套利 - 页 25

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不，不是空的，而是有价值的--我没有看到任何 "可操作性 "的东西，所以我自己写，但不是在指标中，通过外部手段，在此基础上我在思考如何做：)如果有操作性的东西，雷舍托夫的EA会不会关注订单历史:)这些电流，是一个普遍的问题，但它们也可以被理解，从头到尾。正如我之前所说，问题不在于它是否可能，问题在于如何实现它:)除非集群类的指标可以在手指上告诉你:)

 

这里已经有太多的帖子了。而评论家们把这个话题弄得乱七八糟，所以我们将在"市场总是错的"这个话题中继续。

 
trol222:
如果我在某处读到关于套利的内容--在进入交易时，总有一个资本为零、风险无限小的投资组合，但收益却无限高--如果我能在网上找到它，我将改变具体的定义...因此，这种具有最低要求的工具数量的投资组合的动态是有趣的。


是乌托邦。对于交易者来说，市场上不存在无风险的交易。

套利、配对或交易大量工具的意义在于，从标准工具转移到市场上没有直接交易的新工具。过渡的意义在于，新的文书具有有用的特点，而这些特点是其组成文书中所没有的。而且只有两个属性：可逆性/平坦性和惯性/趋势性。问题是，无论一个新工具的构成多么狡猾，它都会同时拥有这两种特性。不同工具的狡猾组合或其重量的定期变化不会改变这一点。你不能创造一个纯粹可逆的工具，它将永远在一个永恒的平面上运动，或者反过来，在趋势上。

比如说，一个十字架。事实上，它是一个由2个主力组成的新工具（买入一个，卖出另一个，数量相等）。没有一个交叉点是静止的，我们不能说任何一个交叉点--只在回归平均值时交易，你会很幸运。或者交易趋势的延续性。周期性的逆转，周期性的走势。这就是为什么主要的事情是在什么条件下 它能稳定地显示这个或那个属性。条件可能是任何东西：运动的规模或时间范围，一年或一天中的时间，宏观经济指标，等等。

因此，最主要的不仅是这种新工具的构成，而且是方式--何时在返回时交易它和/或何时交易运动的延续。而这些都是合成的，选择何时交易的标准应该有一定的逻辑。而且不只是尝试所有的变体。

 
Avals:


是乌托邦。对于交易者来说，市场上不存在无风险的交易。

除非你考虑到连接中断/停电的风险，否则就会有这样的交易。我就不举例了。

套利、配对或与大量工具交易的想法是，从标准工具转向新的工具，这些工具不在市场上直接交易。过渡的意义在于，新的文书具有有用的特点，而这些特点是其组成文书中所没有的。而且只有两个属性：可逆性/平坦性和惯性/趋势。问题是，无论一个新工具的构成多么狡猾，它都会同时拥有这两种特性。不同工具的狡猾组合或其重量的定期变化不会改变这一点。你不可能创造一个纯粹可逆的乐器，它将永远处于永久的平坦状态，反之亦然的趋势。

你错了。也许我以后会给你看其中的一个图表（当然，没有说明计算方法）。

以一个十字架为例。事实上，它是一个由2个主力组成的新工具（买入一个，卖出一个，数量相等）。没有一个交叉点是静止的，我们不能说任何一个交叉点--只在回归平均值时交易，你会很幸运。或者交易趋势的延续性。周期性的逆转，周期性的走势。这就是为什么主要的事情是在什么条件下 它能稳定地显示这个或那个属性。条件可以是任何东西：运动的规模或时间范围，一年或一天中的时间，宏观经济指标，等等。

十字星没有单一的原因，它们应该是均线反转。不同汇率的任何线性组合（以相同的基础货币）也几乎没有任何理由。

但是，例如，对于不同公司的股票的线性组合，可以有这样的理由。使用衍生工具还有很多可能性。

因此，最主要的不仅是这种新工具的构建，而且是方式--何时交易它的回报和/或何时交易运动的延续。

交易的方式是最终建立一个均值回归。

trol222:
很久以前，我在某个地方读到过关于 "套利 "的文章--在进行交易时，总是有一个资本为零、风险无限小的投资组合，但收益却无限高--如果我在互联网上找到它，我会用准确的定义来代替它。

不是无限高的回报，而是概率（盈利）=1。

 
anonymous:

除去故障/停电的风险，有这样的操作。我就不举例子了。

你错了。也许我稍后会演示其中一个图表（当然不包括计算的描述）。

如果你给我一个例子，这将是一个实质性的讨论。只是我希望它不是针对基础资产的期货工具 :)

匿名 的。

但是，例如对于不同公司的股票的线性组合，可能有这样的原因。利用衍生工具，人们可以找到很多其他的可能性。

交易的方式是最终建立一个均值回归。


也有交叉，有股份，如果你知道什么时候，平均或不平均是这种关于特定工具的知识的一部分

 

我路过这里，恰好顺便进来。让我就这个问题写几句话。

最好是在商品和股票市场上寻找套利工具。这里有一个快速的观察。

套利工具对美元指数-迷你SP500指数（DXZ1-ESZ1=2：1），负相关。

价格是波动的，总股本（价差）线长期以来一直处于一个相当可预测的平坦（有轻微斜度）通道中--底部指数窗口。

股票（价差）线的通道宽度约为100美元，仓位大小比例为0.2：0.1。

 
Avals:

如果你给我一个例子，我们将进行实质性的讨论。只是希望它不是针对基础资产的期货工具 :)


让我们先来看看，针对基础资产的期货并不是无风险的交易。它们在到期时很可能不会趋同。

至于例子--我在以前的帖子中特别写道。

 

Если не учитывать риск обрыва связи/отключения электроэнергии - такие операции есть. Примеры приводить не буду.

并不完全准确。真的没有无风险的。有这样的例子，风险至少是可控的或可管理的。

至于十字架，其中一些确实有新的属性。以夜间公寓上的管道为例。如果经纪公司没有开始关闭商店 - 这将是一个很好的盈利方式。

 
anonymous:


首先，针对基础资产的期货并不是无风险的交易。它们在到期时很可能不会趋同。

而关于例子--我在以前的帖子中特别写道。


争论的焦点是 "你错了，也许有一天我会表明...... "和 "有这种交易。我不会给你举例"。谢谢你的建设性对话 :)如果你们有争论，就把它写下来，否则都是泛泛之谈。
 
Avals:

有道理的论证："你错了，也许有一天我会证明...... "和 "有这样的操作。我不会给你举例"。谢谢你的建设性对话 :)如果你们有争论，就把它写下来，否则都是泛泛之谈。


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