统计是展望未来的一种方式! - 页 14 1...789101112131415161718192021 新评论 Prival 2008.10.01 14:42 #131 我不明白你为什么反对模型中的时间。你不能把时间从模型中拿出来。从星期五到星期一的预测与星期四到星期五的预测是不同的，是不同的水平线（不同的预测时间）。而在市场开盘和收盘时，有一些因素需要考虑，这不是因为我们习惯的时间，但它（时间）与之有直接关系。这个规则是不正确的，没有说在什么时间间隔内进行预测。 例如：一分钟内+10点，一年内+10点 :-) Neutron 2008.10.01 14:42 #132 Vita писал(а)>> 你看，让我们假设，在红色中，你错误地认为这个理论适合预测价格。而我认为这根本不是。我想揭开这一点。所以我问，为什么突然有这种理论？如果前提是存在的（除了手头的任务名称和目的相似之外），那么我就错了。所以我已经在讨论中了。 对了，我绝对同情你！你是怎么做到的？我在这里也是，一直在向普利瓦尔 提出这样的问题：好吧，为什么他认定市场规律符合牛顿微分方程的体系？为什么突然间，价格要像雷达屏幕上的飞机一样，在强制力的作用下像一个巨大的身体一样移动？让他说说他的做法的理由......。到目前为止，他还没有。只是，假装没有注意到（不明白），只引用漂亮的图片和关于母体的问题。 至于我，我知道在20世纪50年代，科尔莫戈罗夫证明了这样一个定理：任何 n个变量的函数依赖关系都可以通过一组基本的加权加法器以给定的精度进行近似。剩下的就是找到这些加法器的输入的权重。你看到了吗？在这种表述中，我不需要知道函数依赖的类型，也不需要在头脑中画出一个超平面！在这种表述中，我不需要知道函数的类型。只要把寻找加法器重量的算法接地气就够了，他们会做到这一点 ，并把我放在银盘子里。这是一个基本点，这是与自回归模型等的主要区别。我不需要模型，如果有，就会找到，即使它不是静止的（只要重新训练NS）。 这就是决定我选择支持NS的原因，也是我研究的方向。 bstone 写道>> 不，好吧，让我们预测一下外面的天气。只是到时你将如何根据这些预测生成交易信号？ +5 例如，我认为在本质上是价格转换的指标上辅导复杂的机制，包括NS，没有什么意义。这有什么意义呢？向NS提供与输入指标相同的数据，NS将适应指标的功能。那么为什么要用不必要的数据来打扰它呢？ bstone， 想象一下一个普通的扑克牌......如果你从某个角度看它，你可以看到一根笔直的棍子，永远猜不到它到底是什么。对输入到国家统计局的数据进行预先准备的任务，是尽可能简化它在输入数据上所要做的工作，并以最容易消化的形式呈现给它。而这一点非常重要！就像果戈理的《维伊》一样，它需要抬起眼皮，露出物体。哈，你会说!- 一切都已经为她做了，那么这有什么意义呢？而且你会错了。她需要被喂食一份餐厅菜单。这是一个数学的贵族。 Vitali 2008.10.01 15:02 #133 bstone писал(а)>> 哦，真是坚持不懈。我想，你，维塔，对动力系统理论的了解是极其有限的。否则你就会知道，动态系统理论甚至可以让你把如此复杂和内在混乱的系统 表达为自组织。 好吧，让我们先回到基本的问题上。上述理论所理解的系统是什么？系统是自然界的任何物体，其状态在时间上按照一定的规律变化。如果市场不是这样一个系统，那么正如有人指出的那样，我们在这里没有任何事情可做。但我们是优秀的乐观主义者，不是吗？ 动态系统是指一个系统，其状态是由初始条件和时间唯一决定的。在这样的形式下，把它拉到市场上是没有意义的，我希望这里没有人这样做。 然而，某些类别的动态系统完全适合于对能够自组织的混沌系统进行建模。而如果能巧妙地解决确定合适的动力系统的参数问题，它们就能成功地发挥所研究的混沌系统的模型作用。 现在想象一下，有一些技术可以从原始系统的相空间传递到辅助系统的相空间，这些技术 可以用现有的方法进行分析。 我卑微的知识让我看到我加粗的关于理论的神奇属性的胡说八道， 但不允许我看到价格与该理论有任何关系。 孟德尔定律也可以预测，但按我的理解，它们不适用于价格。你写的废话怎么会适用于价格？我不是在贬低孟德尔定律或动力系统理论，但你为什么选择使用动力系统理论而不是孟德尔定律？ 