统计是展望未来的一种方式! - 页 20 1...131415161718192021 新评论 Prival 2008.10.25 11:35 #191 Neutron писал(а)>> 1.下一个条形图上的价格增量。 我认为下一栏是没有必要的。你需要一个对特定时间的预测。这就是为什么你不做会议记录。 Neutron 2008.10.25 14:40 #192 我怎么能不知道呢？我只用M1工作（当没有打勾历史 时）。 至于预测范围，它是由时间序列的价值定义的。如果是日报，那么预测是在一天前进行的，如果是分钟--那么是在1分钟前进行。换句话说，我不认为有任何理由把钱花在当日预测的分钟分析上。我认为这个经验性的说法可以得到严格的证明。问题是，预测的准确性随着以计数为单位的预测范围的增加而呈指数级下降。 Khristian Piligrim 2008.10.25 21:29 #193 Neutron писал(а)>> 好吧，我大体上理解。 Piligrimm， 你所提出的指标，可以让你在H4上以统计上的确定性战胜市场。而这是以最小的风险。到目前为止，你没有推翻外汇市场的原因是什么？ 嗯，你问的是什么问题，然而，真的很棘手。现在，我去杂货店买泡面，我就把它敲了又敲。 说真的，这是根本不可能的，即使所有的私人交易者相互勾结，拥有最酷的MTS，即使如此，他们在市场上的份额也是如此之小，他们与真正的市场之间的缓冲区是如此之大，他们的努力不会带来任何结果。即使是那些据说是已知的案例，例如与Sores有关的案例，也是由DC传播的神话，以吸引顾客。在英国银行制造的大浪中，索尔斯正好在正确的时间、正确的地点，并在上面赚了不少钱，然后这些银行为了掩盖他们的阴谋和错误，把所有的责任都推给了他，说是他造成了这场危机。虽然我仍然相信，随着系统的智力增长，10年后市场将变得完全不同，但这将不是私人交易者的功绩，而是那些灰色红衣主教的决定，他们塑造了市场政策。 我还不会断言什么，但我认为在这种情况下，由于指标在零条上的重新评级，得到的结果是不正确的。 对于1个小节的范围来说，很明显--当在呈现的数据上模拟交易时，决定是在小节开始时使用实际上是在其完全形成的时刻获得的数据。对于2条水平线，我们需要进行更详细的分析"。- 这个决定可以在零杠形成过程中的任何时候做出，系统可以多次向不同方向收盘，同时获得利润，但这只能在动态中看到。当一个新的条形图出现时，最后的计算结果被固定在最后的刻度线上，这个结果被转移到历史上的第一个条形图上，不会再有变化。该系统在零条处以嘀嗒模式工作，但这并不意味着它像风向标一样来回移动，它是主动工作的，只显示报价趋势的重大变动。虽然我不会把这个系统称为预测性的，而且我从你的问题中看到，你没有准确地解释我举的例子。当我显示平滑信号的1条和2条的预测时，我说的是其中一个信号，在过滤后得到平滑，但落后了2条，我不是在说另一条的预测。我们的目标是在不影响信号平滑度的情况下对滞后进行补偿。而系统中的所有模型都被设定为这样做--过滤并立即补偿由于预测而造成的延迟。当我说到一或两个柱状的预测范围时，我指的是这个范围与初始信号有关，其相位必须恢复，而不是与报价流有关。这就是为什么你在图表中没有看到 ，预测线相对于报价线向左移动，这就提出了一个问题--是否有预测，我们谈论的是什么范围？通过问题的定义和实施，这个系统并没有被训练成一个报价流的预测器（这个问题的顺序完全不同，虽然也可以解决，但要复杂得多），这个系统是为MTS设计的，他们不需要提前知道会发生什么，不需要在心理上对即将发生的事件进行调整--喝杯咖啡或者上个厕所，MTS应该清楚地、没有延迟地计算出当前的势头。因此，系统算法如下：，对一组信号创建一个可呈现的采样（以提高决策的准确性，并消除由于群体决策对个人错误的补偿而产生的假阳性），以系统工作时间决定的最小延迟（大约几秒钟），采取 交易决策的订单管理。