Chandelier exit - MetaTrader 5脚本

它是由 Charles Le Beau 开发的，在 Alexander Elder 的书中有所介绍，Chandelier Exit 根据平均真实范围指标(ATR)设置跟踪止损。该指标是设计用于帮助交易者保持在趋势中而防止在趋势延伸时过早退出的。 典型情况下，Chandelier Exit 指标会在下跌趋势中高于价格，而在上涨趋势中低于价格。

计算

最初的 Chandelier Exit 公式包含三个部分: 一个高周期数或者低周期数，平均真实范围 (ATR) 和一个系数。在每日图表中使用的默认设置是周期数22, Chandelier Exit 将会在最近22天内寻找最高价或者最低价，请注意，每个月就是有22个交易日， 这个参数 (22) 也将用于计算平均真实范围，

这个版本进行了扩展，加上了额外的（快速）止损 - 为了在主趋势侦测和评估上加入短线入场和出场，使用不同周期数的 ATR 计算以及寻找最高价和最低价 (回顾寻找周期数).

解释

Chandelier Exit 基本上是一个基于波动的系统，它识别超出范围大小的价格变化，Le Beau 通过使用由 Welles Wilder 开发的平均真实范围指标来定义波动性，他也是 RSI 和 ADX 的创造者。ATR 使用了之前的收盘价，当前最高价和最低价来确定给定时间段的真实范围，在一些平滑计算后，每日真实范围值就变成了给定时间段的平均真实范围。