我个人认为，全面和包罗万象的"如果巧妙地"开始于一个理论对价格的适用性 问题。拼写"有方法论"是否会自动使一个理论适合预测价格？ 除了指出我不专业之外，还有没有其他的论据证明"某些类别的动力系统完全适合于模拟 价格"，因为价格恰恰具有理论所允许的属性（这里你列出了这些属性）？你能具体说明对于这些"独立的动态系统类别"，在理论的输入处需要做出什么假设吗？ Vitali 2008.10.01 15:13 #134 bstone писал(а)>> 不，好吧，让我们预测一下外面的天气。只是到时你将如何根据这些预测生成交易信号？- 你在歪曲我的话。我明白你的意思。我不想脱离我的既得利益--价格和一些预测理论有什么共同点。所以我们把这一点留到以后再说。 例如，我认为在本质上是价格转化的指标上训练复杂的机制，包括NS，没有多大意义。这有什么意义呢？向NS提供与输入指标相同的数据，NS将适应指标的功能。那么为什么要用不必要的数据来打扰它呢？- 完全正确，我也不是指指标。 关于所有那些带有概率分布的篮板，在基于纯统计的模型中，我还没有看到任何有用的东西可以在市场上发挥作用。为什么你认为有这么多这样的模型：AR、ARM、ARMA、GARCH、EGARCH......。列表中还有几十个。它们根本不起作用，尽管它们解决了一个更简单的任务--波动性预测。- 哦，是的，他们是这样的!它们确实如此，但它们只能预测投资组合收益的波动性。他们是这样做的，因为他们假设该投资组合的收益为正态分布，这只是在理论上是正确的，并有关于工具独立性的新的注意事项。但要用这些模型预测价格，人们必须同意价格与正态分布规律有共同之处，或者更严格地说，与参数统计有共同之处。这就是为什么我怀疑适合于模拟投资组合波动性的方法是否适合于预测价格--因为价格必须被塞进不适用的假设中。 Vitali 2008.10.01 15:25 #135 Neutron писал(а)>> 真的，我绝对喜欢你!我也一直在问Prival 这些问题：为什么他认为市场规律符合牛顿微分方程系统？为什么突然间，价格要像雷达屏幕上的飞机一样，在强制力的作用下像一个巨大的身体一样移动？让他说说他的做法的理由......。到目前为止，他还没有。只是，假装没有注意到（不明白），只给出漂亮的图片和关于母体的问题。- 没错，在这里每个人都保持沉默，就像一个理所当然的事情，价格已经准备好跳入任何理论，只要它被熟练的手拥抱在那里。 对我来说，我知道在上个世纪50年代，科尔莫戈罗夫证明了这样 一个定理：任何 n个变量的函数关系都可以通过一组基本的加权加法器以一定的精度进行近似。 - 我的直觉是，我们谈论的是具有某些参数 的任何功能依赖，即使我们不知道它们。价格没有这样的属性，它不适合在参数统计的床上，所以我怀疑这种非常功能的依赖性是否存在。不幸的是，参数统计学只有在系统具有某些参数的 情况下才是强大的， 只有这样它才能给我们带来美丽的结果。 Neutron 2008.10.01 15:34 #136 不，不，我们说的是他们中的任何一个 人! Roman Kramar 2008.10.01 15:43 #137 Neutron >> : bstone，想象一下一个普通的扑克牌......如果你从某个角度看它，你可以看到一根笔直的棍子，永远猜不到它到底是什么。对输入到国家统计局的数据进行预先准备的任务，是尽可能简化它在输入数据上所要做的工作，并以最容易消化的形式呈现给它。而这一点非常重要！它需要像果戈理的维伊那样，抬起眼皮，显示出对象。哈，你会说!- 一切都已经为她做了，那么这有什么意义呢？而且你会错了。她需要被喂食一份餐厅菜单。这是一个数学的贵族。 这是我不能同意的地方。国家统计局的良好研究属性使其在相当不同的领域中的应用如此有吸引力，这就是它们学习和随后成功近似任何复杂的非线性依赖的能力。 我同意的是，如果我们通过输入比如说之前的开盘价差和两个在计算中使用之前50个柱子的价格的指标来训练一个网络，NS将显示出比只输入之前开盘价差的NS得到的结果更好。但事实上，如果我们通过输入之前的50个报价来训练这样一个网络，那么理论上它应该学会输出与输入的综合依赖性，这在应用指标时发生。 然而，很明显，训练一个有50个输入的网络比训练一个有3个输入的网络在技术上要困难得多。但这并不意味着指标本身是有用的。