套利 - 页 6

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SK. писал (а):
maksaa。

SK，我认为你的想法是错误的。
在任何情况下，时间会作出判断。


"耶和华要来审判我们......"

我只是有时不知道该用什么词。

我，不幸的是，也有一个问题，所以让我们等待老板 :)
我唯一确定的是，这不是在暂时不平衡的课程上做皮毛。

P.S. 哎呀，我正在回答的时候，巴林来了，但他似乎也有表达自己想法的问题。或者他只是不想把它们透露给我们。
 
maksaa:
没错，只是你不必每次都翻倍。 另外还可以在其他对子上进行对冲。

根据测试仪的图表，可以观察到以下特点。权益永远不会超过余额。这使我们可以得出结论，来自另一个对冲的其他货币的权益（根据作者的建议，对冲也可用于其他货币）也将充分高于目前的余额（或例如分配给这个对冲）。因此，我有一个假设，如果你不采用第一篇文章中指出的欧元的对冲，而是采用其他货币的货币对的总和，那么初始余额的规模至少应该增加，以便能够保持2年的指定时间。 也就是说，如果你有两个不同的对冲组织，那么初始余额应该是，例如，如果货币是不相关的，2倍的根，3--如果货币是不相关的，3倍的根，等等。
测试者的图表看起来像是一个盈亏肩部极度倾斜的策略，换句话说，"只要存款足以在缩减中生存"......

实际上，作者会非常友好地提出对其他货币的对冲的类似测试。我想每个人都会有兴趣看到它们。
 
Reshetov:
也许在前世，你问过这样的问题？因为我在这个主题的前几篇文章中没有注意到这一点。

如果你坚持，我可以告诉你一个可怕的秘密。但请不要告诉其他人，否则所有人都会知道。对于愚蠢的交易员来说，他们无法了解真相，他们在道琼斯派了一个哥萨克，据说市场总是正确的。从那时起，傻瓜们就这样认为并重复着。但事实是，无论市场走向何方，它总是会对交易员犯错，而且总是错的。如果报价下降，交易者就有机会廉价买入。如果报价上涨，交易者可以卖出三倍的价格。 有些人已经猜到如何把这种绝密的知识变成收入来源。其余的人还在用粗话提问。

这里的问题是"基本股票套利的交易策略"，来自04.05.2006 18:08。
那里也有其他问题，例如，账户的交易历史与什么有关？
 

给索兰特
在这个系统中，根据定义，权益不能超过余额！这个系统是反趋势的，这意味着头寸是逆向开仓的，这反过来又意味着总有一个浮动的负数头寸。那么，浮动的负数应该用其他工具来对冲。

 

关于这个系统，我唯一不清楚的两件事是。
1.在什么时间段打开或根据什么公式打开。
2.如果我用英镑买入一定数量的欧元（例如），那么我们只卖出这个数量的第三种货币（如果有适当的信号），或者只要有信号就可以卖出？

 
maksaa:

那么，就是需要在其他工具上对冲的浮动负数。

好吧，我想知道如何才能做到这一点。 例如，让我们研究一下第一个作者的帖子中的图。
这表明权益的最大缩水约为初始存款的80%。同时，我们看到平衡利润约为30%。因此，我们正好需要50%的存款，以拥有绝对的零度（初始存款），以防我们决定关闭整个交易时段，但我们希望在不损失任何部分初始存款的情况下退出。也就是说，在理想的情况下，我们有其他货币的对冲组合，其权益与 余额的同一上升线相吻合，我们得到我们需要至少再有两个这样的对冲组合（我们最好在它们身上有60%的余额利润）。
也就是说，只要试着去想象。在一个理想的情况 下，为了对冲一个货币对冲的80%的股权缩水，你将有另外2个独立的对冲套，并有相应的股权价值当然，在现实生活中，分配给其他套期保值的存货金额将不得不增加得更多!一般来说，证券市场只有在没有止损的情况下才能经受住相当大的跌幅。
而在这里，我们将完全玩弄交易员的神经，最重要的是，玩弄投资者的神经。
 
maksaa:
SK写道：
maksaa:

SK，我认为你的想法是错误的。
在任何情况下，时间会告诉我们。


"主会来审判我们...... " ，我只是有时不知道用什么词来正确表达我的观点。



对不起，我也有一个问题，所以让我们等待先生的到来吧 :)
有一点我是肯定的，这不是在暂时不平衡的利率上进行点球。

P.S. 哎呀，我正在回答的时候，巴林来了，但他似乎也有表达自己想法的问题。或者他只是不想把它们透露给我们。
说到这位先生，我还有一个意思--不要把自己的责任推给别人，你需要自己去解决。因此，这是讽刺，如果你愿意的话，是批评，但不是呼吁等待别人的判断，等待别人的 "最后的真理"。
关于正确表达思想--应该理解为，在对手无理取闹和情绪化对抗的情况下，会出现困难。在这种情况下，我真的会迷失方向。当你说不言而喻的事情而它们没有被察觉时，你会感到困惑。

这都是为了保护初学者的 存款不受不合理的损失。
我已经把我的论点说得够清楚了，它们对我来说是很明显的。
如果它们对某人来说并不明显，那么有2种方法：
- 试图调查什么是重点（我强调，调查，但不是相信一些权威）；
- 使用这种技术进行真正的交易。
在我看来，第一种方式更有效。
第二种在一定程度上更快，但价格稍高。
 

给索兰特
虽然一部分头寸会带来损失（暂时的！因为我们预计价格会逆转），但另一部分头寸应该会带来利润，我们会将其锁定（不是暂时的！）。而且，盈利的交易会不断地与不盈利的交易重叠，这不是绝对必要的（但也是好事），有些时候，浮动的损失会 "挂 "在存款中。这就是为什么设定了其大尺寸的条件。

总的来说，我不明白为什么任何论坛上的任何话题都会收到风暴般的批评？我并不是说这个TS是有效的，我只是在建议。我关注这个话题是因为我相信它，也因为我希望作者能回答我的一些问题，我自己还找不到答案。但为什么要为那些确定 这个TS不起作用的人浪费时间呢？
事实上，我提出的问题，如果雷谢托夫先生在他们的下一次出现在这个问题上不会回答，这意味着他永远不会回答（因为他自己的原因），我可以问心无愧地离开这个问题。我将不得不花一点（很多）时间来寻找这些问题的答案。

 
maksaa:

给索兰特
总的来说，我不明白，先生们，为什么任何论坛上的任何话题都会受到批评风暴的影响？


一般来说，这就是论坛的讨论内容。如果一个人对别人在任何问题上的意见不感兴趣，那么在论坛上提供信息、开辟新的主题有什么意义呢？ 此外，你在这个主题中所说的 "批评风暴"--这只是对提出的数据的一些一般性结论。如果该系统在一般观察上已经有问题，那么 "批评风暴 "可能甚至不会随之而来。

顺便说一句，这里有一个不谦虚的问题。根据这一页http://reshetov.xnet.uz/arbitrage.html
**************
该套利系统与版权一起出售。
有关其运作原则的信息是不需要分发的。
未来的模拟账户将不被系统所支持。

谁不及时，谁就来不及了。
评论
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如果该系统 "在出售时有版权，其原理信息不受分配"，那么将一些工匠可以反编译的专家顾问张贴在公众视野中的意义何在？我只是出于好奇心而问。没有必要回答它。
 
我对这个问题也很关注。
我决定先不问，但既然有人问了，我就加入进来。
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