因此，在每一个时刻，系统都会显示出零条的情况，在开条时显示出趋势在开条时将如何发展，在最后一个点显示出趋势将进一步发展的方向（当然，这一切都有一定的误差，系统远非完美），系统合成的信号反映了缓慢的趋势，我们不一定能从这些信号中判断出某个条的发展，但正如我所说，如果趋势突破发生在正在形成的条内，系统将不会等待新条的到来，但正如我所说，系统将不会等待新条形成。 有一天，我决定再对系统的稳定性做一次测试。我在1992年8月1日至今的每日数据上运行了它。自1992年8月1日至2000年1月26日。- 从2000年1月26日开始，当汇率低于1.0037时，就开始出现扭曲现象。2003年1月6日，当利率上升到1.05以上时，系统完全恢复了正常运行。 我还做了一个实验，我在1992年1月24日至今的英镑兑美元日进行了测试，这个区间的汇率波动从1.3946到2.1161 - 系统在整个区间正常运行，尽管它没有在英镑兑美元上进行训练。 结果，该系统开始在整个范围内对欧元兑美元正常工作（甚至有扭曲），但在英镑兑美元的情况下，该系统在研究范围内的一些市场阶段表现出小幅的常数转移，这对信号形状和阶段没有重大影响。这些实验得出的结论是，在远远超出学习曲线的市场报价的广泛变化范围内，系统具有良好的稳定性，并且有可能进入系统的工作范围，并通过在报价中引入恒定的转变来恢复其性能，以防汇率的重大变化和运行中出现的扭曲现象。该系统不需要为其正常运行进行任何再培训或优化，就像许多TS那样，需要在市场阶段变化时保持运行。 虽然这个系统远未完成，但仍有许多工作要做，而且随着时间的推移，我有越来越多的疑虑--我是否会完成它，或者它是否会遭受与其他许多系统一样的命运--在诞生之前就已经死亡。作为一个开发者，我患有一种严重的疾病：当你在一个项目上工作时，你会积累经验，了解如何使某些东西变得更好，一连串无休止的改进开始了，往往不归路已经过了，对已经完成的东西进行修改已经不可能了，更容易的是扔掉所有东西，重新开始。就像这项工作一样，在过去的三周里，越来越难以抵制将系统扔进垃圾桶并重新开始的诱惑。当然，虽然直接把它扔掉是对时间和精力的遗憾，但即使是现在，它也显示出良好的效果。但以这种方式出售就类似于以金属价格出售印钞机，该系统将不被重视，将被视为一个简单的指标，尽管我别无选择，只能选择两个互补的信号并附加专家顾问，价格为200英镑，成本增加了几个数量级，尽管设置和测试需要大量的时间，我没有这些时间，现在也不想因为急于开始一个新系统。 因此，我现在处于迷茫之中，这个系统的未来是模糊的。我希望我已经回答了关于为什么我还没有清空市场的问题？ [删除] 2008.10.26 13:30 #194 Neutron >> : 换句话说，云层越接近45度的倾斜度，越薄越好。 这是可以理解的，我现在感兴趣的是这个结果的有效性。 结果。理论上，角度可以超过45，它是当它总是投射在正确的方向，但这是过于乐观了。 假设我们有一个绝大部分随机的混合物 和少量真实但非常乐观的预测，那么 剖面图将是相当不错的，而 "乐观 "的方差也是相当大的。 分量不会对方差有太大影响。你是如何得出这样一个结果的？ 清楚吗？ 我在想，也许我应该尝试不小心删除50%的积分 并再看一下这个角度，然后用另一个随机组将其删除。 等一百次。 如果产生的切线不是很高，并且平均保持不变，那么它将是黑色和白色。 并且平均数保持不变，那么这就是一个公平的预言。否则，它是一个随机的 好运。你怎么看？ Neutron 2008.10.27 08:47 #195 Aleku писал(а)>> 理论上，角度可能超过45，这时它总是向正确的方向投射，但这过于乐观了。 你的担心是没有根据的--从理论上讲，不可能是这样的！你的担心是没有根据的。 问题是，在我们的例子中，直线的斜率切线可能采取的数值范围仅限于一边是零，另一边是一，而且与正切线的数值范围不一致。自己判断，这个函数是平滑的，定义了 "什么都不知道"，这对应于零，"什么都知道 "对应于一。没有别的。