套利 - 页 10

 
感谢granit77 提供的结果。

我也将

雷舍托夫
  1. 只在已完成的条形图上下单
  2. 不根据技术指标的
  3. 信号进行交易,只使用当前价格。

如果你不知道EA应该放在什么时间段,在一小时内(像作者的),价格可能会走得很远。

为什么不可能用potik变体进行演示交易。



 
ram25:

为什么我不能在测试器上进行演示交易?

一个非常好的问题。我分析了测试仪在分钟和小时上的回测读数--有区别,虽然不是很大。

 
这条线有点摇摆不定,不是吗?有些帖子出现后又消失了...
 
这是在论坛故障中表现出来的同态宇宙的压力。
'论坛数据库回滚'
 
Reshetov:
我将不解释什么是必要的套利。在这里,我们提出了同样的策略,只是在真实的套利交易中,当真实商品和交易所交易的合同之间存在有利的价格差异时,就会进行套利交易。 在这种情况下,只对交易所交易的合同采取差异。
该战略的本质很简单,即
  • 如果价格低,我们就买便宜的。价格越低,购买量就越大。
  • 如果价格很高,我们就以更高的价格出售。价格涨得越高,销售量就越大。
  • 例如:
  • 与英镑相反的:USDJPY、USDCHF、USDCAD、USDSGD
  • 等。

我认为美元指数的价格可能会上升,美元兑瑞郎的价格可能会下降,这不仅来自于美元价值的不平衡(如套利的可能性),而是
它可能上升或下降,不仅是由于美元价值的不平衡(套利),也是由于宏观经济因素导致的日元或chiff的加强或减弱。例如,美元不会改变,日本和瑞士的经济会改善,货币对价值的不平衡会改变。
 
kvinta:
这条线有点摇摆不定,不是吗?有些帖子出现后又消失了...
昨天,由于一个新版本的论坛工具的错误,我们失去了18个小时的星期天的帖子,不得不回滚到一个隔夜的备份,并失去了白天的帖子。

我们对造成的不便表示歉意。
 

没有什么损失,真的...至少我看到的唯一的损失是尤里对使用点子或开盘价 时的结果差异问题的回答。我想他会重复一遍,如果有人感兴趣的话。而事实上,我的帖子被大大减少了,所以回滚和它没有关系。

 

昨天我设法保存了雷谢托夫先生的帖子。我只是把他所有内容丰富的帖子保存在一个文件夹里(有他的名字),因为各种事情都会发生。 ...而昨天我机械地点击了保存。
如果这个帖子尤里没有删除,只是一个技术问题,请阅读。同时,尤里的时间也将得到节省。如果雷舍托夫先生不介意的话,我将删除这段插文:

雷舍托夫
交易次数越少越好也就是说,时间框架越长,EA就越有效。而且不仅是这个,还有更原始的成本平均化战术。但价格分歧越大,市场失衡可能需要更多的抵押品,我们可能会像维马克那样遇到资金短缺 的问题。

但提高效率的最好方法不是通过时间框架,而是通过测量以前的价格运动的强度。处理股票缩水的这种方法之一是在start()事件的开头插入一个过滤器。过滤器中只有一个条件。

如果主线ADX(14)的值<40,那么通过返回退出(即,如果ADX(14)低于40水平,EA不应该做任何事情)。在这种情况下,专家顾问的交易量要少得多,但资金的缩水却大大减少。

当源代码可以通过CodeBase获得时,可以尝试在H1上试验这样的过滤器。


请问:有人保存了雷舍托夫关于MASD的文章吗?我还没有得到它,想读一读。请通过个人信息发送给我。

致以敬意,美联储。

 
源代码已经过版主审核,可以点击这里 从CodeBase下载。

如果你有一个以前版本的专家顾问的测试,你可以不加修改地更新它。要做到这一点。

  1. 将配置文件保存到终端,以备不时之需
  2. 下载新版本
  3. 运行MetaEditor
  4. 关闭终端
  5. 通过文件菜单>另存为重命名...EA名称由ArbitrageReverse_1.1改为ArbitragReverse
  6. 编译
  7. 运行终端
如果你在终端打开的情况下进行编译,那么专家顾问的输入参数的设置将被设置为默认值
 
然而,尊敬的雷谢托夫先生,请与我们分享你认为如何为货币制定一个公平的价格?