统计是展望未来的一种方式! - 页 7 1234567891011121314...21 新评论 Neutron 2008.09.30 03:13 #61 Prival писал(а)>> 好吧，这是我所得到的。 根本就没有坡度（。也许我做错了什么。 这就是我相信的结果!像价格系列的时间序列的可预测性非常低。而如果我们必须在m_a_sim 得到的结果中排除算法错误的概率（就像偷看未来一样），那么这里的一切都是真的。私人的，我仍然看到云的坡度，计算它的价值。不要懒惰。 m_a_sim，你的算法是针对什么工具磨出来的？ bstone 写道(a)>> 不，恰恰相反--说对了:) +1 ANG3110 2008.09.30 06:13 #62 我的看法是，用统计数字来展望未来，实际上是不可能的。而用回归法进行预测，就像 "火车已经开走了"。随着回归多项式的度数增加，末端开始从一边折腾到另一边，你会得到完全不充分的结果，在此基础上你会厌倦做交易逻辑。 Prival 2008.09.30 07:39 #63 Neutron писал(а)>> 私下里，我仍然可以看到云的坡度，计算出它的大小。不要懒惰。 谢谢你的想法，我今天早上才意识到为什么是45度。早上总是更好。我的指标有两个sigmas（模型和测量值），我没能计算出来，现在我明白该如何处理它们了。我将尝试做一条 "直线" *啤酒* Vitali 2008.09.30 08:06 #64 ANG3110 писал(а)>> 我认为，用统计数据来展望未来实际上是不可能的。而用回归法进行预测，就像 "火车已经开走了"。随着回归多项式的度数增加，末端开始从一边折腾到另一边，你会得到完全不充分的结果，在此基础上你会厌倦做交易逻辑。 这一切都取决于。即使用统计学方法进行预测是只用后视镜驾驶汽车，但在用统计学方法建立法律模型的情况下，用统计学进行预测仍然是有用的。例如，如果道路是笔直的，而且静态模型是在模拟一条直线，那么你只需要保持后视镜中的道路正好在你后面，可以说是 "在一条直线上"。在这种特殊情况下，你是完全正确的，你不能得到可接受的结果，但不是因为统计数据不允许，而是因为所选择的方法不能满足手头的目标。 Prival 2008.09.30 08:06 #65 这是它应该有的样子。 再次感谢，值得思考的问题 ЛИНЕЙН(E2:E1440;F2:F1440)=0.934964 Neutron 2008.09.30 08:12 #66 Prival писал(а)>> 这是它应该有的样子。 再次感谢，值得思考的问题 哇！！！ 谢尔盖，现在请不要 "转入地下"，对你的结果进行评论。毕竟，根据你的数据，tan=0.9，这意味着对预期运动的预测几乎100%正确......。在什么TF上？如果TF与M1不同，你就可以了! 你确定你在绘制时间序列时没有弄错指数吗？例如，如果muving相对于当前值移了一个或几个台阶，就会得到这样的图片。 P.S. 应该怎样--"应该这样 " 还是那样？- 感受不同。 Vitali 2008.09.30 08:15 #67 Neutron писал(а)>> 哇！！！ 谢尔盖，现在请不要 "转入地下"，对你的结果进行评论。毕竟，根据你的数据，tan=0.9，这意味着对预期运动的正确预测几乎是100%......。在什么TF上？如果TF与M1不同，那么你就很好了! 看起来，"多项式 "指标的值与价格值有很好的关联。 Neutron 2008.09.30 08:23 #68 Vita писал(а)>> 看起来，"多项式 "指标值与价格值有很好的关联。 如果是这样，我将第一个扔掉我在NS上的所有作品，加入Prival公司 做学徒!现在（或几乎现在）我将开始重读关于外汇中的流 的主题，并建立卡尔曼的过滤器。 唯一遗憾的是，我可能不必这样做。而我希望，原因很快就会变得清晰。 Prival 2008.09.30 08:46 #69 是分钟，预测范围越短，越准确。这张图不是从 Close画出来 的，而是从 "真实价格 "画 出来的，是它的估计。 这是图表，红线是预测，白线是 "真实价格 "估计。它（指标）不会重绘。 这不是那么简单，，至少需要多币种分析。为此，你需要进行矩阵运算。我还是不能像在matcad中那样做一个换位的模拟。 Z.I. 现在上战场还为时过早。 [删除] 2008.09.30 08:56 #70 Prival >> : 是分钟，预测范围越短，越准确。这张图不是从 Close画出来 的，而是从 "真实价格"，从它的估计 中画出来的。 这是图表，红线是预测，白线是 "真实价格 "估计。它没有被重新绘制。 我不明白我应该在这里看到什么。它看起来像一个微不足道的AR(1)，也就是说，如果昨天下跌，今天就会下跌，如果昨天稍微下跌，今天就会稍微下跌。相应地，预测与价格反转一起迟到，与价格的加速/减速一起迟到。也就是说，如果现在零条上有一个反转，预测将只在下一个条上显示。 1234567891011121314...21 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