一个人不可能知道比 "一切 "更多的东西......当然，说的是我们有 "无限 "数量的实验的极限情况。在现实中，我们仅限于有限的实验数据，因此，可能会出现不可避免的统计误差，在某些情况下可能会导致切角的值大于1。但这没有什么可怕或不寻常之处。毕竟，当我们得到一个角度的估计值时，我们当然会得到一个对这个值的误差的估计，在你的情况下，"正确 "的结果将是这样的 tan(a)= 0.9 +-0.3。 因此，结果tan=1.1并不表示 "乐观的预测"，而是表示对结果的错误表述。 你应该简单地说明所获数值的可能范围的极限。 [删除] 2008.10.27 16:21 #196 Neutron >> : 你的担心是没有根据的--从理论上讲，这不可能发生! 问题是，在我们的案例中，直线斜率的正切可能的取值范围仅限于一边是 "0"，另一边是 "1"，而与正切的取值范围不一致。自己判断，这个函数是平滑的，定义了 "什么都不知道"，这对应于零，"什么都知道 "对应于一。没有别的。一个人不可能知道比 "一切 "更多的东西......当然，说的是我们有 "无限 "数量的实验的极限情况。在现实中，我们仅限于有限的实验数据，因此，可能会出现不可避免的统计误差，在某些情况下可能导致切角的值大于1。但这没有什么可怕或不寻常之处。毕竟，当我们得到一个角度的估计值时，我们当然会得到一个对这个值的误差的估计，在你的情况下，"正确 "的结果将是这样的 tan(a)= 0.9 +-0.3。 因此，tan=1.1的结果并不是 "乐观的预测"，它表明对结果的表述是错误的，你只需要澄清所获数值的可能范围的界限。 如何 "简单地澄清所获数值可能的分散界限"，这一点并不十分清楚。构建直线和估计其斜率有正式的规则。 对预测的平均信心程度。 假设我们有一个数字序列{21;-5;12;23;-24}，如果预测序列完全与 与它，那么tan(a)=1，如果我们的超级预测系统准确地猜到了方向，但值 而预测2倍的{42;-10;24;46,-48}，那么在技术上tan(a)=2，预测为 比现实多3倍，角度会跑到70度以上。 如果这种预测 是预测总数的一小部分，其余的是随机的，也就是说，对于 tan(a)=0，那么平均α将是例如10度。 如何处理这个值。 它实际上是由随机和不正确的预测相加而得到的吗？ 假设我们引入了一个规则，如果预测值超过了获得的值。 则认为它是真的，并将y标记为与x相同的值。但是，接下来该怎么办，如果 预测会上涨150%，实际上却上涨了5%？ 此外，从底部的角度被限制为零的事实也不正确。如果有一个超级反预测系统，即它预测了一个绝对准确的未来值，但符号相反，角度将是-45。很明显，在这种情况下，扭转方向并不困难。但是，如果这样的预测也被 "涂抹 "在大量的随机预测中呢？ Mikhail Simakov 2008.10.27 16:58 #197 关于斜率的角度，试着做一排关闭和一排相同数量的值，但来自以前的关闭，你会得到一个大约45度的角度。这是一个预测吗？ Леонид 2008.10.27 16:59 #198 Piligrimm писал(а)>> 虽然这个系统远未完成，仍有许多工作要做，而且每天我都更加怀疑我是否能完成它，或者它是否会遭受与许多其他系统一样的命运--还没出生就死了。作为一个开发者，我患有一种严重的疾病：当你在一个项目上工作时，你积累了经验，对某件事情的改进有了了解，于是一系列无休止的改进就开始了，往往已经过了不归路，要对所做的事情进行修改已经不可能了，更容易的是把它全部扔掉，重新开始。就像这项工作一样，在过去的三周里，越来越难以抵制将系统扔进垃圾桶并重新开始的诱惑。当然，虽然直接把它扔掉是对时间和精力的遗憾，但即使是现在，它也显示出良好的效果。但以这种方式出售就类似于以金属价格出售印钞机，该系统将不被重视，将被视为一个简单的指标，尽管我别无选择，只能选择两个互补的信号并附加专家顾问，价格为200英镑，成本增加了几个数量级，尽管设置和测试需要大量的时间，而我没有这些时间，现在也不想因为急于开始一个新系统。 