外汇平台常见交易漏洞解析——不同平台对冲套利（理论转载）
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首先总结一些大概的漏洞分为以下几种：
一,平台本身设置漏洞
二,推广活动规则漏洞
三,交易机制漏洞
四,产品属性漏洞
当然啦，就这几个还能细化出几十个这种交易漏洞，今天先只给大家讲解其中的一条漏洞。
那么今天要说的就是平台的一个设置漏洞，再细一点说就是库存费设置漏洞
15年16年做外汇时间长的都知道，那时候的原油套息成为了一种热潮！
我今天要说的就是这种套息漏洞
那么具体是怎么操作的呢？当然现在的原油套息肯定是没得做了，那么截止到现在还有能套息的产品吗？
答案是肯定的，这个交易品种就是“里拉”，货币对USDTRY。这个里拉呢是个高息货币对，这个品种的点差很大，一般平台的杠杆给的也很小，做一手一般需要1000美金的保证金。这个品种一般交易一手，一晚上的买单是需要扣去大概是90美金左右，那么一手卖单是能补给你70美金左右。
那么漏洞就是现在有些平台开创之初对于这种品种仓息不够了解，在设置这里除了点bug，导致做一手的买单才扣几美金或者十几美金，那么操作思路就是你在这个平台买一手里拉，然后再另一个正常的平台卖一手里拉，同时入场，然后放着，不要平仓，假设你你找的漏洞平台一晚上扣10美金，而挣的平台一手给你70，那么一晚上你的利润就是60美金，这是一手的利润，如果是10手，一晚上就是600，当然这个对于保证金要求较大，我建议对冲的话是5000美金以上做。假设两边一直保持一个平衡状态，那么放一个月，22个工作日，当然周三是3倍库存，那么大约是1500美金吧。这是做一手的利润。这个漏洞最核心的地方就是大家一定要找到我说的那种USDTRY产品的库存费仓息设置错误的平台，这样才有利润空间可图！
最后跟大家说下怎么计算平台的库存费仓息！
一般平台有两种计算方式，有些是按金额算的，现在比较少，有些是按照点值算的，现在比较多.
套利监控V1.1：
根据上述的套利原理，我们通过MT4每天采集每个平台的所有货币对点差，库存费，手续费等信息，通过Python进行数据清洗与品种匹配计算，过滤出有套利空间的品种。
功能：1.支持多个平台同时监控，拓宽监控覆盖面（Py）
2.全自动化每天定时开平仓，数据获取，数据分析一体化（EA）
3.出现套利空间组合进行报警弹窗提醒 (Py)
使用范例：（Five Hearts平台与FBS平台与IC平台间的套利品种监控）
1.在市场报价窗显示全部品种（EA会根据这个窗口品种进行开单）
2.导入EA ，EA会根据报价窗上的品种，每个品种两个方向，各开一单（锁仓）。
外部参数设置：
注意：
手数最好为1手，很多平台CFD或者Coin有最小下单手数限制。
平台间的品种命名不一样，需要进行品种命名统一，方便后续
Python进行品种匹配。
经过上面的操作，我们可以在C盘（路径固定）‘套利监控’文件夹看到各个平台的数据信息。
3.数据源以CSV格式导入Python进行整理，并匹配品种进行套利公式计算，汇总生成“套利订单汇总.csv”，按库存差值排序。
如图所示，可以查看每个平台对应品种对冲后的库存费，跟滑点手续费等数据，如果可以挖掘出库存成本大于0的货币对（自动弹窗提醒），
就可以进行无风险套利。
弹窗提醒：IC黄金开空 FBS黄金开多 库存息差为4USD/lot 点差手续费成本为66USD。
即对冲17天后开始纯盈利，每天4USD，以黄金月振幅500点算，需要两个5000美金的对冲账户各开1手黄金对冲，预估可以有月1%左右的无风险收益。 (完)
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