Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 53
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yusuf valla Martin'in bununla ne alakası var, ne danışmanı? Danışmana bir milyon ışıkyılı daha var.
начиная с лота 0,01 наращивать его в три раза до получения положительного результата
Martin ile ilgili konuları dikkatlice okuyun ve gerçek martini tabanlı "sistemlerde" ne kadar uzun kaybetme serilerinin bulunabileceğini öğrenin.
Ve sizden böyle bir tavsiye vermenizi istiyorum, burada değil.
Bunu anlıyorum ve böyle bir dizi farklı "ortogonal" model elde etme umuduyla.
Şu anda, regresyonlarda doğrusal ve doğrusal olmayan modeller benim için mevcut. Darboğazı düşünmek, trendi vurgulamaktır.
modelinizin özünü anlayalım - modelinizin anlamlı olması için serinin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini ve nasıl kullanılabileceğini anlayalım.
Çünkü Düzgünleştirme kullanırsanız ve tahmin edilen değer en son fiyatların gerisinde kalırsa, modeliniz yalnızca serinin yinelenmesinin kullanıldığını ima eder. Bilimsel olarak geri dönüş anlamına gelir. Bu özellik, modelinizin karlılığı için gereklidir. Her zaman şu anlama gelir:
1. Fiyatların geri döndüğü belirli bir "adil" seviyenin varlığı. Fiyatın ağırlık merkezi olarak adlandırılabilir. Sabit seviyeli modeller var, dinamik olan var. Bu seviyeye sahipsiniz ve HP'de bir gerileme var. Sırasıyla dinamik.
2. Adil seviyeye göre aşırı alım ve aşırı satım seviyelerinin varlığı. Ayrıca farklı şekilde hesaplanırlar. Oynaklık, aşırılık vb.
Bu 1. ve 2. noktalar saçmalıktan alınmamıştır, belirli bir gerçek serinin yinelenme özelliğini en iyi şekilde tanımlamalıdırlar. 1. noktaya karar verdiyseniz, 2. nokta ile durun, ancak daha az önemli değil.
Ve en önemlisi, böyle bir nüks kendini gösterdiğinde. Tekrarlamaya ek olarak, başka özellikler de vardır - örneğin trendlik. Onlar. filtreleme gereklidir - pazarın kullanılabilir bir özelliği olduğunda. Buna göre, modelinizi takas etmek ne zaman etkilidir.
Yusuf , Martin'in bununla ne alakası var, ne danışmanı? Danışmana bir milyon ışıkyılı daha var.
Martin ile ilgili konuları dikkatlice okuyun ve gerçek martini tabanlı "sistemlerde" ne kadar uzun kaybetme serilerinin bulunabileceğini öğrenin.
Ve sizden böyle bir tavsiye vermenizi istiyorum, burada değil.
modelinizin özünü anlayalım
Büyük bir zevkle. Tanımlayıcı görünüm: kotir = trend + gürültü + mevsimsellik + döngüsellik + aykırı değerler. Analitik bir model yapıyorum: kotir = trend + gürültü. Fores'te mevsimsellik yok, döngüsellikle yapamam, emisyonlara inanmıyorum (haber).
Analitik: teklif=HP(-1 ila -4) + HP'nin geri kalanı(-1 ila -2). Açıklıyorum: HP (trend) göstergesinin önceki 4 çubuğunu ve önceki iki gürültü göstergesini alıyorum. Gecikme sayısını optimize ediyorum. Gürültü grafiğine bakın:
Kalanın sıfır civarında dalgalandığını görüyoruz, yani. HP göstergesi etrafında dalgalanıyor
İşte daha net
Peki, neden ... Bu doğru ... Olumsuz bir sonuç da bir sonuçtur. Bu durumda asıl sonuç, kişinin zaman ve enerji alan takıntısından sonunda kurtulmasıdır. Ve aynı zamanda önceki yolun bir çıkmaz sokak olduğunu bilerek yoluna devam etti.
modelinizin özünü anlayalım
Büyük bir zevkle. Tanımlayıcı: kotir = trend + gürültü + mevsimsellik + döngüsellik + aykırı değerler. Analitik bir model yapıyorum: kotir = trend + gürültü. Fores'te mevsimsellik yok, bisiklet sürmeyi bilmiyorum, emisyonlara inanmıyorum (haberler).
Analitik: teklif=HP(-1 ila -4) + HP'nin geri kalanı(-1 ila -2). Açıklıyorum: HP (trend) göstergesinin önceki 4 çubuğunu ve önceki iki gürültü göstergesini alıyorum. Gecikme sayısını optimize ediyorum. Gürültü grafiğine bakın:
Kalanın sıfır civarında dalgalandığını görüyoruz, yani. HP göstergesi etrafında dalgalanıyor
Bunu zaten birçok kez belirttiniz, ancak bu tahminin sadece bir parçası. Gerisini zaten bir önceki yazıda yazmıştım.
2. Adil seviyeye göre aşırı alım ve aşırı satım seviyelerinin varlığı. Ayrıca farklı şekilde hesaplanırlar. Oynaklık, aşırılık vb.
Bu 1. ve 2. noktalar saçmalıktan alınmamıştır, belirli bir gerçek serinin yinelenme özelliğini en iyi şekilde tanımlamalıdırlar. 1. noktaya karar verdiyseniz, 2. nokta ile durun, ancak daha az önemli değil.
Ve en önemlisi, böyle bir nüks kendini gösterdiğinde. Tekrarlamaya ek olarak, başka özellikler de vardır - örneğin trendlik. Onlar. filtreleme gereklidir - pazarın kullanılabilir bir özelliği olduğunda. Buna göre, modelinizi takas etmek ne zaman etkili olur
Gerilemelerde, sonunda, bu veya başka herhangi bir, hatta optimize edilmiş dönemin tüccarı cezalandıracağına ikna oldum. Piyasanın gelecek dönemlerini tahmin etmek imkansız, sorun bu. Bu nedenle, şimdi piyasanın rastgele sonucu olan bir oyun olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum, ancak görünüşe göre, hafif bir avantaj elde etmek için TS'nin tavsiyelerine göre girip çıkmanız gerekiyor ve mutlaka olacağını ummamalısınız. kâra yol açar. Piyasayı aldatmak ve kâr elde etmek için, örneğin martingale'nin tasarruflu bir versiyonu olmadan yapılamaz, örneğin, 0.01'den başlayarak, olumlu bir sonuç elde edilene kadar üç kez artırın ve sonra 0.01'e dönün. . Böyle bir danışman var mı?