所以，我现在处于迷茫之中，这个系统的未来是模糊的。我希望我已经回答了为什么我还没有清空市场的问题？ 你让我笑了......，我认为是时候去实践了，否则理论是没有用的.......))))。 Neutron 2008.10.27 17:13 #199 m_a_sim писал(а)>> 关于斜率的角度，试着做一系列的闭合和一系列相同数量的值，但从以前的闭合，你会得到一个大约45度的角度。这是一个预测吗？ 不，这是胡说八道。 你预测的是价格的绝对值还是价格的增量？如果是绝对值，那么就是正确的--几乎是一个准确的预测（tan=1）。但麻烦的是，对于交易来说，重要的是开仓后价格的 "变动"，而不是其价值。换句话说，例如，对于一个柱子上的 "开-闭 "情况，绘制一系列的 "开-闭 "差值和一系列相同数量的值，但是从上一个 "开-闭 "开始的，你将得到一个大约为零度的角度。 这就是预言。 Aleku 写道（a）>>。 如何 "只规定所获数值可能变化的限度"，这一点不是很清楚。有正式的规则来画一条直线，并从它的斜率角度进行估计。 预测的平均置信度。 被称为。如果有一条穿过预言云的最小二乘法线的方程，你可以找到这条线的斜率切线的计算误差。我不能给你一目了然的公式--我不记得了。我得在书上查一查。 ...如果我们的超级预测系统准确地猜到了方向 它预测了2倍的{42;-10;24;46,-48}，那么在技术上tan(a)=2，预测结果为 3倍的现实，角度会跑到70度以上。 这样的变体，除了编造之外，不可能以任何其他方式实现! 问题是，在预测系统的构建过程中，我们应该在其适应（训练）过程中受到某种功能的指导，我们将能够以某种方式将其最小化。例如，每当你在头脑中解决如何过马路的问题时，你就将与马路上繁忙的交通相关的可能风险降到最低。或者，在另一种情况下，旅行的距离长度。这些都是可能的功能。与我们相关的是（尽管并不总是如此），最小化从预测点到其精确值的距离（最小化均方根误差）。在这种情况下，你的例子是荒谬的，因为预测与现实有2（2）倍的差异，而这并不重要，那是向上的。重要的是，它是2次! 没有必要编造一个怪物，然后绞尽脑汁地思考它可能存在的世界。 P.S. 找到了一个确定倾斜角正切误差的公式。 假设我们在寻找一个线性函数Y=a+bx 的近似值，那么b=（<xy>-<x><y>）/（<x^2>-<x>^2），a=<y>-b<x >实际上，它是在已知预期增量x[i] 的预测集和 实际增量y[i] 的预测集的情况下，如何找到线性回归系数a 和b 。三角括号表示平均值，由公式确定。 <x>=1/n*SUM(x[i])，其中i跨度值从1到n，n是实验点的数量。 那么误差的定义是：。 delta=SQRT((SUM((y[i]-b*x[i]-a)^2)/(n-2)*SUM(x[i]^2-n<x>^2) 考虑到上述情况，倾斜角的正切表达式的形式是：。 tan=b+/-delta Mikhail Simakov 2008.10.27 17:28 #200 Neutron >> : 不，这是胡说八道。 你预测的是价格的绝对值还是价格的增量？如果是绝对值，那么就是正确的--几乎是一个准确的预测（tan=1）。但麻烦的是，对于交易来说，重要的是开仓后价格的 "变动"，而不是其价值。换句话说，例如，对于一个柱子上的 "开-闭 "情况，绘制一系列的 "开-闭 "差值和一系列相同数量的值，但是从上一个 "开-闭 "开始的，你将得到一个大约为零度的角度。 这就是预言。 它被称为。如果你有通过预测云的最小二乘线的方程，你可以找到计算线的斜率的正切的误差。我不能给你一目了然的公式--我不记得了。我将不得不在书中查找它。 而这是一个想法。 1...131415161718192021 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