好吧，这是我所得到的。
根本就没有坡度（。也许我做错了什么。
这就是我相信的结果!像价格系列的时间序列的可预测性非常低。而如果我们必须在m_a_sim 得到的结果中排除算法错误的概率（就像偷看未来一样），那么这里的一切都是真的。私人的，我仍然看到云的坡度，计算它的价值。不要懒惰。
m_a_sim，你的算法是针对什么工具磨出来的？
bstone 写道(a)>>
我的看法是，用统计数字来展望未来，实际上是不可能的。而用回归法进行预测，就像 "火车已经开走了"。随着回归多项式的度数增加，末端开始从一边折腾到另一边，你会得到完全不充分的结果，在此基础上你会厌倦做交易逻辑。
私下里，我仍然可以看到云的坡度，计算出它的大小。不要懒惰。
谢谢你的想法，我今天早上才意识到为什么是45度。早上总是更好。我的指标有两个sigmas（模型和测量值），我没能计算出来，现在我明白该如何处理它们了。我将尝试做一条 "直线"
*啤酒*
我认为，用统计数据来展望未来实际上是不可能的。而用回归法进行预测，就像 "火车已经开走了"。随着回归多项式的度数增加，末端开始从一边折腾到另一边，你会得到完全不充分的结果，在此基础上你会厌倦做交易逻辑。
这一切都取决于。即使用统计学方法进行预测是只用后视镜驾驶汽车，但在用统计学方法建立法律模型的情况下，用统计学进行预测仍然是有用的。例如，如果道路是笔直的，而且静态模型是在模拟一条直线，那么你只需要保持后视镜中的道路正好在你后面，可以说是 "在一条直线上"。在这种特殊情况下，你是完全正确的，你不能得到可接受的结果，但不是因为统计数据不允许，而是因为所选择的方法不能满足手头的目标。
这是它应该有的样子。
再次感谢，值得思考的问题
ЛИНЕЙН(E2:E1440;F2:F1440)=0.934964
这是它应该有的样子。
再次感谢，值得思考的问题
哇！！！
谢尔盖，现在请不要 "转入地下"，对你的结果进行评论。毕竟，根据你的数据，tan=0.9，这意味着对预期运动的预测几乎100%正确......。在什么TF上？如果TF与M1不同，你就可以了!
你确定你在绘制时间序列时没有弄错指数吗？例如，如果muving相对于当前值移了一个或几个台阶，就会得到这样的图片。
P.S. 应该怎样--"应该这样 " 还是那样？- 感受不同。
哇！！！
谢尔盖，现在请不要 "转入地下"，对你的结果进行评论。毕竟，根据你的数据，tan=0.9，这意味着对预期运动的正确预测几乎是100%......。在什么TF上？如果TF与M1不同，那么你就很好了!
看起来，"多项式 "指标的值与价格值有很好的关联。
看起来，"多项式 "指标值与价格值有很好的关联。
如果是这样，我将第一个扔掉我在NS上的所有作品，加入Prival公司 做学徒!现在（或几乎现在）我将开始重读关于外汇中的流 的主题，并建立卡尔曼的过滤器。
唯一遗憾的是，我可能不必这样做。而我希望，原因很快就会变得清晰。
是分钟，预测范围越短，越准确。这张图不是从 Close画出来 的，而是从 "真实价格 "画 出来的，是它的估计。
这是图表，红线是预测，白线是 "真实价格 "估计。它（指标）不会重绘。
这不是那么简单，，至少需要多币种分析。为此，你需要进行矩阵运算。我还是不能像在matcad中那样做一个换位的模拟。
Z.I. 现在上战场还为时过早。
是分钟，预测范围越短，越准确。这张图不是从 Close画出来 的，而是从 "真实价格"，从它的估计 中画出来的。
这是图表，红线是预测，白线是 "真实价格 "估计。它没有被重新绘制。
我不明白我应该在这里看到什么。它看起来像一个微不足道的AR(1)，也就是说，如果昨天下跌，今天就会下跌，如果昨天稍微下跌，今天就会稍微下跌。相应地，预测与价格反转一起迟到，与价格的加速/减速一起迟到。也就是说，如果现在零条上有一个反转，预测将只在下一个条上显示。