Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 49
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Karşılık gelen piyasa yönünün olasılığının bir değerlendirmesiyle uzun, kısa tahmin etmek gerekir.
ama burada açıklanan yollarla değil ...
hem bir ay önce hem de dün önerildi - gözlerinizi açın (tahmin testlerini analiz edin) - orada her şey açıkça görülüyor ... bu yaklaşımın muhtemelen hangi koşullarda az çok işe yaradığı ... ve hiç olmadığı .. .
Testlere daha yakından bakarsanız, yaklaşımın genellikle çılgın olduğu ve aynı sonuçların (aynı tahminlerin) çok daha basit yollarla sorunsuz bir şekilde elde edilebileceği ortaya çıkıyor ... ve basit bir hindi şeklinde düzenlenmiş. ..
ve tahmin hatası analizi etkisiz bir araçtır ...
genel olarak şubenin adı - "Kitap okudum - yaptım - ve işe yaramıyor - nedenini açıklayın )))"
önerilen yöntemde 3 söve var ... 2 tanesi özel ...
önerilen yöntemde 3 söve var ... 2 tanesi özel ...
Ey tüccarlar! En azından somut bir şey!
önerilen yöntemde 3 söve var ... 2 tanesi özel ...
Ey tüccarlar! En azından somut bir şey!
ve örneğin kar faktörü gibi bir aracın kalitesini değerlendirmek için kullanılan standart yöntemlerden neden memnun değilsiniz?
Tamam, spesifik olalım. Size daha önce de söylendiği gibi, içeriği olmayan çıplak istatistikler başarısızlığa mahkumdur. Bununla sadece kişisel olarak anladığım şeyi deşifre edeceğim.
Gerçek piyasa ile çalışmadan önce, bu basit modeli girdi teklifleri olarak deneyin. Beyaz gürültü alıyoruz. Belki bir Gaussçu bile. İlk N sayıma M 1 sabitini ekleriz, sonraki n sayıma hiçbir şey eklemeyiz. Sonraki N sayıma M 2 sabitini ekleriz, sonraki n sayıma hiçbir şey eklenmez. M3 sabitini sonraki N sayımlarına vb. ekleriz. Daha sonra ortaya çıkan durağan olmayan beyaz gürültüyü entegre ediyoruz ve bunu bir girdi işlemi olarak alıyoruz. Onlar. trendleri olan bir martingalimiz var. Parçalı trend modeli)))). Ayrıca M 1, M 2, … sabitleri yeterince büyük olsun (beyaz gürültü dağılımına kıyasla), böylece her trendden para kazanmak mümkün olur. Ve n sabitinin N ile karşılaştırıldığında yeterince küçük olmasına izin verin . N = 100, n = 10 diyelim . Klasik regresyon modelleri böyle bir süreçte uçar. Güven aralıkları o kadar geniş olacak ki, n örnekten trendi yakalamak için zamanınız olmayacak . Diyelim ki 10 üzerinden 10'da anlayacaksınız - evet, burada bir trend vardı. Sadece bu, sonraki oyun için hiçbir şey vermeyecektir.
Böyle bir diziden para kazanmak mümkün mü? Evet, içeriği çıplak istatistiklere getirmeniz gerekiyor - burada kısa dönemli eğilimlerin olduğunu anlamak için.
Bunların hepsi bir örnek için. Gerçek alıntılarda dönemsel eğilimler yoktur. Ancak istatistiklerin ancak olaydan sonra kaydedebileceği her türlü başka yerel etki vardır.
önerilen yöntemde 3 söve var ... 2 tanesi özel ...
Ey tüccarlar! En azından somut bir şey!
Mühendislik uygulamamdan.
Bir şekilde iş arkadaşımı bir iş gezisine gönderdiler. 2 yıl boyunca titreşimli bir çekiç geliştirdi. Vibratör, eksantrik gibi bir şeye sahip bir cihazdır ve kazıkları zemine çakmak için tasarlanmıştır.
Böylece, bir iş gezisinde gürleyen mucizesiyle ayrıldı. Müşterilerimiz oradan sesleniyor: "Uzmanınız geldi, kurulumunu bir yığının üzerine kurdu ve - bu saçmalık işe yaramayacak! Dedi ki, koynundan bir şişe votka çıkardı, iki yudumda boşalttı ve bilinmeyen bir yöne kayboldu. " ....
Bu adam, çalışmalarının gomno olduğunu sonuna kadar kabul etmedi. Ama bir gün itiraf etti.
ve örneğin kar faktörü gibi bir aracın kalitesini değerlendirmek için kullanılan standart yöntemlerden neden memnun değilsiniz?
Tamam, spesifik olalım. Size daha önce de söylendiği gibi, içeriği olmayan çıplak istatistikler başarısızlığa mahkumdur. Bununla sadece kişisel olarak anladığım şeyi deşifre edeceğim.
