Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 100
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bunu başka bir başlıkta tartışabilirsiniz. Herhangi bir sonuç var mı (rapor, izleme)?
Bu kesin - bu başlıkta tartışılacak bir şey yok ...
Eh, sonuç, elbette. Sonuç olmasaydı yalan söylemezdim. Sonuçlara göre hesaplamalar yapılır, model düzeltilir, teknik parametreler belirlenir.
Şunu yapalım: Deneyimi yapmaya devam ediyorum - 10 ay önceden - yol boyunca bazı sorular ortaya çıkarsa, o zaman açıklayacağım, açıklayacağım ... Ama görüyorsunuz, türevin ne olduğunu açıklamak - çok fazla olurdu. ... Bunlar. Bazı temel bilgiler varsayılır.
Evet, anlamak için biraz, bazen de hatırı sayılır çaba sarf etmek ve anlamak için biraz çalışmak gerekir. Ama ben istesem de biri için böyle bir anlayış işi yapamazdım.
Oleg , türevin ne olduğunu açıklamama gerek yok. Ne çizdiğini anlamak için yeterli bir ciltte TAU'ya aşinayım. Temel bilgi bagajı hakkında - bu kesinlikle benim için değil.
Bu başlıkta herhangi bir ayrıntı (bir şeyin modeli) görmediğimi belirttim. Ve sadece ben değil.
Bunlar sadece çıplak şemalar (bir önceki mesajıma bakın, orada da cevaplamadığınız sorular sordum).
Oleg , türevin ne olduğunu açıklamama gerek yok. Ne çizdiğini anlamak için yeterli bir ciltte TAU'ya aşinayım. Yani temel bilgi bagajı hakkında - bu kesinlikle benim için değil.
Bu başlıkta herhangi bir ayrıntı (bir şeyin modeli) görmediğimi belirttim. Ve sadece ben değil.
Bunlar sadece çıplak şemalar (bir önceki mesajıma bakın, orada da cevaplamadığınız sorular sordum).
hayır, hayır .. türev hakkında - bu sizin için değil ... bu mecazi bir ifade ... muhatap yavaş görünmese de :)))))
Eh, çıplak çok çıplak... Ancak benim için çok kesin bir anlam yüklüler.
Peki... Bunu bitirelim...
Bu kesin - bu başlıkta tartışılacak bir şey yok ...
Eh, sonuç, elbette. Sonuç olmasaydı yalan söylemezdim. Sonuçlara göre hesaplamalar yapılır, model düzeltilir, teknik parametreler belirlenir.
neredeler (devletler, izleme)?
Genel olarak, bazı kişiler için "ilginç" bir mantık - sonuç boktansa, o zaman bu norm olarak alınır ....
Sadece şüpheli olmadığını söyleyelim. Ama %70.000'i çok şeye neden oluyor. Bir şekilde bile garip.
Bunun nedeni etrafta beyefendi olmamasıdır.
Sadece şüpheli olmadığını söyleyelim. Ama %70.000'i çok şeye neden oluyor. Bir şekilde bile garip.
dedi ve daha fazlasını vaat etti ;)
İpliği köklerine geri getirmek istiyorum.
Konuyla ilgili ilk bilgiler iki makalede belirtilmiştir:
Göstergelerin istatistiksel özelliklerinin analizi
Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin
Aşağıdaki model önerilmiştir:
EURUSD hp1(-1 ila -2) hp1_d(-1 ila -1) eq1_hp2(-1 ila -3) eq1_hp2_d(-1 ila -4)
burada hp1, 1/DX'ten Hodrick-Prescott göstergesidir, burada DX dolar göstergesidir.
hp1_d - kalan = 1/DX - hp1
eq1_hp2 kalanın Hodrick-Prescott göstergesidir = 1/DX - (hp1(-1 ila -2) + hp1_d(-1 ila -1))
eq1_hp2_d önceki yumuşatmanın geri kalanıdır.
gecikmeler (önceki çubuklar) parantez içinde belirtilmiştir. Onlar. model sırasıyla 2, 1, 3 ve 4 bar değerlerini kullanır.
Bir hafta boyunca 5'e 2 olumlu sonuçlar gösteren bu model için bir tahmin yapıldı.
Sonra test sonuçlarını EViews'e gönderdim. Bu sonucu burada tekrarlıyorum:
Bu tabloda. model özellikleri verilmiştir:
R-kare m - modelin teklife uygunluğunun kalitesi, eğer = 1 ise, o zaman eşleşir
SE regresyonu - regresyonu alıntıya uydurma hatası. 4 ondalık basamak alırsak, 11 ila 55 pip arasında bir hata görürüz.
