OHLC Reality Check - at what stop distance does your backtest start lying? - MetaTrader 5 için komut dosyası

1 dakikalık OHLC verileri üzerinde yapılan her geriye dönük test, sessiz bir varsayımda bulunur: Bir çubuk içinde, fiyatın yükseliş çubuğunda Açılış - Düşük - Yüksek - Kapanış, düşüş çubuğunda ise Açılış - Yüksek - Düşük - Kapanış sırasını izlediği varsayılır. Bir varsayımda bulunmak zorundadır, çünkü OHLC verileri fiyatın izlediği yolu kaydetmez. Gerçek tik verileri ise kaydeder.

Bu varsayım, yalnızca bir işlemi kapatan çubuğun hem stop hem de hedef seviyesine dokunduğu durumlarda önem kazanır. Bu durumda, işlemin kâr mı yoksa zarar mı olduğu emirle belirlenir ve test aracı bir tahminde bulunur. Bu komut dosyası, bu tahminin ne sıklıkla yanlış çıktığını ölçer.

Nasıl çalışır? Her M1 çubuğunda,çubuğun açılış seviyesinin bir seviye üstünde ve bir seviye altında (her ikisi de aynı mesafede) sanal bir parantezli işlem açar ve fiyat bunlardan birine ulaşana kadar ilerler. Kapanış çubuğu yalnızca bir seviyeye dokunduysa, karar verilecek bir şey yoktur. Her ikisine de dokunursa, komut dosyası testçinin varsayımını o dakikadaki gerçek fiyat hareketleriyle karşılaştırır.

Cevap tamamen aralığın genişliğine bağlı olduğundan, komut dosyası çeşitli mesafeleri tarar ve eğriyi gösterir. XAUUSD'de, 30 gün ve 27.844 sanal işlem üzerinden:

• 20 puanlık stop - işlemlerin %62,6'sı tartışmalı, %23,84'ü yanlış sonuçlandı
• 50 puanlık stop - %30,1'i ihtilaflı, %8,25'i yanlış sonuçlandı
• 100 puanlık stop - %8,9'u tartışmalı, %1,66'sı yanlış
• 200 puanlık stop - %1,5'i tartışmalı, %0,18'i yanlış sonuçlandı
• 500 puanlık stop - %0,1'i tartışmalı, %0,00'ı yanlış sonuçlandı
• 1000 puanlık stop - itiraz edilen yok, yanlış olan yok

"Tartışmalı", işlemi kapatan çubuğun her iki seviyeye de dokunduğu, dolayısıyla sonucun emir tarafından belirlendiği anlamına gelir. "Yanlış", testçinin varsaydığı emrin tiklerin hareketinin tam tersi olduğu tüm sonuçlanmış işlemlerin payıdır; yani bir kazanç, kayıp olarak kaydedilmiş ya da tam tersi.

Dolayısıyla dürüst bir sonuç, "OHLC her zaman yalan söyler" ya da "OHLC iyidir" şeklinde olamaz. Yalanın bir eşiği vardır, bu eşik sembole özeldir ve bu konuda tartışmak yerine on bir saniye içinde ölçebilirsiniz.

Girişler. InpSymbol (boş = grafik sembolü), InpDays, InpBrackets (taranacak stop mesafeleri, puan cinsinden), InpHorizonBars (bir işlemin çözülmemiş olarak sayılmadan önce ne kadar süre açık kalabileceği), InpStepBars (her N çubukta bir işlem açar; yavaş makinelerde bu değeri artırın) ve InpWriteCSV; bu, yanlış çözülmüş her işlemi giriş zamanı, kapanış çubuğu, modelin öngörüsü ve tick verileriyle birlikte listeler, böylece tek tek vakaları inceleyebilirsiniz.

Yalnızca geçmiş verileri okur. Asla emir vermez ve açık pozisyonlara müdahale etmez.

Sembol için gerçek tick geçmişi gerektirir — önce Semboller penceresinden indirin, aksi takdirde tartışmalı işlemler karara bağlanamaz.