Gerçek piyasa ile çalışmadan önce, bu basit modeli girdi teklifleri olarak deneyin. Beyaz gürültü alıyoruz. Belki bir Gaussçu bile. İlk N sayıma M 1 sabitini ekleriz, sonraki n sayıma hiçbir şey eklemeyiz. Sonraki N sayıma M 2 sabitini ekleriz, sonraki n sayıma hiçbir şey eklenmez. M3 sabitini sonraki N sayımlarına vb. ekleriz. Daha sonra ortaya çıkan durağan olmayan beyaz gürültüyü entegre ediyoruz ve bunu bir girdi işlemi olarak alıyoruz. Onlar. trendleri olan bir martingalimiz var. Parçalı trend modeli)))). Ayrıca M 1, M 2, … sabitleri yeterince büyük olsun (beyaz gürültü dağılımına kıyasla), böylece her trendden para kazanmak mümkün olur. Ve n sabitinin N ile karşılaştırıldığında yeterince küçük olmasına izin verin . N = 100, n = 10 diyelim . Yani klasik regresyon modelleri böyle bir süreç üzerinde uçuyor. Güven aralıkları o kadar geniş olacak ki, n örnekten trendi yakalamak için zamanınız olmayacak . Diyelim ki 10 üzerinden 10'da anlayacaksınız - evet, burada bir trend vardı. Sadece bu, sonraki oyun için hiçbir şey vermeyecektir.
Böyle bir diziden para kazanmak mümkün mü? Evet, içeriği çıplak istatistiklere getirmeniz gerekiyor - burada kısa dönemli eğilimlerin olduğunu anlamak için.
Bunların hepsi bir örnek için. Gerçek alıntılarda dönemsel eğilimler yoktur. Ancak istatistiklerin ancak olaydan sonra kaydedebileceği her türlü başka yerel etki vardır.
Memnun ve pratikte tek. Ancak iki durum vardır: 1) Sonuç kötüyse neyin değişeceği bilinmiyor, 2) Gelecek için tahmin bilinmiyor.
1. ya model parametreleri ya da modelin kendisi. Kriterleri daha detaylı inceleyebilirsiniz
2. O her zaman tanınmayacak. Sadece piyasanın bir süre aynı kalacağını umabiliriz. Gerisi ütopya ya da içeriden
Tamam, spesifik olalım. Size daha önce de söylendiği gibi, içeriği olmayan çıplak istatistikler başarısızlığa mahkumdur. Bununla sadece kişisel olarak anladığım şeyi deşifre edeceğim.
Gerçek piyasa ile çalışmadan önce, bu basit modeli girdi teklifleri olarak deneyin. Beyaz gürültü alıyoruz. Belki bir Gaussçu bile. İlk N sayıma M 1 sabitini ekleriz, sonraki n sayıma hiçbir şey eklemeyiz. Sonraki N sayıma M 2 sabitini ekleriz, sonraki n sayıma hiçbir şey eklenmez. M3 sabitini sonraki N sayımlarına vb. ekleriz. Daha sonra ortaya çıkan durağan olmayan beyaz gürültüyü entegre ediyoruz ve bunu bir girdi işlemi olarak alıyoruz. Onlar. trendleri olan bir martingalimiz var. Parçalı trend modeli)))). Ayrıca M 1, M 2, … sabitleri yeterince büyük olsun (beyaz gürültü dağılımına kıyasla), böylece her trendden para kazanmak mümkün olur. Ve n sabitinin N ile karşılaştırıldığında yeterince küçük olmasına izin verin . N = 100, n = 10 diyelim . Klasik regresyon modelleri böyle bir süreçte uçar. Güven aralıkları o kadar geniş olacak ki, n örneğin trendini yakalamak için zamanınız olmayacak . Diyelim ki 10 üzerinden 10'da anlayacaksınız - evet, burada bir trend vardı. Sadece bu, sonraki oyun için hiçbir şey vermeyecek.
Böyle bir diziden para kazanmak mümkün mü? Evet, içeriği çıplak istatistiklere getirmeniz gerekiyor - burada kısa dönemli eğilimlerin olduğunu anlamak için.
Bunların hepsi bir örnek için. Gerçek alıntılarda dönemsel eğilimler yoktur. Ancak istatistiklerin ancak olaydan sonra kaydedebileceği her türlü başka yerel etki vardır.
Bir çok şey düşünebilirsiniz.
Başlangıçta, kotir = trend + gürültü ile ilgili sözlü açıklamamı ortaya koydum. Bu açıklama, trend tahmin edildiğinden tahmin açısından anlamlıdır.
Bu konuda çok dar bir konuyu gündeme getirdim: tahmin 1 adım önde. Bir model önerdim ve tahminin güvenilir olup olmadığını anlamaya çalışıyorum. Mümkünse neden, değilse neden. Bu konu hakkında görüş ve önerilerinizi almak isterim. Ayrıca, hipotezleri test etmek için kirli kodlama işini yapmaya hazırdır. Spesifiklik diye buna derim.
1. ya model parametreleri ya da modelin kendisi. Kriterleri daha detaylı inceleyebilirsiniz
İşte final tablosunun bir parçası:
Neyi değiştirmeli?