Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 92
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
rastgele.
Şahsen, kaybetmenin "akışının" durağan olması benim için daha önemli.
TS ilk ayda 10$, ikinci ayda 20$, üçüncü ayda 40$, dördüncü ayda 80$ vb. getirdiyse, böyle bir seri durağan değildir ve bu nedenle böyle bir kâr rastgele midir?
TS ilk ayda 10$, ikinci ayda 20$, üçüncü ayda 40$, dördüncü ayda 80$ vb. getirdiyse, böyle bir seri durağan değildir ve bu nedenle böyle bir kâr rastgele midir?
Sadece trend tahmin edilebilir, gürültü tahmin edilemez. Bence kotir = trend+gürültü. Trendi analitik bir biçimde modellerim. Burada durağanlık yoktur - bu deterministik bir şeydir. Tüm durağanlık, geri kalan gürültüde kaldı. Sağda başka hiçbir yerde durağanlık yoktur.
Ekonometri bir bilim değildir. Bu, matematiksel istatistiklerin ve teorik yöntemlerin ekonomiye uygulanmasını inceleyen uygulamalı bir disiplindir. Ekonometride özel bir yöntem, model ve aparat yoktur.
İstisnasız tüm matematiksel istatistik yöntemleri, "deterministik bileşen + stokastik kalıntı" hipotezine dayanır. "Trend", zaman serisinin deterministik bileşenidir. Hemen hemen tüm matematiksel istatistik yöntemleri, yalnızca ve yalnızca durağan ve ergodik seriler için oluşturulur.
Sayı serisi durağan değilse, bu durağanlık "gürültüde bırakılamaz".
Çoğu matematiksel istatistik yöntemini uygulamak için, serinin durağan, ergodik olması ve modeldeki geri kalanının normal dağılıma sahip olması gerekir.
Farnsworth , trend değişikliklerini yansıtmayan, şüphe uyandıran düz özellik çizgilerine sahiptir.
Fansworth çizgilerle iyi
Burada 270 gözlem var. Bir ACF çizersek, trend değişikliğine karşılık gelen bir dalga göreceğiz. 270 bar ekrana sığmıyor o yüzden trendin 40'tan 90'a değiştiği kısmı vereceğim. Görünüşü şu şekilde:
Bir kez daha, ACF alıntılarına bakmak anlamsız , bunu anlıyor musunuz? Bu durağan bir süreç değildir. Deneyi tekrarlamak istiyorsanız, neden 270 bar? 5000'lik bir örnek alın (5000 ile 270 arasında farkı hissediyor musunuz?).
Görsel eğilime karşılık gelen ACF dalgasının yazışmasını görüyoruz. EViews'deki talimatlar, ACF'yi hesapladığımız gecikme sayısını belirlerken dikkatli olmamız gerektiği konusunda uyarır. TA'ya aşina olan herkes için bu bilinen bir problemdir, çünkü bir alanda birçok trendi çizmek mümkündür.
Vay, orada ne görüyorsun? Söyle bana, bilincini nasıl genişletirsin? Bu bir çeşit bitki özü mü? Ne kullanıyorsun - kaktüsler?
Yaklaşık 40 yıl önce Box ve Jenkins, ARMA hakkında 300 sayfalık bir kitap yazdılar - Forumda kısa sürede yapabileceğimi çok iyi düşünüyorsunuz.
bu çok iyi bir kitap ve lütfen onu "açıklamayın", bir şekilde bunda çok kötüsünüz.
Trollere
500 sayım alıyoruz. ve bir ACF oluşturun. ("... Otokorelasyon fonksiyonunun grafiği, iki fonksiyonun (temel fonksiyon ve τ ile kaydırılan fonksiyon) korelasyon katsayısını ordinat ekseni boyunca ve τ değeri apsis boyunca çizilerek elde edilebilir ... ")
Tüm örnek 5000 örnektir (dikkatlice okuyun) ve ilk 500 örnek için korelasyona baktım. Troller, - her şey doğru hesaplandı. ACF'nin uzunluğu ve zaman aralığındaki diğer varyasyonlar için, sizin ve ekonometristimizin göstermiş olduğu başka varyasyonlar olacaktır. Endişelenme, kendini işe yarar bir şeyle meşgul et.