它们只是有助于避免技术困难的拐杖，但最终却大大降低了NS的能力。难道不是这样吗？ Roman Kramar 2008.10.01 15:51 #138 Vita >> : 我卑微的知识让我看到我对理论的神奇属性的大胆胡说八道，但不允许我看到价格与这个理论有任何关系。 看在该死的份上！你还能怎么问呢？我已经说过，市场是一个系统。想象一下，市场上交易的所有工具的价格都是这个系统的参数。而且它们都是按照某种未知的规律演变的。现在你明白价格与系统理论有什么关系了吗？ 动态系统理论，而不是孟德尔定律？ 因为我精通系统理论，对孟德尔定律完全不熟悉。你认为我在哪里会更出色：是在应用系统理论方面，还是在应用孟德尔定律方面（其他条件相同）？ 除了指出我的专业无能之外，还有没有其他的论据支持 "某些类别的动力系统完全适合用来模拟价格"，因为价格恰恰具有理论所承认的这种特性（这里你列出了这些特性）？你能指出在输入这些 "独立的动态系统类别 "的理论时，需要做出哪些假设吗？ 好吧，我再说一遍，这已经是第三次了。系统理论适用于市场，因为市场是一个系统，其参数（价格）按照某种规律演变。这并不意味着它能给你所有问题的答案，但如果有一个连贯的理论适合有关的系统，为什么不使用它？还是重新发明自行车，用手指着天空，预测天气更好呢？ Roman Kramar 2008.10.01 15:56 #139 Vita писал(а) >> 我不想摆脱我的既得利益，即价格和某种预测理论有什么共同点。所以我们把这一点留到以后再说。 之前已经回答过了。 那很好啊!他们做到了，但只是通过预测投资组合收益的波动性。 他们做到了，因为他们假设这些投资组合收益的正态分布，这只是理论上的真实，对工具的独立性有新的注意事项。但为了用这些模型预测价格，人们必须接受价格与正态分布规律有共同之处，或者更严格地说，与参数统计有共同之处。 这就是为什么我怀疑适合于建立投资组合波动率模型的方法是否适合于预测价格--因为价格必须被塞进不适用的假设。 你去吧。你也没有充分深入地了解这个问题的实质。确切地说，所有这些模型都 "有点 "作用，因为它们考虑到了波动性不符合标准正态分布的事实。关于投资组合收益--这根本不相关。波动率预测与投资组合收益及其分布无关。另一件事是，波动率预测主要用于评估投资组合的风险，但这是另一个故事。。 Vitali 2008.10.01 15:58 #140 Neutron писал(а)>> 不，不，我们说的是任何一个人! 但关于功能依赖--即参数法。然而，这甚至不是问题的关键。为什么我们要假设价格背后有任何功能依赖？ 不存在任何假设。只是相信世界的机械性和羡慕诺斯特罗达穆斯的桂冠。 1...789101112131415161718192021 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不明白你为什么反对模型中的时间。你不能把时间从模型中拿出来。从星期五到星期一的预测与星期四到星期五的预测是不同的，是不同的水平线（不同的预测时间）。而在市场开盘和收盘时，有一些因素需要考虑，这不是因为我们习惯的时间，但它（时间）与之有直接关系。这个规则是不正确的，没有说在什么时间间隔内进行预测。
例如：一分钟内+10点，一年内+10点 :-)
你看，让我们假设，在红色中，你错误地认为这个理论适合预测价格。而我认为这根本不是。我想揭开这一点。所以我问，为什么突然有这种理论？如果前提是存在的（除了手头的任务名称和目的相似之外），那么我就错了。所以我已经在讨论中了。
对了，我绝对同情你！你是怎么做到的？我在这里也是，一直在向普利瓦尔 提出这样的问题：好吧，为什么他认定市场规律符合牛顿微分方程的体系？为什么突然间，价格要像雷达屏幕上的飞机一样，在强制力的作用下像一个巨大的身体一样移动？让他说说他的做法的理由......。到目前为止，他还没有。只是，假装没有注意到（不明白），只引用漂亮的图片和关于母体的问题。
至于我，我知道在20世纪50年代，科尔莫戈罗夫证明了这样一个定理：任何 n个变量的函数依赖关系都可以通过一组基本的加权加法器以给定的精度进行近似。剩下的就是找到这些加法器的输入的权重。你看到了吗？在这种表述中，我不需要知道函数依赖的类型，也不需要在头脑中画出一个超平面！在这种表述中，我不需要知道函数的类型。只要把寻找加法器重量的算法接地气就够了，他们会做到这一点 ，并把我放在银盘子里。这是一个基本点，这是与自回归模型等的主要区别。我不需要模型，如果有，就会找到，即使它不是静止的（只要重新训练NS）。
