История развития MQL5.community

Возврат к среднему - это метод контртрендовой торговли, при котором трейдер ожидает, что цена вернется к некоторой форме равновесия, которое обычно измеряется средним значением или другим статистическим показателем усредненной тенденции.

В статье рассмотрим работу со структурами торговых запросов — для создания запроса, его предварительной проверки перед отправкой на сервер, ответ сервера на торговый запрос и структуру торговых транзакций. Создадим простые удобные функции для отправки торговых приказов на сервер и, на основе всего рассмотренного, создадим советник-информер о торговых транзакциях.

По мере обучения модели на базе буфера воспроизведения опыта текущая политика Актера все больше отдаляется от сохраненных примеров, что снижает эффективность обучения модели в целом. В данной статье мы рассмотрим алгоритм повышения эффективности использования образцов в алгоритмах обучения с подкреплением.

В этой статье мы продолжаем разработку класса CArima для построения моделей ARIMA, добавляя интуитивно понятные методы прогнозирования.

Основная цель статьи — предоставить простой пошаговый путь, пройдя по которому вы сможете стать лучшим поставщиком сигналов на MQL5.com. Опираясь на свои знания и опыт, я объясню, что нужно, чтобы стать успешным поставщиком сигналов, в том числе, как найти, протестировать и оптимизировать хорошую стратегию. Кроме того, я дам советы по публикации вашего сигнала, написанию убедительного описания и эффективному продвижению и управлению.

Статья продолжает серию о реализации теории категорий в MQL5. Здесь мы рассматриваем группы моноидов как средство, нормализующее множества моноидов и делающее их более сопоставимыми в более широком диапазоне множеств моноидов и типов данных.

В последних двух статьях рассматривался алгоритм Soft Actor-Critic, который включает энтропийную регуляризацию в функцию вознаграждения. Этот подход позволяет балансировать исследование среды и эксплуатацию модели, но он применим только к стохастическим моделям. В данной статье рассматривается альтернативный подход, который применим как для стохастических, так и для детерминированных моделей.