Статистика, как способ заглянуть в будущее!

[Mikhail Simakov]

Решил немного заняться статистикой. Купил книжку и построил мультипликативную модель :) с помощью Excel.  Построил регрессию, выделил сезонную составляющею (1 сезон- 24 часа, использовал часовой архив котировок) и построил функцию прогнозирования.

Уравнение регрессии имеет вид: Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где

Yi=CLOSEi(gold), t- время, X1=CLOSEi-1(gold)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(gold), b0...b4- коэффициегты регрессии. (Надеюсь, что понятно)

Вообщем получил такую картинку

Лично меня это завораживает, когда "видно" что будет. Хочу написать индикатор.

У кого какое мнение по поводу статистики?

[TheXpert]

m_a_sim >>:

Решил немного заняться статистикой. Купил книжку и построил мультипликативную модель :) с помощью Excel. Построил регрессию, выделил сезонную составляющею (1 сезон- 24 часа, использовал часовой архив котировок) и построил функцию прогнозирования.

Уравнение регрессии имеет вид: Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где

Yi=CLOSEi(gold), t- время, X1=CLOSEi-1(gold)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(gold), b0...b4- коэффициегты регрессии. (Надеюсь, что понятно)

Вообщем получил такую картинку

Лично меня это завораживает, когда "видно" что будет. Хочу написать индикатор.

У кого какое мнение по поводу статистики?

Что такое Close[i-1]USD ?

[Mikhail Simakov]

TheXpert >>:

Что такое Close[i-1]USD ?

это предыдущее закрытие для индекса доллара

[Roman Kramar]

Простые авторегрессионные модели (AR) вроде обозначенной хороши для моделирования стационарных процессов. Собственно касательно прогнозирования цен этим все сказано. Есть более продвинутые модели, которые хорошо работают с некотрыми видами нестационарности, например GARCH, EGARCH. Последние часто применяются для прогнозирования волатильности.

[Александр]

bstone писал(а) >>
Простые авторегрессионные модели (AR) вроде обозначенной хороши для моделирования стационарных процессов. Собственно касательно прогнозирования цен этим все сказано. Есть более продвинутые модели, которые хорошо работают с некотрыми видами нестационарности, например GARCH, EGARCH. Последние часто применяются для прогнозирования волатильности.

А можно ссылочку на описание этих моделей?

[Roman Kramar]

Конечно :)

[Александр]

Забавная ссылка))) и не придерешься, работает...

[Sergey Artukh]

m_a_sim писал (а) >>

У кого какое мнение по поводу статистики?

Есть 3 вида лжи:

1. Скрытая ложь

2. Явная ложь

3. Статистика

:)

[[Удален]]

Serg_ASV писал(а) >>

Есть 3 вида лжи:

1. Скрытая ложь

2. Явная ложь

3. Статистика

:)

+1!

[Yuriy Zaytsev]

Есть 3 вида лжи: 1. Скрытая ложь 2. Явная ложь 3. Статистика :) --- -1 :-)))) увы сравнение не уместно --- поговорка родилась во времена социализма... когда факты подтасовывали

[Sceptic Philozoff]

Ну вообще-то и при капитализме их тасуют так, что мало не покажется. Сначала объявляется фундаментальный показатель, который приводит к скачку курсов, а потом, через месяц или квартал, он пересматривается. Получается, что это еще одно средство манипуляции.