CTradeStatistics - MetaTrader 5程序库

该 CTradeStatistics 类包含所有 ENUM_STATISTICS 枚举参数计算。

所有参数, 除去净值回撤, 均可以在此类中, 依据交易历史的基础上计算。

类的主要目的是移出 TesterStatistics() 函数限制, 即, 可以在测试期间, 在任何时间, 得到必要的统计数据, 如同在策略测试员之外。

使用测试员以外的例子

所有参数通过调用 CTradeStatistics::Calculate() 函数计算。在成功执行函数之后, 结果可通过调用许多方法得到, 它们的名字类似统计参数名。 

代码例子:

CTradeStatistics m_stat;

if(m_stat.Calculate()) PrintFormat("LR 相关性: %.2f",m_stat.LRCorrelation());
else Print(m_stat.GetLastErrorString());

结果:

该 CTradeStatistics::PrintStatistics() 函数可以用于输出所有参数至日志。

if(m_stat.Calculate()) PrintStatistics();

在 TradeStatistics.mq5 脚本中可以发现简单的与类工作的例子。

该 TradeStatisticsPanel 面板设计用于将结果更好的可视化。 

在测试员中使用的例子

为了正确计算净值回撤, 应该使用 CTradeStatistics::CalculateEquityDD() 函数。

代码例子:

#include <CTradeStatistics.mqh>
CTradeStatistics m_stat;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   m_stat.CalculateEquityDD(CALC_INIT);

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   m_stat.CalculateEquityDD(CALC_DEINIT);

   if(m_stat.Calculate())m_stat.PrintStatistics();

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   m_stat.CalculateEquityDD(CALC_TICK);

  }

应当指出的是, 统计指标的可靠值可以在程序中的任何时间获得, 而不是仅在试验结束使用 OnTester() 或 OnDeinit() 的事件。计算可使用 OnTrade() 事件更新, 如下例所示:

void OnTrade()
  {
//--- 阻断同一秒内的重复请求.
   static datetime time_on_trade;
   if(time_on_trade==TimeTradeServer())return;
   time_on_trade=TimeTradeServer();

//--- 更新统计
   if(!m_stat.Calculate())Print(m_stat.GetLastErrorString());

  }