统计是展望未来的一种方式! - 页 5

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m_a_sim писал(а)>>

Close[i]-Open[i]能否被视为一个增量？

不，你必须计算Open[i]-Open[i-1]。

 
因为Close[0]还没有形成？
 

是的。

此外，这也是一种防止未经授权 "偷看 "未来的方式--当酒吧尚未形成，而我们已经 "知道 "它将在哪里结束--这是各种外汇交易的 母校。出于同样的原因，我们不能使用像（开盘价+最高价+最低价+收盘价）/4或类似的时间序列来做预测。它们是完全 "可预测 "的，这激起了人们的兴趣，而当你尝试真正的交易时，它们会导致损失。

 

我想说的是，数学统计是盈利的ATC不可缺少的元素。与各种分析方法相比，人们对精确的客观科学更有信心。例如，对于一个基于TA的系统，并在相当长的时期内进行了积极的测试--可信度较低，而对于一个基于统计的系统，不一定经过积极的测试，但确定在下一个时期有很大的盈利概率。

所以，数理统计就像交易员的母亲。它将教导和喂养你，将你从云端 "降落 "到地面。

 

m_a_sim писал(а) >>
невооруженным глазом видно, как цена золота "тянется" за регрессией - в каком месте это видно? На каком баре смотреть?

 
Neutron писал(а)>>

是的。

此外，这也是一种防止未经授权 "偷看 "未来的方式--当酒吧尚未形成，而我们已经 "知道 "它将在哪里结束--这是各种外汇交易的 母校。出于同样的原因，我们不能使用像（开盘价+最高价+最低价+收盘价）/4或类似的时间序列来做预测。它们是完美的 "预测"，比起激起兴趣，但在真正的交易尝试中，它们导致失败。

高点和低点的预测（不加引号）比开盘和收盘好，因为从统计学的角度看它们的性质不同。兴趣是可以促进的，但了解差异就能把一切都放在适当的位置。除非有微不足道的偷看，否则本身就没有偷看未来。将增量视为Close[i-1]-Cose[i]是合适的。

 
Vita >> :

高点和低点的预测（不加引号）比开盘和收盘好，因为它们在统计方面的性质不同。兴趣被激起了，但知道了差异就能把一切都放在它的位置上。除非有微不足道的偷看，否则本身就没有偷看未来。将Close[i-1]-Cose[i]视为增量是合适的。

高点和低点更容易预测，这是真的。

Приращение: y=(|Close[i-2]-Open[i-1]|)+(Open[i-1]-Open[i])

 
Neutron писал (а)>>

私以为， 在模型中考虑两个价值--价格和时间--的深层含义是什么？把它限制在一个人身上不是更容易吗，或者说模型会因此受到影响吗？也许在原则上有一些考虑？

  1. 这两个量包含在公式中（t 和价格），那么我们怎样才能摆脱它们呢？
  2. 我们预测的时间间隔越长，误差就越大，这是由于

a) 模型的不精确性

b) 测量误差

我在这里贴了一张照片'Tick builders。优化。DDE在VB（VBA）中的应用 " 是一个简单的例子，但我认为意思很清楚。

问题是，我们试图用一个没有随机（随机）成分的模型来预测价格，这是个太粗糙的模型，它不允许计算误差椭球。分析的因素可以增加（考虑金价、金属指数、石油、道琼斯等），但有一个因素我认为应该是价值形成中存在一个维纳过程。这是我假设的阻止预测范围大幅增加的，日蚀增加的速度太快了。

 
Neutron писал (а)>>

用最小二乘法画一条穿过这块云的直线，看看其斜率的正切值。因此，乍一看，结果是好的!但我们需要数字。根据我的理解，这些点被绘制在轴上。

预测是针对什么仪器和什么TF的？

我将不得不检查我的 "预测器"，我从来没有做过这个。我将尝试在今晚展示结果。

 
Prival >> :

我必须检查我的 "预测器"，我以前从未做过，我很好奇。我将尝试在今晚公布结果。

你能告诉我更多关于你的 "预测器 "吗？

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