统计是展望未来的一种方式! - 页 3

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m_a_sim писал(а)>>

预测函数被写成f=T*S，其中T是趋势成分（回归），S是季节性成分。季节性成分是以某种方式计算的，它有24个值。这不是我编的，书上有写。 预测应该是提前一小时，在图片中是121小时，然后它缺少所需的值X1和X2，这些值是用EXCEL中的预测功能计算的，这意味着你最好相信121小时的预测，之后可能会有一些差异。

预测过程必然包括计算可能的误差（误差椭圆体）。

见图。 如果我们在0点（t=0），预测价格C2，那么必须计算价格和时间的可能误差。然后我们可以计算出击中这个区域的概率，否则就像数学家说的那样，击中这个点的概率=零。

 
Prival >> :

预测过程必然包括计算可能的误差（误差椭圆体）。

见图。 如果我们在0点（t=0），我们预测价格C2，那么必须计算价格和时间的可能误差。然后我们可以计算出击中这个区域的概率，否则就像数学家说的那样，击中这个点的概率=零。

我不明白的事....寻找概率的过程本身是否重要？

该模型可以通过多种方式进行估计，例如平均绝对误差。

你能告诉我如何找到击中一个点的概率吗？

 
确定你的模型所产生的误差的分布规律。用这个来计算它们的值落在你想要的四分位数内的概率。
 

到m_a_sim

我想我提出的显示增量云的要求（见我上面的帖子）没有被注意到。

我还是希望看到一张照片。

Prival писал(а)>>

预测过程必然包括计算可能的误差（误差椭圆体）。

见图。 如果我们在0点（t=0）预测C2的价格，我们必须计算出价格和时间的可能误差。然后我们可以计算出击中这个区域的概率，否则就像数学家说的那样，击中这个点的概率=零。

私以为， 在模型中考虑两个价值--价格和时间--的深层含义是什么？把它限制在一个人身上不是更容易吗，否则模型就会受到影响。也许在这一点上有一些原则性的考虑？

 
Neutron >> :

到m_a_sim

我想我提出的显示增量云的要求（见我上面的帖子）没有被注意到。

然而，我想看看照片。

私以为，在模型中考虑两个价值--价格和时间--的深层含义是什么？把自己限制在一个范围内不是更容易吗，否则模型就会受到影响？也许有一些关于它的主要想法？

我有点困惑，不知道从什么地方开始绘制，让我们用我的定义，T-时间，X1和X2-因素，预测的F-因素，Y-回归。

 
m_a_sim писал(а)>>

我有点困惑，不知道从什么地方开始绘制，让我们用我的定义，T-时间，X1和X2-因素，预测的F-因素，Y-回归。

你有两个时间序列--原始价格序列（黑色）和你预测的结果（红色）。

现在为他们每个人建立一系列的第一差值（增量，回报），并在横轴上绘制一个，在纵轴上绘制另一个。

就这样了。

 
Neutron >> :

你有两个时间序列--原始价格序列（黑色）和你预测的结果（红色）。

现在为他们每个人构建一系列的第一差值（增量，回报），并在横轴上绘制一个，在纵轴上绘制另一个。

就这样了。

 

用最小二乘法画一条穿过这块云的直线，看看其斜率的正切值。因此，乍一看，结果是好的!但我们需要数字。根据我的理解，这些点被绘制在轴上。

预测是针对哪种工具的，在哪个TF上？

 
Neutron писал (а)>>
用最小二乘法画一条穿过这块云的直线，看看其斜率的正切值。因此，乍一看，结果是好的!但我们需要数字。

嗯。而如果你理想中希望在45克的情况下有一条直线，那么它好在哪里？


P.S. 例如，在原始图表中，我已经看到训练 期的交易致命错误。那么对预测该怎么说呢？

 
Neutron >> :
用最小二乘法画一条穿过这块云的直线，看看其斜率的正切值。因此，乍一看，结果是好的!但我们需要数字。

tg=0.3945角度22度

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