这就是决定我选择支持NS的原因，也是我研究的方向。
不，好吧，让我们预测一下外面的天气。只是到时你将如何根据这些预测生成交易信号？
+5
例如，我认为在本质上是价格转换的指标上辅导复杂的机制，包括NS，没有什么意义。这有什么意义呢？向NS提供与输入指标相同的数据，NS将适应指标的功能。那么为什么要用不必要的数据来打扰它呢？
bstone， 想象一下一个普通的扑克牌......如果你从某个角度看它，你可以看到一根笔直的棍子，永远猜不到它到底是什么。对输入到国家统计局的数据进行预先准备的任务，是尽可能简化它在输入数据上所要做的工作，并以最容易消化的形式呈现给它。而这一点非常重要！就像果戈理的《维伊》一样，它需要抬起眼皮，露出物体。哈，你会说!- 一切都已经为她做了，那么这有什么意义呢？而且你会错了。她需要被喂食一份餐厅菜单。这是一个数学的贵族。
哦，真是坚持不懈。我想，你，维塔，对动力系统理论的了解是极其有限的。否则你就会知道，动态系统理论甚至可以让你把如此复杂和内在混乱的系统 表达为自组织。
好吧，让我们先回到基本的问题上。上述理论所理解的系统是什么？系统是自然界的任何物体，其状态在时间上按照一定的规律变化。如果市场不是这样一个系统，那么正如有人指出的那样，我们在这里没有任何事情可做。但我们是优秀的乐观主义者，不是吗？
动态系统是指一个系统，其状态是由初始条件和时间唯一决定的。在这样的形式下，把它拉到市场上是没有意义的，我希望这里没有人这样做。
然而，某些类别的动态系统完全适合于对能够自组织的混沌系统进行建模。而如果能巧妙地解决确定合适的动力系统的参数问题，它们就能成功地发挥所研究的混沌系统的模型作用。
现在想象一下，有一些技术可以从原始系统的相空间传递到辅助系统的相空间，这些技术 可以用现有的方法进行分析。
我卑微的知识让我看到我加粗的关于理论的神奇属性的胡说八道， 但不允许我看到价格与该理论有任何关系。
孟德尔定律也可以预测，但按我的理解，它们不适用于价格。你写的废话怎么会适用于价格？我不是在贬低孟德尔定律或动力系统理论，但你为什么选择使用动力系统理论而不是孟德尔定律？
我个人认为，全面和包罗万象的"如果巧妙地"开始于一个理论对价格的适用性 问题。拼写"有方法论"是否会自动使一个理论适合预测价格？
除了指出我不专业之外，还有没有其他的论据证明"某些类别的动力系统完全适合于模拟 价格"，因为价格恰恰具有理论所允许的属性（这里你列出了这些属性）？你能具体说明对于这些"独立的动态系统类别"，在理论的输入处需要做出什么假设吗？
不，好吧，让我们预测一下外面的天气。只是到时你将如何根据这些预测生成交易信号？- 你在歪曲我的话。我明白你的意思。我不想脱离我的既得利益--价格和一些预测理论有什么共同点。所以我们把这一点留到以后再说。
例如，我认为在本质上是价格转化的指标上训练复杂的机制，包括NS，没有多大意义。这有什么意义呢？向NS提供与输入指标相同的数据，NS将适应指标的功能。那么为什么要用不必要的数据来打扰它呢？- 完全正确，我也不是指指标。
关于所有那些带有概率分布的篮板，在基于纯统计的模型中，我还没有看到任何有用的东西可以在市场上发挥作用。为什么你认为有这么多这样的模型：AR、ARM、ARMA、GARCH、EGARCH......。列表中还有几十个。它们根本不起作用，尽管它们解决了一个更简单的任务--波动性预测。- 哦，是的，他们是这样的!它们确实如此，但它们只能预测投资组合收益的波动性。他们是这样做的，因为他们假设该投资组合的收益为正态分布，这只是在理论上是正确的，并有关于工具独立性的新的注意事项。但要用这些模型预测价格，人们必须同意价格与正态分布规律有共同之处，或者更严格地说，与参数统计有共同之处。这就是为什么我怀疑适合于模拟投资组合波动性的方法是否适合于预测价格--因为价格必须被塞进不适用的假设中。
