Нейросети,как их освоить с чего начать? - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Правильно так: двухпараметрическое экспоненциальное сглаживание,ничуть НЕ хуже НС с двумя входами.
неуместно сравнивать между собой эксп.сглаживание и НС -т.к. используется
разный мат.аппарат
неуместно сравнивать между собой эксп.сглаживание и НС -т.к. используется
разный мат.аппарат
так докажи что разный)))
так докажи что разный)))
Как бывший преподаватель СПЕЦпредметов в ВУЗе объясняю (бесплатно):
1. при эксп.сглаживании происходит подгонка временного ряда (как правило цен закрытия каждого бара)
с учетом 2-х или 3-х параметров,если учитываются 2 параметра,то получается
двухпараметрическое экспоненциальное сглаживание, если учитываются 3 параметра,то получается
трёхпараметрическое экспоненциальное сглаживание.
1-й параметр: это параметр размещения цены
2-й параметр: это параметр наклона тренда
3-й параметр: это параметр (фактор) сезонности
Расчеты по первым 2 параметрам идут по рекуррентным формулам:
S[n]=w*y[n]+(1-w)*(S[n-1]+T[n-1])
T[n]=t*(S[n]-S[n-1])+(1-t)*T[n-1]
тогда,"предсказанное" значение : y[n+1]=S[n]+T[n]
В качестве исходных (т.е. начальных) значений для 1-го и 2-го параметра можно
взять коэффициенты из формулы линейной регрессии.
2.НС для "прогнозирования" движения цены используют в виде классификаторов (вверх,вниз,
незнаю)-где задействован принципиально другой мат.аппарат.
to budimir
подход к снаряду оценка 5
Далее, распишите НС с двумя (2=??) входами против 2хЕМА и увидите в чем же там какая то разница)))
Шаг 1: Выбираем входные данные. Например,
x1 = WPR Per1
x2 = WPR Per2
x3 = WPR Per3
Я правильно понимаю, что под входными данными понимаются переменные вынесеные во внешние параметры советника, с которыми будут сравниваться коофиценты?
to budimir
подход к снаряду оценка 5
Далее, распишите НС с двумя (2=??) входами против 2хЕМА и увидите в чем же там какая то разница)))
а в чем разница между НС с 1000 входами прогнозирующая HIGH и LOW и 2хЕМА ?
если задачи оптимизации одинаковые, то разница будет
1) в избыточности НС
2) в шуме НС
если задачи оптимизации разные, то разница бyдет в следующем:
1. в случае 2хЕМА последующая конструкция ТС добавляется вручную из каких то предположений
2. однако НС сама якобы найдет и сама якобы подтвердит и якобы воплотит эти "предоположения" в себе, т.е. будет якобы заточена на скрытые закономерности.
= мощьность и состав математического аппарата 2хЕМА+ТС подобны НС, т.е. кольцо операций 2хЕМА+ТС подобно кольцу операций НС
Шаг 1: Выбираем входные данные. Например,
x1 = WPR Per1
x2 = WPR Per2
x3 = WPR Per3
Я правильно понимаю, что под входными данными понимаются переменные вынесеные во внешние параметры советника, с которыми будут сравниваться коофиценты?
Вот как я вижу коэфиценты простейшего советника на основе фракталов:
Что теперь со всем этим делать?
= мощьность и состав математического аппарата 2хЕМА+ТС подобны НС, т.е. кольцо операций 2хЕМА+ТС подобно кольцу операций НС
так если они подобны (в смысле мат.аппарата),тогда,при выборе этих методов может пользоваться критерием цены на нейропакеты и софтом,
рассчитывающим 2хЕМА+ТС ??? - в качестве последнего подойдет и сам MetaTrader,т.е. советник и эти формулы можно написать на mql-языке,
заметьте-БЕСПЛАТНО!