Gianluca Gangemi / Profil

CME’de altın için günlük bakım arası vardır. 11 yıllık bir örneklemdeki her takvim yılında, bu aradan sonraki ilk saatte fiyat, şansın açıklayabileceğinden daha fazla yükselirken, günün geri kalan saatlerinde fiyat sabit kalmaktadır. Her seans için tek bir işlem, volatiliteye göre ölçeklendirilmiş sunucu tarafında stop emri, ortalama alma veya grid stratejisi kullanılmamaktadır. Sonra maliyet modelimin yanlış olduğu ortaya çıktı. Gerçek fiyat verileriyle yapılan bir geriye dönük test, piyasanın yeniden açılışındaki gerçek gidiş-dönüş maliyetinin, araştırmamda hesapladığım 19 değil, yaklaşık 60 puan olduğunu gösterdi; M1 çubuk spread alanı, çubuk başına bir özet olduğundan, bu rakamı yaklaşık üç kat daha düşük gösteriyor. Düzeltilmiş maliyetle 11 yıllık verileri yeniden hesapladığımızda: +3,34 baz puan, t 7,40, %59,3 kazanç oranı -> +1,60 baz puan, t 3,42, %50,8 kazanç oranı Avantaj, orijinal gücünün yarısından az bir seviyede de olsa devam ediyor. İkinci rakam gerçek olanıdır. Ne olmadığı: yılda yaklaşık %3,3 getiri ve %4,6 düşüş oranı, yaklaşık dokuz yılda bir negatif sonuç. 0,01 lot ile bu, yılda ~130'dur — bu rakam pozisyon büyüklüğünü gösterir, stratejiyi değil.

Cost is the one input to a trading system that is knowable exactly, and it is almost always estimated wrongly - always in the direction that flatters the strategy. This EA measures what one round trip really costs on YOUR broker: the live spread sampled from ticks, the swap for both sides including the triple-charge day, and the commission read from your own deals. Most spread figures come from the bar's "spread" field, because that is the easy one to reach. It is a per-bar summary, not the quote at any instant. Measured on XAUUSD: 20 points live across 60 readings against a bar-field median of 6. A factor of 3.3. So a filter set to "skip if spread > 15" never fires - it lets through exactly the moments it exists to block. Swap is the half most custom simulators do not charge at all. It is asymmetric, one side pays while the other collects, and one weekday counts three times. Read-only: it never opens, closes or modifies a position.

Grid stratejisi uygulayan herkes şu soruyu sorar: Hesabım yeterince büyük mü? Genellikle verilen cevap – son grid seviyesindeki zarar – yanlış bir rakamdır. Hesabı bitiren şey, zincir hâlâ açıkken ve durum hâlâ düzelebilir gibi görünürken, marj seviyesinin brokerın stop-out seviyesine ulaşmasıdır. Bu EA gerçek rakamı hesaplar, ardından söz konusu sembolün kendi M1 geçmişinde bu büyüklükte bir hareketin daha önce kaç kez gerçekleştiğini sayar. Düzeltdiği üç hata, hepsi de güven verici yönde yapılan hatalardır: N bacaklı bir zincir, x N adımında değil, x N(N-1)/2 adımında dalgalanır (10 bacaklı bir zincirde 10 adımlık değil, 45 adımlık bir kayıp olur); açık pozisyonlar da dalgalandıkları sürece marjı bloke eder; ve stop-out bir yüzdedir, sıfır değildir — %50'de, sermayenin yarısını kaybetmek yeterlidir. "86 dolarlık bir marjınız olmalı" ifadesi soyut bir kavramdır. ""Bu büyüklükte bir hareket 100 günde 71 kez gerçekleşti, her 1,4'te bir" ifadesi ise bir karardır. Yapılandırmanın gerçekte neye ihtiyaç duyacağını görmek için InpEquity'yi henüz sahip olmadığınız bir büyüklüğe ayarlayın. Kesinlikle salt okunur: hiçbir zaman bir pozisyon açmaz, kapatmaz veya değiştirmez.

This Expert Advisor is that missing bridge. Attach it to any chart and it periodically writes the calendar to a CSV file in `MQL5\Files`, where anything outside the terminal can read it.

Exporting your deal history is easy and a dozen scripts already do it..