LM ACF - kalan kısımda otoregresyon olmaması olasılığını gösterir. Kırmızı, otokorelasyon olmadığı hipotezini reddedemeyeceğimiz yer, yani. var
Sonraki iki sütun , modelin kalıntısında değişen varyans varlığının testleridir. Olmama olasılığını gösterir. Masada. optimizasyon sonuçları gösterilir ve gerekirse değişen varyans modellemesi yapılır, yani. geri kalanında orijinal olup olmadığını görmüyoruz.
RESET testi - spesifikasyon hatalarının olmaması olasılığı: ihmal edilen değişkenler, fonksiyonel form hatası, hata ile korelasyon (kalan ile)
Max Prob C - regresyon denkleminin katsayılarının sıfıra maksimum eşitlik olasılığı.
Lambda H1 -H2 , Hodrick-Prescott göstergesi için lambda değeridir.
son iki sütun modeldeki gecikmelerin sayısıdır. Adaptasyon uygulandı ve bir çubuk kaymanın gecikme sayısında değişikliklere yol açtığını görüyoruz. Seçim kriterleri şunlardı: min LM ACF ve min Prob C
Özet sonuçlar aşağıdaki gibidir:
Numune içinde şaşırtıcı sonuçlarımız var ve numunenin dışında mütevazı sonuçlardan daha fazlası var. 1.22'lik kâr faktörünün değeri, teklifin belirli hareketinin üstesinden gelebileceği için bizi cesaretlendirmemelidir. Gözlemlerdeki kâr faktörü daha objektiftir = 0.77, bu da 40 işlemden (her çubukta işlem) 22'sinin kârsız ve 17'sinin kârlı olduğunu gösterir.
Sorun ne?
TS'ye genel yaklaşım: biz yarattık, test cihazında sürdük, sonuç kötüyse onu yükseltiriz. Neyi değiştirmeli - bilinmiyor.
Fikir:
Ancak, TS'nin standart olabilecek ve test etmeden önce TS'nin kalitesini değerlendirebilecek değerlere göre herhangi bir özelliğini bulmak mümkün müdür. Onlar. - sadece "iyi" araçları test ediyoruz. Test cihazının çalışmayan bir araç için iyi sonuçlar verebileceğinden eminim.
Ekonometrinin kötü olduğu ve buna dikkat etmemenizin tek nedeninin bu olduğu konusunda cahillerin çığlıklarını durdurmayı öneriyorum. Özel araçlar var. Tabloda gösterilmektedirler. "Doğru" TS'yi tasarlamak için belirli araçlardan neler çıkarılabilir? Unutmayalım: Bir araba kullanmadan önce, çalıştığından emin olmanız gerekir. Araca karşı farklı bir tavrımız var - servis kolaylığı deponun boşaltılmasıyla belirlenir.
Önerileri EView'lerde uygulamaya ve sonuçları yayınlamaya hala hazır.
faa, anladığım kadarıyla, sonuçta, bu tahminler için 40 tahmininiz ve 40 sonucunuz var. Netlik için ayrı bir plaka yapmak mümkün mü - |p / n numarası | alıntı tahmini | kotir-sonucu| ve sonra sayıların bolluğu biraz kafa karıştırıcı.
KOTIR_D - kotir artışı
FORECAST_IN - örnek içinde tahmin, ör. tüm örnek için uydurma ve ardından içeride tahmin - tipik ileriye dönük
FORECAST_OUT - örneğin dışında bir adım ileriyi tahmin etmek, ör. model örneğe uygun (40 gözlem) ve tahmin 41 gözlem. Tarihsel verilerde hepsi aynı olduğu için, gerçekle karşılaştırabilirim
RESULT_IN ve RESULT_OUT - sonuçlar hesaplanır. "-" bir kayıptır.
Tüm örnek 5000 örnektir (dikkatlice okuyun) ve ilk 500 örnek için korelasyona baktım. Troller, - her şey doğru hesaplandı. ACF'nin uzunluğu ve zaman aralığındaki diğer varyasyonlar için, sizin ve ekonometristimizin göstermiş olduğu başka varyasyonlar olacaktır. Endişelenme, kendini işe yarar bir şeyle meşgul et.
Ne sorulduğunu daha dikkatli okumalıydın. Örnek daha büyük olmasına rağmen ACF'nin tamamını göstermediniz, sadece ilk 500 okumayı gösterdiniz. Bunu sordum.
Tüm 5000 okumanın tümünü göster. Sadece nasıl görüneceğini merak ediyorum (araştırmama göre, yaklaşık% 90'ı salınımlı bir bağlantı modelidir, tabii ki doğru işlem yapılırsa, yapmasanız da ...).