Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 13

Yeni yorum
 
tara :

Kaldıraç - bu bir omuz mu yoksa yine bir şeyi karıştırdım mı? Değilse, saf ve rastgele hakkında daha fazla şey öğrenmek isterim, ancak omuzsuz ...

EView'lerde kaldıraç, güçlü hareketlerden sonra geri dönmek için bir koteer'in özelliğidir. Muhtemelen iyi tercüme etmedi. Öner, minnettar olacağım.
 
Mathemat :

Şey, aslında hiç de değil, tamam. Garip bir ifade.

faa , lütfen bakiyeye kıyasla öz sermayeyi neden beğenmediğinizi yorumlayın.

Sevmediğim şeyi yazmadım. Başka bir şeyden bahsediyorum: Gaza basmadan önce, motorun hem arabanın tasarım aşamasında hem de çalışma aşamasında tutukluk yapmayacağından emin olmalısınız. Ve eşitlik veya denge, genellikle olumsuz olan ve neden bilinmeyen bir sonuçtur.
 
faa1947 :

Bu makalelerin kullanımıyla, forum kullanıcılarına aşağıdakileri öneriyorum: döviz çifti tekliflerini bir adım önde tahmin etmek için ekonometrik modellerin oluşturulması üzerinde toplu olarak çalışmak. Bir adımın boyutu, 2. maddede açıklanan Uzman Danışmanın eklendiği zaman çerçevesine karşılık gelir.

Teklifler için ekonometrik modellerin kullanılması bence mantıklı değil. Belki bir tür GSYİH veya işsizlik oranları için ekonometri kullanmak mantıklıdır - bilmiyorum. Ancak tırnak işaretleri tamamen farklı bir nesnedir.
 
HideYourRichess :
Teklifler için ekonometrik modellerin kullanılması bence mantıklı değil. Belki bir tür GSYİH veya işsizlik oranları için ekonometri kullanmak mantıklıdır - bilmiyorum. Ancak tırnak işaretleri tamamen farklı bir nesnedir.
Şeytan biliyor. Tahmin hatası mumun uzunluğu ile karşılaştırılabilir olduğundan, H1'e kadar ve buna benzerdir. Ben bu sorunu görürken. Süre ne kadar uzun olursa, o kadar hızlı istikrarlı bir denge elde edebilirsiniz ve bu cesaret vericidir ve hata mumun uzunluğundan çok daha azdır.
 
Mathemat :

Zaten burada sıralandı. Bir meslektaşım yanlışlıkla martini [gale] ile martingale karıştırdı, olur ...

İzin verilirse ve her şey duyulursa bir dilek dilemek istiyorum: konunun esası hakkında ve somut kanıtlarla bir şey, şimdiye kadar bir kaşıntı.
 
faa1947 :

En ilginç olanı durum uzayı modelleridir.

Bir model örneği verin - eğitim örneği olsun - ekonometrik modellerin özünü araştırmanız gerekir.

Bu arada, ekonometride durum-uzay modelleri kullanılıyorsa, o zaman kontrol teorisinden ödünç alınırlar, aksi halde değil.

 

Dünkü tahminin sonucu gerçekleşti

Mevcut gün için yeni bir tahmin yaparız.

İşte alıntının sonu

2011.11.06 00:00,1.3828
2011.11.07 00:00,1.3816
2011.11.08 00:00,1.3766
2011.11.09 00:00,1.383
2011.11.10 00:00,1.3524

2011.11.11 00:00,1.361

Eski modeli alıyoruz, çünkü şimdiye kadar bu konuda herhangi bir şikayet yok.

kotir hp1(-1 ila -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)

ve katsayıları değerlendirin. Aşağıdaki katsayıları elde ederiz:

KOTIR = C(1)*HP1(-1) + C(2)*HP1(-2) + C(3)*HP1(-3) + C(4)*HP1(-4) + C(5) *HP1_D(-1) + C(6)*HP1_D(-2)

İkame Edilen Katsayılar:
=========================

KOTIR = -11.2283410255*HP1(-1) + 35.6907876956*HP1(-2) - 34.1403883033*HP1(-3) + 10.6774253876*HP1(-4) - 0.662636180868*HP1_D(-1) - 0.85

Değerlendirme sonucu:


Güvenmemek için hiçbir sebep yok.

Tahmin: 1.3548 - kısa

Tahmin istatistikleri:

Tahminin ortalama mutlak hatası (ortalama Mutlak Hata) = 229 pip çok endişe verici! % olarak olmasına rağmen = %0,29

Cumartesiyi sabırsızlıkla bekliyorum.

 
avtomat :

Bir model örneği verin - eğitim örneği olsun - ekonometrik modellerin özünü araştırmanız gerekir.

Konuda zaten iki model yayınlandı. Çok eski bir fikirden yararlanılıyor: HP'nin son 4 değeri şeklinde deterministik bileşeni seçiyoruz ve hata = HP ile kota arasındaki farkı (iki değer) dikkate alıyoruz.

Bu arada, ekonometride durum-uzay modelleri kullanılıyorsa, o zaman kontrol teorisinden ödünç alınırlar, aksi halde değil.

Doğal olarak. Bu anlamda Matlab oldukça meraklıdır. İçinde ekonometri, yalnızca ARCH modellerini ifade eder. Ancak ayrı olarak, EView'leri yalnızca her anlamda daha şık bir biçimde birleştirebileceğiniz başka araç kutuları da vardır. Çıplak gözle görülebilir bir ilişki vardır.

 
faa1947 :

Bir model örneği verin - eğitim örneği olsun - ekonometrik modellerin özünü araştırmanız gerekir.

Konuda zaten iki model yayınlandı. Çok eski bir fikirden yararlanılıyor: HP'nin son 4 değeri şeklinde deterministik bileşeni seçiyoruz ve hata = HP ile kota arasındaki farkı (iki değer) dikkate alıyoruz.

Bu arada, eğer ekonometride durum-uzay modelleri kullanılıyorsa, o zaman kontrol teorisinden ödünç alınırlar, başka türlü değil.

Doğal olarak. Bu anlamda Matlab oldukça meraklıdır. İçinde ekonometri, yalnızca ARCH modellerini ifade eder. Ancak ayrı olarak, EView'leri yalnızca her anlamda daha şık bir biçimde birleştirebileceğiniz başka araç kutuları da vardır. Çıplak gözle görülebilir bir ilişki vardır.

hayır bu değil...

Anlamlı bir uygulamalı ekonometri probleminin bir örneğini kastediyorum.

 
avtomat :

hayır bu değil...

Anlamlı bir uygulamalı ekonometri probleminin bir örneğini kastediyorum.

Anlamıyorum. Belirtin. Yukarıdaki modeller oldukça anlamlıdır, herhangi bir gösterge setinden çok daha anlamlıdır. Ne demek istiyorsun?
1...67891011121314151617181920...139
Yeni yorum
Neden: