套利 - 页 11

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MForex:
然而，亲爱的雷谢托夫先生，请分享一下你是如何计算货币的公平价格的？

的确，我在源代码中只发现了一个看起来像 "计算 "价格的地方：

//---- input parameters
...
extern double beginPrice = 1.8014;
源代码中还有一个变量，我猜是负责价格的：

double price = 0;
当我们运行它时，我们给EA一个 "公平的价格"，然后高于这个价格EA就卖出，低于这个价格就买进。与顾问的交易历史 有关的其他计算并不明显改变 "公平价格"，而是在 "公平价格 "的另一边成功的市场回滚时完成交易，其风险是价格将永远离开 "公平价格"（直到存款的全部损失）。 这就是整个 "套利"。
 
从描述来看。
"EA设置时的当前价格并不是其他任何时间的当前价格。它是确定该工具的第一份合同开盘前的报价的起始价格。对于第二份合同，起始价格是第一份合同的开盘价。对于第三份第二份合同，以此类推。"

这实在是令人惊讶。
请解释一下...交易历史与交易有什么关系？
 
SK. писал (а):
从描述来看。"EA设置时的当前价格并不是其他任何时间的当前价格。它是确定该工具的第一份合同开盘前的报价的起始价格。对于第二份合同，起始价格是第一份合同的开盘价。对于第三份第二份合同，以此类推。" 这实在是令人惊讶。请解释一下...交易历史与交易有什么关系？




我想知道，你将如何处理这样一个事实，即EA不会查看交易历史，在开立另一个订单的时刻，它将分配给负责初始价格的变量，即当前订单的开盘价 值？
 

开单率与交易没有关系。交易历史也是如此。
订单到底是在哪里开的并不重要。
如果交易标准被触发关闭，无论订单的开盘价 是多少，都必须关闭订单。
如果在开盘时触发了交易标准，那么无论之前的事件如何，都必须开出订单。

请理解，这不是关于我的感受。有自然法则，也有数学。数学并不意味着情绪或任何人的态度。它只是客观地存在。我们没有能力以我们的意志改变这个领域的任何东西。规律只能被理解和发现，数学只能被理解和使用。

我们只能谈论意味着某种利益的交易标准。实际利润位于这样两个标准之间--开盘标准和收盘标准。只有在检测到这些标准的情况下才能获利。对这一过程的任何干扰都将不可避免地导致损失。
例如，一个纯粹的随机过程不可能被任何马丁格尔、止损和利润拉到盈利。
出于同样的原因，不可能将一个亏损和盈利的过程（根据检测的标准）从主线上移开。
无论你设置什么利润和止损，亏损的那部分都会归于亏损。无论你设置什么利润和止损，盈利的过程都会有收益。
(当然，如果你设置了接近的止损和利润，那么它们的存在将简单地取代真正的标准，它们本身将成为一个决定性的因素，也就是说，这个过程将拉直成一条具有随机粗糙度的水平线，考虑到点差，结果将是点差上的微不足道的损失）。

直接回答你的问题--我有一种消极的态度。
我认为大资金地区（纽约、沙特阿拉伯等）的天气状况对交易的影响比有关的标准更大。更准确地说，天气有一定的影响，但开单率没有影响。

 
MForex:
然而，亲爱的雷谢托夫先生，请告诉我们你是如何计算货币的公平价格的？
如果根据消息来源，在汇总所有开仓和平仓的核算结果后，专家顾问所站的工具的公平价格是：

RightPrice = money / com;

在组内包含的任何工具的每次交易后，（除了在柜台上平仓）组内所有工具的公平价格将发生变化。
 
Reshetov:
MForex。
然而，尊敬的雷舍托夫先生，请您分享一下您如何看待一种货币的公平价格？
如果我们使用源代码，那么在将专家顾问所站的符号的开仓和平仓的所有核算结果相加后，公平价格为

RightPrice = 钱/com。

在组内任何工具的每次交易后（除了在柜台上收盘），组内所有工具的公平价格将发生变化。

在测试过程中，我们可以用肉眼看到，相对于手动输入的beginPrice，有数十甚至数百个交易被执行。高于这个价格，专家顾问就卖出，低于这个价格就买入。几天和几周的测试时间过去了，而交易是严格围绕beginPrice进行的。改变测试的日期和时间，我们得到一个新的beginPrice。因此，你的EA的一个深思熟虑的用户应该想到，不同的用户在不同的时间进入，到现在已经围绕不同的beginPrice进行交易。"调出所有开仓和平仓的会计总额 "对公平价格的影响很小，当然也与货币市场套利无关。有可能 "汇总所有开仓和平仓的会计结果 "与自己操作的套利有关，以便在方便的时候以小利平仓，在不方便的时候坐等追加保证金。我的自尊心不允许我称这种会计套利。
 
这是可以理解的。我的意思是，在你的帖子中，早些时候你提到了货币的公平价格，我的理解是，如果价格较低，则买入，如果价格较高，则卖出。也就是说，价格是超买（超卖）的，例如，如果它离公平价格有20(50...)个点，那么就买入，或者10(20...)%，或者其他。在我的专家顾问中，它只是采取了当前的价格，如果它能带来结果，我并不反对。我只是在想如何改进它
 
SK. писал (а):

开单的过程与交易无关，交易历史也与交易无关。
订单究竟在哪里打开并不重要。


维塔。

当用肉眼测试时，你可以看到，相对于手动输入的beginPrice，有几十甚至几百个交易。超过这个价格，专家顾问就卖出，低于这个价格就买入。
狗吠声中，商队在移动（来自东方的智慧）
 

给版主。

"你有奇怪的树。

你好，树!它不打招呼，它不想......"（摘自《Hottabych》）。

 
MForex:
这是可以理解的。我的意思是，在你的帖子中，早些时候你提到了货币的公平价格，我的理解是，如果价格较低，则买入，如果价格较高，则卖出。也就是说，价格是超买（超卖）的，例如，如果它离公平价格有20(50...)个点，那么就买入，或者10(20...)%，或者其他。在我的专家顾问中，它只是采用了当前的价格。 如果它有一定的效果，我并不反对。 我只是认为，它可以改善交易。

我建议拿着任何关于套利的定义仔细阅读。 也许你会发现，套利至少需要两个 市场，而不是超买和超卖的概念。你是如何构想欧元兑美元的套利的？即使是同一经纪人的报价，也是一个市场。套利不需要超买和超卖的标准。你需要同一商品在不同市场上有两个价格。在一个市场上，你买入该商品，在另一个市场上你卖出。差异就在你的口袋里。套利与顾问没有关系。关于套利的美丽金融词汇对EA没有任何帮助。
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