1.下一个条形图上的价格增量。
我认为下一栏是没有必要的。你需要一个对特定时间的预测。这就是为什么你不做会议记录。
我怎么能不知道呢？我只用M1工作（当没有打勾历史 时）。
至于预测范围，它是由时间序列的价值定义的。如果是日报，那么预测是在一天前进行的，如果是分钟--那么是在1分钟前进行。换句话说，我不认为有任何理由把钱花在当日预测的分钟分析上。我认为这个经验性的说法可以得到严格的证明。问题是，预测的准确性随着以计数为单位的预测范围的增加而呈指数级下降。
好吧，我大体上理解。
Piligrimm， 你所提出的指标，可以让你在H4上以统计上的确定性战胜市场。而这是以最小的风险。到目前为止，你没有推翻外汇市场的原因是什么？
嗯，你问的是什么问题，然而，真的很棘手。现在，我去杂货店买泡面，我就把它敲了又敲。
说真的，这是根本不可能的，即使所有的私人交易者相互勾结，拥有最酷的MTS，即使如此，他们在市场上的份额也是如此之小，他们与真正的市场之间的缓冲区是如此之大，他们的努力不会带来任何结果。即使是那些据说是已知的案例，例如与Sores有关的案例，也是由DC传播的神话，以吸引顾客。在英国银行制造的大浪中，索尔斯正好在正确的时间、正确的地点，并在上面赚了不少钱，然后这些银行为了掩盖他们的阴谋和错误，把所有的责任都推给了他，说是他造成了这场危机。虽然我仍然相信，随着系统的智力增长，10年后市场将变得完全不同，但这将不是私人交易者的功绩，而是那些灰色红衣主教的决定，他们塑造了市场政策。
我还不会断言什么，但我认为在这种情况下，由于指标在零条上的重新评级，得到的结果是不正确的。 对于1个小节的范围来说，很明显--当在呈现的数据上模拟交易时，决定是在小节开始时使用实际上是在其完全形成的时刻获得的数据。对于2条水平线，我们需要进行更详细的分析"。- 这个决定可以在零杠形成过程中的任何时候做出，系统可以多次向不同方向收盘，同时获得利润，但这只能在动态中看到。当一个新的条形图出现时，最后的计算结果被固定在最后的刻度线上，这个结果被转移到历史上的第一个条形图上，不会再有变化。该系统在零条处以嘀嗒模式工作，但这并不意味着它像风向标一样来回移动，它是主动工作的，只显示报价趋势的重大变动。虽然我不会把这个系统称为预测性的，而且我从你的问题中看到，你没有准确地解释我举的例子。当我显示平滑信号的1条和2条的预测时，我说的是其中一个信号，在过滤后得到平滑，但落后了2条，我不是在说另一条的预测。我们的目标是在不影响信号平滑度的情况下对滞后进行补偿。而系统中的所有模型都被设定为这样做--过滤并立即补偿由于预测而造成的延迟。当我说到一或两个柱状的预测范围时，我指的是这个范围与初始信号有关，其相位必须恢复，而不是与报价流有关。这就是为什么你在图表中没有看到 ，预测线相对于报价线向左移动，这就提出了一个问题--是否有预测，我们谈论的是什么范围？通过问题的定义和实施，这个系统并没有被训练成一个报价流的预测器（这个问题的顺序完全不同，虽然也可以解决，但要复杂得多），这个系统是为MTS设计的，他们不需要提前知道会发生什么，不需要在心理上对即将发生的事件进行调整--喝杯咖啡或者上个厕所，MTS应该清楚地、没有延迟地计算出当前的势头。因此，系统算法如下：，对一组信号创建一个可呈现的采样（以提高决策的准确性，并消除由于群体决策对个人错误的补偿而产生的假阳性），以系统工作时间决定的最小延迟（大约几秒钟），采取 交易决策的订单管理。因此，在每一个时刻，系统都会显示出零条的情况，在开条时显示出趋势在开条时将如何发展，在最后一个点显示出趋势将进一步发展的方向（当然，这一切都有一定的误差，系统远非完美），系统合成的信号反映了缓慢的趋势，我们不一定能从这些信号中判断出某个条的发展，但正如我所说，如果趋势突破发生在正在形成的条内，系统将不会等待新条的到来，但正如我所说，系统将不会等待新条形成。
有一天，我决定再对系统的稳定性做一次测试。我在1992年8月1日至今的每日数据上运行了它。自1992年8月1日至2000年1月26日。- 从2000年1月26日开始，当汇率低于1.0037时，就开始出现扭曲现象。2003年1月6日，当利率上升到1.05以上时，系统完全恢复了正常运行。
我还做了一个实验，我在1992年1月24日至今的英镑兑美元日进行了测试，这个区间的汇率波动从1.3946到2.1161 - 系统在整个区间正常运行，尽管它没有在英镑兑美元上进行训练。
结果，该系统开始在整个范围内对欧元兑美元正常工作（甚至有扭曲），但在英镑兑美元的情况下，该系统在研究范围内的一些市场阶段表现出小幅的常数转移，这对信号形状和阶段没有重大影响。这些实验得出的结论是，在远远超出学习曲线的市场报价的广泛变化范围内，系统具有良好的稳定性，并且有可能进入系统的工作范围，并通过在报价中引入恒定的转变来恢复其性能，以防汇率的重大变化和运行中出现的扭曲现象。该系统不需要为其正常运行进行任何再培训或优化，就像许多TS那样，需要在市场阶段变化时保持运行。
虽然这个系统远未完成，但仍有许多工作要做，而且随着时间的推移，我有越来越多的疑虑--我是否会完成它，或者它是否会遭受与其他许多系统一样的命运--在诞生之前就已经死亡。作为一个开发者，我患有一种严重的疾病：当你在一个项目上工作时，你会积累经验，了解如何使某些东西变得更好，一连串无休止的改进开始了，往往不归路已经过了，对已经完成的东西进行修改已经不可能了，更容易的是扔掉所有东西，重新开始。就像这项工作一样，在过去的三周里，越来越难以抵制将系统扔进垃圾桶并重新开始的诱惑。当然，虽然直接把它扔掉是对时间和精力的遗憾，但即使是现在，它也显示出良好的效果。但以这种方式出售就类似于以金属价格出售印钞机，该系统将不被重视，将被视为一个简单的指标，尽管我别无选择，只能选择两个互补的信号并附加专家顾问，价格为200英镑，成本增加了几个数量级，尽管设置和测试需要大量的时间，我没有这些时间，现在也不想因为急于开始一个新系统。
因此，我现在处于迷茫之中，这个系统的未来是模糊的。我希望我已经回答了关于为什么我还没有清空市场的问题？
换句话说，云层越接近45度的倾斜度，越薄越好。
这是可以理解的，我现在感兴趣的是这个结果的有效性。
结果。理论上，角度可以超过45，它是当它总是投射在正确的方向，但这是过于乐观了。
假设我们有一个绝大部分随机的混合物
和少量真实但非常乐观的预测，那么
剖面图将是相当不错的，而 "乐观 "的方差也是相当大的。
分量不会对方差有太大影响。你是如何得出这样一个结果的？
清楚吗？
我在想，也许我应该尝试不小心删除50%的积分
并再看一下这个角度，然后用另一个随机组将其删除。
等一百次。 如果产生的切线不是很高，并且平均保持不变，那么它将是黑色和白色。
并且平均数保持不变，那么这就是一个公平的预言。否则，它是一个随机的
好运。你怎么看？理论上，角度可能超过45，这时它总是向正确的方向投射，但这过于乐观了。
你的担心是没有根据的--从理论上讲，不可能是这样的！你的担心是没有根据的。
问题是，在我们的例子中，直线的斜率切线可能采取的数值范围仅限于一边是零，另一边是一，而且与正切线的数值范围不一致。自己判断，这个函数是平滑的，定义了 "什么都不知道"，这对应于零，"什么都知道 "对应于一。没有别的。一个人不可能知道比 "一切 "更多的东西......当然，说的是我们有 "无限 "数量的实验的极限情况。在现实中，我们仅限于有限的实验数据，因此，可能会出现不可避免的统计误差，在某些情况下可能会导致切角的值大于1。但这没有什么可怕或不寻常之处。毕竟，当我们得到一个角度的估计值时，我们当然会得到一个对这个值的误差的估计，在你的情况下，"正确 "的结果将是这样的
tan(a)= 0.9 +-0.3。
因此，结果tan=1.1并不表示 "乐观的预测"，而是表示对结果的错误表述。 你应该简单地说明所获数值的可能范围的极限。
你的担心是没有根据的--从理论上讲，这不可能发生!