真的，我绝对喜欢你!我也一直在问Prival 这些问题：为什么他认为市场规律符合牛顿微分方程系统？为什么突然间，价格要像雷达屏幕上的飞机一样，在强制力的作用下像一个巨大的身体一样移动？让他说说他的做法的理由......。到目前为止，他还没有。只是，假装没有注意到（不明白），只给出漂亮的图片和关于母体的问题。- 没错，在这里每个人都保持沉默，就像一个理所当然的事情，价格已经准备好跳入任何理论，只要它被熟练的手拥抱在那里。
对我来说，我知道在上个世纪50年代，科尔莫戈罗夫证明了这样 一个定理：任何 n个变量的函数关系都可以通过一组基本的加权加法器以一定的精度进行近似。 - 我的直觉是，我们谈论的是具有某些参数 的任何功能依赖，即使我们不知道它们。价格没有这样的属性，它不适合在参数统计的床上，所以我怀疑这种非常功能的依赖性是否存在。不幸的是，参数统计学只有在系统具有某些参数的 情况下才是强大的， 只有这样它才能给我们带来美丽的结果。
bstone，想象一下一个普通的扑克牌......如果你从某个角度看它，你可以看到一根笔直的棍子，永远猜不到它到底是什么。对输入到国家统计局的数据进行预先准备的任务，是尽可能简化它在输入数据上所要做的工作，并以最容易消化的形式呈现给它。而这一点非常重要！它需要像果戈理的维伊那样，抬起眼皮，显示出对象。哈，你会说!- 一切都已经为她做了，那么这有什么意义呢？而且你会错了。她需要被喂食一份餐厅菜单。这是一个数学的贵族。
这是我不能同意的地方。国家统计局的良好研究属性使其在相当不同的领域中的应用如此有吸引力，这就是它们学习和随后成功近似任何复杂的非线性依赖的能力。
我同意的是，如果我们通过输入比如说之前的开盘价差和两个在计算中使用之前50个柱子的价格的指标来训练一个网络，NS将显示出比只输入之前开盘价差的NS得到的结果更好。但事实上，如果我们通过输入之前的50个报价来训练这样一个网络，那么理论上它应该学会输出与输入的综合依赖性，这在应用指标时发生。
然而，很明显，训练一个有50个输入的网络比训练一个有3个输入的网络在技术上要困难得多。但这并不意味着指标本身是有用的。它们只是有助于避免技术困难的拐杖，但最终却大大降低了NS的能力。难道不是这样吗？
我卑微的知识让我看到我对理论的神奇属性的大胆胡说八道，但不允许我看到价格与这个理论有任何关系。
看在该死的份上！你还能怎么问呢？我已经说过，市场是一个系统。想象一下，市场上交易的所有工具的价格都是这个系统的参数。而且它们都是按照某种未知的规律演变的。现在你明白价格与系统理论有什么关系了吗？
动态系统理论，而不是孟德尔定律？
除了指出我的专业无能之外，还有没有其他的论据支持 "某些类别的动力系统完全适合用来模拟价格"，因为价格恰恰具有理论所承认的这种特性（这里你列出了这些特性）？你能指出在输入这些 "独立的动态系统类别 "的理论时，需要做出哪些假设吗？
好吧，我再说一遍，这已经是第三次了。系统理论适用于市场，因为市场是一个系统，其参数（价格）按照某种规律演变。这并不意味着它能给你所有问题的答案，但如果有一个连贯的理论适合有关的系统，为什么不使用它？还是重新发明自行车，用手指着天空，预测天气更好呢？
Vita писал(а) >>
我不想摆脱我的既得利益，即价格和某种预测理论有什么共同点。所以我们把这一点留到以后再说。
那很好啊!他们做到了，但只是通过预测投资组合收益的波动性。 他们做到了，因为他们假设这些投资组合收益的正态分布，这只是理论上的真实，对工具的独立性有新的注意事项。但为了用这些模型预测价格，人们必须接受价格与正态分布规律有共同之处，或者更严格地说，与参数统计有共同之处。 这就是为什么我怀疑适合于建立投资组合波动率模型的方法是否适合于预测价格--因为价格必须被塞进不适用的假设。
你去吧。你也没有充分深入地了解这个问题的实质。确切地说，所有这些模型都 "有点 "作用，因为它们考虑到了波动性不符合标准正态分布的事实。关于投资组合收益--这根本不相关。波动率预测与投资组合收益及其分布无关。另一件事是，波动率预测主要用于评估投资组合的风险，但这是另一个故事。
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不，不，我们说的是任何一个人!
但关于功能依赖--即参数法。然而，这甚至不是问题的关键。为什么我们要假设价格背后有任何功能依赖？ 不存在任何假设。只是相信世界的机械性和羡慕诺斯特罗达穆斯的桂冠。