TS ilk ayda 10$, ikinci ayda 20$, üçüncü ayda 40$, dördüncü ayda 80$ vb. getirdiyse, böyle bir seri durağan değildir ve bu nedenle böyle bir kâr rastgele midir?
medyum gibi mi görünüyorum? Sisteminizin getirilerinin durağan olup olmadığını bu verilerden nasıl anlarım? Ve burada genel olarak aylar ve dolar cinsinden gelirler?
her durumda, sistem dönüşlerinin durağanlığa yakın olması ve test gereksinimlerini karşılaması istenir. Özellikle bir dizi işlemde. Başlangıçta bunun böyle olmadığını varsayarsanız, tarihsel testlerin sonuçlarına inanç yoktur - bunlar basitçe göz ardı edilebilir. Onlar. bir dizi işlemin sonuçlarının yarı-durağanlığına hala ihtiyaç duyulmaktadır.
Burada katılmıyorum. Sonuçlar durağan değilse, bu basitçe uygulanan ölçüm araçlarının aynı r.d.s. tipinde olduğu anlamına gelir. sadece kabaca süreci tanımlar ve doğru değildir. Bu, sürecin karlı olamayacağı anlamına gelmez. Sorun, yalnızca sürecin kendisini ölçtüğümüz araçlardadır, süreç nasıl olursa olsun.
Ekonometri bir bilim değildir. Bu, matematiksel istatistiklerin ve teorik yöntemlerin ekonomiye uygulanmasını inceleyen uygulamalı bir disiplindir. Ekonometride özel bir yöntem, model ve aparat yoktur.
İstisnasız tüm matematiksel istatistik yöntemleri, "deterministik bileşen + stokastik kalıntı" hipotezine dayanır. "Trend", zaman serisinin deterministik bileşenidir. Hemen hemen tüm matematiksel istatistik yöntemleri, yalnızca ve yalnızca durağan ve ergodik seriler için oluşturulur.
Çoğu matematiksel istatistik yöntemini uygulamak için, serinin durağan, ergodik olması ve modeldeki geri kalanının normal dağılıma sahip olması gerekir.
Hemen hemen tüm matematiksel istatistik yöntemleri, yalnızca ve yalnızca durağan ve ergodik seriler için oluşturulur.
Çoğu matematiksel istatistik yöntemini uygulamak için serinin durağan, ergodik olması ve modeldeki geri kalanının normal dağılıma sahip olması gerekir .
Büyük Haberler. ARIMA'ya ne dersin? ARCH'e ne dersin? Bu hangi sıralar için?
Sayı serisi durağan değilse, bu durağanlık "gürültüde bırakılamaz".
kotir = eğilim + gürültü
Solda durağanlık yok, ama sağda nerede?
Vay, orada ne görüyorsun? Söyle bana, bilincini nasıl genişletirsin? Bu bir çeşit bitki özü mü? Ne kullanıyorsun - kaktüsler?
Burada katılmıyorum. Sonuçlar durağan değilse, bu basitçe uygulanan ölçüm araçlarının aynı r.d.s. tipinde olduğu anlamına gelir. sadece kabaca süreci tanımlar ve doğru değildir. Bu, sürecin karlı olamayacağı anlamına gelmez. Sorun, yalnızca sürecin kendisini ölçtüğümüz araçlardadır, süreç nasıl olursa olsun.
Sistemin sonuçları hakkında. Durağan değillerse, hesaplanan mo, sco vb. gelecek çok farklı olabilir. Testlerde +10 puan aldınız ve gelecekte farklı olacak - aralık çok büyük ve +10 ortalama değeri değil. Durağanlığın çok katı ve soyut bir koşul olduğu açıktır - yarı durağanlıktan bahsediyoruz - istatistik parametreleri oldukça yavaş değişir. Onlar. her şeyi durağan ve durağan olmayan olarak ayırmak siyah ve beyaz gibidir. Bir uzlaşma ve birçok ara ton var))
Hamlo.
Hayır, Hamlo değil, çok kültürlü ve düşünceli bir insan. Bu patolojik saçmalığınız, görsel olarak ACF tablosunu denediğinizde fiyat tablosuna vs.. sadece biraz yorgun. Ve gerçek bir ekonometrist olarak (onlara "tapıyorum") M15 yerine H1 alırsınız 5000 okuma yerine 270 alırsınız ve yanaklarınızı şişirmek ve "çizgileri böyle olmayan bir şey" gibi yazmak önemlidir. ..şüpheyle böyle ...".
Tamam bizim okur yazarımızsın, canın yandıysa - Özür dilerim, yazılarıma cevap vermezsin diye ummuştum. Onlara cevap vermiyorsunuz, hadi ekonometristler gibi ayrılalım - veda etmeden.
Size ve geçen trendlere iyi şanslar.