问题是，在我们的案例中，直线斜率的正切可能的取值范围仅限于一边是 "0"，另一边是 "1"，而与正切的取值范围不一致。自己判断，这个函数是平滑的，定义了 "什么都不知道"，这对应于零，"什么都知道 "对应于一。没有别的。一个人不可能知道比 "一切 "更多的东西......当然，说的是我们有 "无限 "数量的实验的极限情况。在现实中，我们仅限于有限的实验数据，因此，可能会出现不可避免的统计误差，在某些情况下可能导致切角的值大于1。但这没有什么可怕或不寻常之处。毕竟，当我们得到一个角度的估计值时，我们当然会得到一个对这个值的误差的估计，在你的情况下，"正确 "的结果将是这样的
tan(a)= 0.9 +-0.3。
因此，tan=1.1的结果并不是 "乐观的预测"，它表明对结果的表述是错误的，你只需要澄清所获数值的可能范围的界限。
如何 "简单地澄清所获数值可能的分散界限"，这一点并不十分清楚。构建直线和估计其斜率有正式的规则。
对预测的平均信心程度。
假设我们有一个数字序列{21;-5;12;23;-24}，如果预测序列完全与
与它，那么tan(a)=1，如果我们的超级预测系统准确地猜到了方向，但值
而预测2倍的{42;-10;24;46,-48}，那么在技术上tan(a)=2，预测为
比现实多3倍，角度会跑到70度以上。 如果这种预测
是预测总数的一小部分，其余的是随机的，也就是说，对于
tan(a)=0，那么平均α将是例如10度。 如何处理这个值。
它实际上是由随机和不正确的预测相加而得到的吗？
假设我们引入了一个规则，如果预测值超过了获得的值。
则认为它是真的，并将y标记为与x相同的值。但是，接下来该怎么办，如果
预测会上涨150%，实际上却上涨了5%？
此外，从底部的角度被限制为零的事实也不正确。如果有一个超级反预测系统，即它预测了一个绝对准确的未来值，但符号相反，角度将是-45。很明显，在这种情况下，扭转方向并不困难。但是，如果这样的预测也被 "涂抹 "在大量的随机预测中呢？
虽然这个系统远未完成，仍有许多工作要做，而且每天我都更加怀疑我是否能完成它，或者它是否会遭受与许多其他系统一样的命运--还没出生就死了。作为一个开发者，我患有一种严重的疾病：当你在一个项目上工作时，你积累了经验，对某件事情的改进有了了解，于是一系列无休止的改进就开始了，往往已经过了不归路，要对所做的事情进行修改已经不可能了，更容易的是把它全部扔掉，重新开始。就像这项工作一样，在过去的三周里，越来越难以抵制将系统扔进垃圾桶并重新开始的诱惑。当然，虽然直接把它扔掉是对时间和精力的遗憾，但即使是现在，它也显示出良好的效果。但以这种方式出售就类似于以金属价格出售印钞机，该系统将不被重视，将被视为一个简单的指标，尽管我别无选择，只能选择两个互补的信号并附加专家顾问，价格为200英镑，成本增加了几个数量级，尽管设置和测试需要大量的时间，而我没有这些时间，现在也不想因为急于开始一个新系统。
所以，我现在处于迷茫之中，这个系统的未来是模糊的。我希望我已经回答了为什么我还没有清空市场的问题？
你让我笑了......，我认为是时候去实践了，否则理论是没有用的.......))))。
关于斜率的角度，试着做一系列的闭合和一系列相同数量的值，但从以前的闭合，你会得到一个大约45度的角度。这是一个预测吗？
不，这是胡说八道。
你预测的是价格的绝对值还是价格的增量？如果是绝对值，那么就是正确的--几乎是一个准确的预测（tan=1）。但麻烦的是，对于交易来说，重要的是开仓后价格的 "变动"，而不是其价值。换句话说，例如，对于一个柱子上的 "开-闭 "情况，绘制一系列的 "开-闭 "差值和一系列相同数量的值，但是从上一个 "开-闭 "开始的，你将得到一个大约为零度的角度。
这就是预言。
如何 "只规定所获数值可能变化的限度"，这一点不是很清楚。有正式的规则来画一条直线，并从它的斜率角度进行估计。
预测的平均置信度。
被称为。如果有一条穿过预言云的最小二乘法线的方程，你可以找到这条线的斜率切线的计算误差。我不能给你一目了然的公式--我不记得了。我得在书上查一查。
...如果我们的超级预测系统准确地猜到了方向
它预测了2倍的{42;-10;24;46,-48}，那么在技术上tan(a)=2，预测结果为
3倍的现实，角度会跑到70度以上。
这样的变体，除了编造之外，不可能以任何其他方式实现!
问题是，在预测系统的构建过程中，我们应该在其适应（训练）过程中受到某种功能的指导，我们将能够以某种方式将其最小化。例如，每当你在头脑中解决如何过马路的问题时，你就将与马路上繁忙的交通相关的可能风险降到最低。或者，在另一种情况下，旅行的距离长度。这些都是可能的功能。与我们相关的是（尽管并不总是如此），最小化从预测点到其精确值的距离（最小化均方根误差）。在这种情况下，你的例子是荒谬的，因为预测与现实有2（2）倍的差异，而这并不重要，那是向上的。重要的是，它是2次!
没有必要编造一个怪物，然后绞尽脑汁地思考它可能存在的世界。
P.S.
找到了一个确定倾斜角正切误差的公式。
假设我们在寻找一个线性函数Y=a+bx 的近似值，那么b=（<xy>-<x><y>）/（<x^2>-<x>^2），a=<y>-b<x >实际上，它是在已知预期增量x[i] 的预测集和 实际增量y[i] 的预测集的情况下，如何找到线性回归系数a 和b 。三角括号表示平均值，由公式确定。
<x>=1/n*SUM(x[i])，其中i跨度值从1到n，n是实验点的数量。
那么误差的定义是：。
delta=SQRT((SUM((y[i]-b*x[i]-a)^2)/(n-2)*SUM(x[i]^2-n<x>^2)
考虑到上述情况，倾斜角的正切表达式的形式是：。
tan=b+/-delta
不，这是胡说八道。
你预测的是价格的绝对值还是价格的增量？如果是绝对值，那么就是正确的--几乎是一个准确的预测（tan=1）。但麻烦的是，对于交易来说，重要的是开仓后价格的 "变动"，而不是其价值。换句话说，例如，对于一个柱子上的 "开-闭 "情况，绘制一系列的 "开-闭 "差值和一系列相同数量的值，但是从上一个 "开-闭 "开始的，你将得到一个大约为零度的角度。
这就是预言。
它被称为。如果你有通过预测云的最小二乘线的方程，你可以找到计算线的斜率的正切的误差。我不能给你一目了然的公式--我不记得了。我将不得不在书中查找它。而这是一个想法。