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已发布:
2016.03.29 13:59

                                                                                 世界已经变了... 我在水中感知它, 在陆地上感知它,

                                                                                  在空中感知它. 许多过往 - 都将不会重返 ...


                                                                                                                            " 指环王 ", 托尔金.



创建 Gandalf_PRO  EA 的想法是来自于 论坛的这个帖子.

EA  持有一个买入仓位和一个卖出仓位 (相互间没有依赖)

 一直到市场以止损或者获利关闭它们.


市场的输入基础是两个参数的指数平滑

时间序列, 两个参数为:

第一个参数: 局部价格参数-S,

第二个参数: 趋势倾向参数 T,

计算公式:


                                                       S [n] =w*y [n] + (1-w) * (S [n-1] +T [n-1])     


                                                                    T [n] =t * (S [n]-S [n-1]) + (1-t) *T [n-1]


然后, 预测值:                     y [n+1] =S [n] +T [n]


两个参数的初始 (即 initial) 值 (估算) 是可能的

取得线性回归公式 - 在此.

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EA的入场变量: 


买入:


                  In_BUY=true;                     允许买入,

                 Count_buy=24;                 用于 ВР 平滑的历史柱数,

                 w_price=0.18;                    价格参数,

                 w_trend=0.18;                   趋势参数,

                 SL_buy=62;                      止损点数,

                 Risk_buy=0;                      风险水平百分比 .


卖出: 变量 In_SELL, Count_sell, m_price, m_trend, SL_sell, Risk_sell - 都类似.


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优化过程分为两个阶段, 对于固定手数, 也就是当 Risk_buy=0; 并且 Risk_sell =0; 


第一阶段, 对于买入:            In_BUY=true; In_SELL=false; Count_buy 从3到120, 步长为 1;

                                    w_price  和  w_trend 从 0.05 到 0.6 步长 0.01;   SL_buy 从 30 到 100, 步长为 1.


第二阶段, 对于卖出: In_BUY=false; In_SELL=true; 其它类似.


EA 在趋势市场中, EURUSD H4 和 D时段能够更好地交易


 然而, 还有必要加上额外的过滤, 使用

 更高时段的指标.

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例子.


1. 2009年3月9日到3月20日:

策略测试器报告
Gandalf_PRO

交易品种EURUSD (Euro vs US Dollar)
时段4 Hours (H4) 2009.03.09 00:00 - 2009.03.19 20:00 (2009.03.09 - 2009.03.20)
模式每一订单 (最精确的方法, 基于可用的最小时段)
参数In_BUY=true; Count_buy=24; w_price=0.18; w_trend=0.18; SL_buy=62; Risk_buy=0; In_SELL=false; Count_sell=24; m_price=0.18; m_trend=0.18; SL_sell=62; Risk_sell=0;
测试柱数1055建模订单数420744建模质量90.00%
图表匹配错误3
初始存款10000.00
总利润326.02毛利389.82毛损-63.80
利润因子6.11期待收益27.17
绝对回撤116.90最大回撤142.10 (1.42%)相对回撤1.42% (142.10)
交易总数12卖出仓位 (获胜 %)0 (0.00%)买入仓位 (获胜 %)12 (91.67%)
获利交易 (% 总数)11 (91.67%)亏损交易 (% 总数l)1 (8.33%)
最大获利交易58.10亏损交易-63.80
平均获利交易35.44亏损交易-63.80
最大连续获胜 (资金利润)11 (389.82)连续亏损 (亏损资金)1 (-63.80)
最大连续获利 (获胜次数)389.82 (11)连续亏损 (失败次数)-63.80 (1)
平均连续获胜11连续亏损1


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№2. 2008年9月24日到10月31日:

策略测试器报告
Gandalf_PRO

交易品种EURUSD (Euro vs US Dollar)
时段4 Hours (H4) 2008.09.24 00:00 - 2008.10.30 20:00 (2008.09.24 - 2008.10.31)
模式每一订单 (最精确的方法, 基于可用的最小时段)
参数In_BUY=false; Count_buy=24; w_price=0.18; w_trend=0.18; SL_buy=62; Risk_buy=0; In_SELL=true; Count_sell=24; m_price=0.18; m_trend=0.18; SL_sell=62; Risk_sell=0;
测试柱数1163建模订单数780695建模质量90.00%
图表匹配错误32
初始存款10000.00
总利润857.40毛利2007.24毛损-1149.84
利润因子1.75期待收益17.86
绝对回撤67.70最大回撤362.48 (3.31%)相对回撤3.31% (362.48)
交易总数48卖出仓位 (获胜 %)48 (62.50%)买入仓位 (获胜 %)0 (0.00%)
获利交易 (% 总数)30 (62.50%)亏损交易 (% 总数l)18 (37.50%)
最大获利交易251.20亏损交易-64.88
平均获利交易66.91亏损交易-63.88
最大连续获胜 (资金利润)7 (384.44)连续亏损 (亏损资金)5 (-319.36)
最大连续获利 (获胜次数)394.04 (3)连续亏损 (失败次数)-319.36 (5)
平均连续获胜3连续亏损2



本文译自 MetaQuotes Software Corp. 撰写的俄文原文
官方代码: https://www.mql5.com/ru/code/8779

ytg_2MA_4Level. ytg_2MA_4Level.

根据移动平均(МА)水平进行交易.

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