SessionReopenEA - MetaTrader 5 için uzman

Altın, CME’de günlük bir bakım molası verir. Bu moladan sonraki ilk işlem saatinde, rastlantısallıkla açıklanamayacak kadar yüksek bir artış gözlemlenir; bu durum, on bir yıllık örneklemdeki her takvim yılında tekrarlanır — oysagünün geri kalan saatlerinde fiyat yatay seyretmektedir.

Bu Uzman Danışman, piyasanın yeniden açıldığı anda alım yapar, volatiliteye göre ölçeklendirilmiş sunucu tarafı stop emriyle sabit bir süre pozisyonu tutar ve başka hiçbir işlem yapmaz. Her seansta tek bir işlem gerçekleştirilir. Ortalama alma, ızgara stratejisi, martingale veya toparlanma stratejisi kullanılmaz.

Rakam, ve ardından maliyet modelimin yanlış olduğunu fark ettikten sonraki rakam

11 yıllık saatlik veriler üzerinden ölçüldü; piyasanın yeniden açılışında giriş yapıp iki saat boyunca pozisyon tutuldu:

Sol sütun, çoğu insanın durduğu yerde durmuş olsaydım yayınlayacağım sonuçlardır. Ardından, MetaTrader'ın kendi Strateji Test Aracı'nda yapılan gerçek zamanlı geriye dönük test, yeniden açılışta gerçek gidiş-dönüş maliyetinin, araştırmamda hesapladığım 19 değil, yaklaşık60 puan olduğunu gösterdi — çünkü M1 çubuğununspread alanı çubuk başına bir özet olup, yeniden açılış spreadini yaklaşık üç kat daha az gösterir.

Avantaj, bu düzeltmeden sonra da orijinal gücünün yarısından az bir seviyede kalır ve kazanma oranı, sıklık yerine olumlu bir getiri ile desteklenen bir yazı tura atışına dönüşür. Sağdaki sütun gerçektir ve bu EA'nın dayandığı da budur.

Nedir, ne değildir

Bu bir geçim kaynağı değildir ve kaynak dosyanın başlığında, herhangi bir parametre açıklanmadan önce bu belirtilmiştir. %20'lik bir düşüşe göre ayarlanmış sermaye ile yıllık yaklaşık%3,3 getiri, %4,6'lık maksimum düşüş, 1,23 Sharpe oranı ve yılda yaklaşık 200 işlem kaydeder — bu daher dokuz yılda birinin negatif olduğu anlamına gelir. 0,01 lotta bu, yılda yaklaşık 130 döviz birimi demektir ve bu rakam stratejiyi değil,pozisyon büyüklüğünü gösterir.

Tek başına ele alındığında, 2,5 yıllık bir dönem içint değeri +1,12’dir — bu istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu stratejinin kârlı bir iki yıllık geriye dönük testi tek başına hiçbir şeyi kanıtlamaz; asıl önemli olan on bir yıllık örneklemdir.

Sonuca güvenmeden önce, sonuç ne gibi zorlukları atlattı?

Bunların her biri sonucu geçersiz kılabilirdi ve bunların listelenmesinin nedeni, kimsenin çürütmeye çalışmadığı bir sonucun gerçek bir sonuç olmamasıdır:

• Bu bir boşluk değildir. Kırılma boyunca kaydedilen boşluk ortalaması −0,011 'dir — hareket piyasaaçıkken gerçekleşir.
• Bu, çubuk oluşturma kaynaklı bir sapma değildir. Bağımsız olarak alınan M1 çubuklarından saatlik grafiği yeniden oluşturmak , örtüşen 73 günün tamamında H1 serisiyle 0,0000'e kadar uyum göstermektedir.
• Bu, uç değerler değildir. %1'lik kesilmiş ortalama, tam örneklemdeki +0,75'e karşı +0,70'tir; medyan ise +0,48'dir.
• Bu, bariz bir tuzak olabilecekspread normalizasyonu da değildir; zira MT5 çubukları alış tarafındadır ve yeniden açılış spread'i daha geniştir: spread tüm saat boyunca sabit kalır, dolayısıyla etkinin %0'ını açıklar.
• Kesin yeniden açılış tikine gerek yoktur. 15 dakika geç girilse de kâr edilir, 30 dakika geç girilse de kâr edilir ve 45 dakikada kâr ortadan kalkar.
• Haftalık yeniden açılış bunun bir parçası DEĞİLDİR. Pazar günü , t = 0,88 ile +1,11 baz puan ölçülür — gürültüden ayırt edilemez — buna karşılık günlük açılışlar için +3,90 baz puan ve t = 8,32 ölçülür. İşte bu yüzdenInpSkipMonday vardır ve varsayılan değeri true’dur.

Girişler ve neden bu şekilde oldukları

Stop çarpanı hakkında. Düzeltilmiş maliyetle , 1,5× +1,60 baz puan (t 3,42) verirken, 2,0× +1,91 (t 4,07) verir ve işlemlerin %2,6'sı yerine %1,3'ünde tetiklenir. Spread daha geniş olsa bile performans artmaya devam eder — ve stop kalır, çünkü “stop’u kaldırırsanız geriye dönük test sonuçları iyileşir” mantığı, tam da martingale stratejisini kârlı gösteren mantıktır. Stop, kuyruk olayını sınırlayan unsurdur; çıkış zamanı ise geri kalanını sınırlar.

Yukarıdakilerin herhangi birine inanmadan önce bunu test edin

Ve bunugerçek tick verilerine dayalı olarak her tick ile test edin. Başka bir kodumda, aynı kurallar aynı dönem için 1 dakikalık çubuk modellemesinde −15.627, gerçek tick verilerinde ise +79.000 sonuç verdi. Modelleme modunu belirtmeyen bir geriye dönük test, size neyi ölçtüğünü söylemiyor demektir.