我们的默认设置是唯一亏损的设置:100%真实tick对自家EA的评判

我们的五市场组合EA出厂时带有四档风险设置,其中最高的Ultra是默认档。在长周期的测试器建模窗口里,它给出的数字最好看,这正是它成为默认档的原因。随后我们用100%真实tick重新测量了一切,并改掉了它。

经纪商只保存最近几个月的真实逐tick历史。因此,跨越多年的100%真实tick回测在任何经纪商处都不是困难,而是结构性地不可能。你见过的所有多年期数字,包括我们的,都是测试器由K线数据建模得出的。这不是欺诈,但它与你的实盘账户将要经历的测量并不是同一回事。

在存在100%真实tick的最长窗口内,五条腿全部运行于一个10,000美元账户:

Defensive: +$393 / 盈利因子 1.15 / 最大净值回撤 11.4%

Standard: +$534 / 盈利因子 1.11 / 最大净值回撤 22.7%

Aggressive: +$885 / 盈利因子 1.09 / 最大净值回撤 39.0%

Ultra: -$146 / 盈利因子 0.99 / 最大净值回撤 70.9%

第二家经纪商独立的真实tick窗口同样确认了Ultra的结果:盈利因子0.90,净值回撤75.1%。有两点我们必须据此行动:在每一档上,真实tick的回撤都明显深于长周期数字;而且Ultra是唯一亏损的一档。

在1.47版中,默认档从Ultra改为Standard,并且上面这张真实tick表格被放在产品页面上,位置高于那张更好看的长周期表格。偏好原有行为的用户仍然可以选择Ultra,只是现在会在读过实测结果之后再做选择。

在建模的多年回测中看起来最好的设置,往往正是模型对其风险低估得最厉害的设置,因为建模K线抹平了决定带杠杆头寸在何处被止损的那段K线内部次序。比较风险预设时,请给短的真实tick窗口比长的建模窗口更高的权重,即使它没那么亮眼。

该EA及其完整测量记录(含真实tick表格): https://www.mql5.com/en/market/product/182751

全部产品与免费工具: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller