|
2 года
опыт работы
|
7
продуктов
|
66
демо-версий
|
|
0
работ
|
0
сигналов
|
0
подписчиков
|
Я разрабатываю высокоэффективные торговые индикаторы и советники на основе передовых технологий машинного обучения и квантовых вычислений, которые помогают трейдерам достигать стабильной прибыли на финансовых рынках.
Мой путь: На рынке с 2016 года. Прошел через множество потерь и ошибок. Сейчас специализируюсь на разработке торговых роботов и применении машинного обучения в трейдинге. Активно инвестирую на рынках России и Казахстана.
Квалифицированный инвестор Республики Казахстан. Квалифицированный иностранный инвестор Российской Федерации.
Для хэдж-фондов и семейных офисов у меня также есть MIDAS — институциональная сложная многоагентная нейронная архитектура + квантовый слой + многомерный самообучающийся ИИ -агент. Эту систему я создавал полтора года, и в ней почти 80 000 строк кода: она использует лучшее из всего, что я знаю.
Индивидуальная разработка:
Помимо готовых решений, я адаптирую любые модели из научных статей под конкретные задачи клиентов. Создаю торговых роботов на заказ с учетом специфических требований, интегрирую современные методы машинного обучения и провожу консультации по алгоритмической торговле.
Полезные ссылки:
Группа по ИИ трейдингу: https://vk.com/altradinger
Канал по ИИ трейдингу: https://www.mql5.com/ru/channels/aitradinger
Мониторинг: https://share.kz/g7vJ
GitHub: https://github.com/Shtenco
Мой сайт: https://shtencoquantai.tech/
Готов обсудить ваши задачи и предложить оптимальные решения для автоматизации торговли!
Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском потери средств. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.
В данной статье представлено детальное руководство по созданию инновационного индикатора 3DBarCustomSymbol.mq5, который генерирует пользовательские символы в MetaTrader 5, объединяющие цену, время, объем и волатильность в единое трехмерное представление. Рассматриваются математические основы, архитектура системы, практические аспекты реализации и применения в торговых стратегиях.
Профессиональный мульти-таймфреймовый индикатор обнаружения временных разрывов 🎯 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Multi-Timeframe Time Gap Analysis - это революционный индикатор для MetaTrader 5, который объединяет анализ временных разрывов (Time Gaps) сразу с нескольких таймфреймов. Основан на концепциях Smart Money и предназначен для профессиональных трейдеров, которым нужен комплексный мульти-таймфреймовый анализ рыночной структуры. 🔬 КОНЦЕПЦИЯ МУЛЬТИ-ТАЙМФРЕЙМОВОГО TIME GAP Мульти-ТФ Time Gap - это
TimeGap Block SMC v3.00 Профессиональный индикатор анализа временных разрывов справедливой стоимости 🎯 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА TimeGap Block SMC - это революционный индикатор для MetaTrader 5, разработанный специально для обнаружения и анализа временных разрывов (Time Gaps) в ценовых зонах. Основан на концепциях Smart Money и предназначен для профессиональных трейдеров, работающих с институциональными подходами к анализу рынка. 🔬 ЧТО ТАКОЕ TIME GAP? Time Gap (Временной разрыв) - это ценовая зона
Статья представляет новый подход к созданию торговых систем на основе квантовых принципов и искусственного интеллекта. Автор описывает разработку уникальной нейронной сети, которая выходит за рамки классического машинного обучения, объединяя квантовую механику с современными архитектурами ИИ.
На Мосбирже прибыль по балансу закрытая +0,24% за сутки.
Добавил вторую квантовую схему, из моей статьи про квантовые вычисления на бирже.
Добавил херову гору новых проверок - на ненулевой тик, на минимальный тик, на валидацию тика, по таймеру, по модулю бара, новый бар М1, и т. п.
Я уже хер знает что ещё за проверки добавить. Я кучу статей про проверки роботов перечитал, и добавил всё.
В моих руках - полностью самообучающаяся биологически и физически верная система для заработка на бирже.
Просадка по эквити -2,9% на максималках.
Прибыль +11, 5% за неделю.
Написал отдельную библиотеку включаемую, для управления всей торговлей на RL, обучении с подкреплением. Плюс, добавил модель U Transformer также включаемым файлом. И обмен информацией между агентами и моделями.
Два RL - агента, один риск менеджер, второй - трейдер. Ещё хочу добавить третьего - аналитика. Стало ещё круче!
Шарп падает сразу с 12-15 до 5-6. Явно хуже. С проверкой на новый тик, ненулевой тик - работает лучше, потому что в 25% случаев по прибыли эксперт закрывается сразу же.
Подробное руководство по созданию индикатора тепловой карты для MetaTrader 5, который визуализирует временное распределение цены в виде тепловой карты. Статья раскрывает математическую основу анализа временной плотности, где каждый ценовой уровень окрашивается от красного (минимальное время пребывания) до синего (максимальное время пребывания).
Статья объясняет, как разработать инструмент для анализа повторяющихся ценовых закономерностей на финансовых рынках — по дням месяца (1-31), дням недели (понедельник-воскресенье) или часам дня (0-23). Индикатор анализирует исторические данные, вычисляет среднюю доходность для каждого периода и отображает результаты в виде гистограммы с прогнозом. Включает настраиваемые параметры: тип сезонности, количество анализируемых баров, отображение в процентах или абсолютных значениях, цвета графиков.
Анализ временных разрывов (таймгэпов) помогает трейдеру выявлять потенциальные точки разворота рынка. В статье рассматривается, что такое таймгэп, как его интерпретировать, а также каким образом с его помощью можно обнаружить вливание крупного объема в рынок.
Создание системы анализа валютных курсов на основе паритета покупательной способности (ППС) на Python. Автор разработал алгоритм с 5 методами расчета справедливых курсов, используя данные МВФ. Практическое руководство по фундаментальному анализу валют, обработке экономических данных и интеграции с торговыми системами. Полный код в open source.
Верхний уровень системы: Мета модель, принимающая признаки, прогнозы и ошибки всех остальных моделей
Второй верхний уровень системы: Раздельные модули, у каждого есть ИИ модель:
2D RGB компьютерное зрение
Эмуляция опционов
Эмуляция фьючерсов
Загрузка данных опционов и фьючерсов CME
Загрузка данных Всемирного банка
Загрузка данных Международного валютного фонда
Загрузка данных Eurostat
Загрузка данных NasdaqStat
Загрузка новостного дата банк news.com
Загрузка позиций хедж-фондов через SEC
Загрузка позиций хедж-фондов через CFTC
Анализ последовательностей Фибоначчи
Анализ величин трендов
Анализ объёмов
Анализ углов движения цен и углов Ганна
Анализ арбитражных вилок через треугольный арбитраж
Анализ справеливых цен валют по ППС
Анализ статистических производных цен
Анализ сезонности торгов, часов, дней недели
Анализ группового движения всех главных 28 валют в мире, корреляций, коинтеграций, корзин
Анализ данных со спутников США и загруженности портов для экспорта и импорта
Анализ нумерологического скора цены
Анализ влияния положений звёзд и планет на цены через астрологическую библиотеку Пайтона
Анализ аппроксимации простых чисел цены
ARIMA с обучением нейросети на её остатках
Эти модули складывают свои прогнозы алгоритмом консенсуса (привет Эфириум).
Нижний уровень системы: оптимизация портфеля сделок по их направлениям через портфельную теорию Марковица + VaR модель.
Будет ещё один нижний уровень, отвечающий за DCA усреднение и непосредственно набор и сброс позиций.... Пилю его.
Много сил ушло.
Загрузка данных Международного валютного фонда на Python: добываем данные IMF для применения в макроэкономических валютных стратегиях. Как макроэкономика может помочь трейдеру и алготрейдеру?
Сидишь ночью перед монитором, кофе остыл, глаза красные от экранов. Еще одна красная свеча съела половину депозита. Знакомо?
Каждый день тысячи людей входят на рынок с мечтами о финансовой свободе, но выходят с пустыми карманами и разбитыми иллюзиями. И дело не в том, что они плохо анализируют графики или не понимают фундамент. Дело в том, что они не понимают главного врага каждого трейдера — самого себя.
Высокие риски — это не просто цифры в торговом терминале. Это психологический капкан, который расставляет наше собственное сознание. Когда ты видишь, как твоя сделка идет в плюс на 50%, внутри просыпается первобытный инстинкт: "А что если еще подождать? Вдруг будет 100%?" И ты держишь. Держишь до тех пор, пока рынок не развернется и не заберет не только прибыль, но и часть депозита.
А потом начинается самое страшное — попытка отыграться. Лот увеличивается в два раза, потом в три. "Я же знаю рынок, я же видел этот паттерн сто раз!" И снова красная свеча. И снова боль в груди от осознания того, что ты только что потерял деньги, которые откладывал месяцами.
Знаешь, что самое печальное? Большинство сливают не из-за плохих стратегий. Они сливают из-за того, что не умеют управлять риском и собственными эмоциями. Они ставят стопы "на авось", рискуют 20-30% депозита на одну сделку и верят, что рынок им что-то должен.
Рынок никому ничего не должен. Он просто есть. Как океан, который может подарить тебе прекрасную волну или утопить без предупреждения. И единственное, что отличает тех, кто выживает, от тех, кто тонет — это умение читать этот океан и понимание того, сколько ты можешь позволить себе проиграть.
Всю эту неделю я работал над новым продуктом, основанном на моей системе Мидас — это уникальное применение GPT-моделей Transformer на финансовых рынках. Представь себе нейросеть, которая анализирует не просто цены, а паттерны поведения рынка через архитектуру внимания — точно так же, как ChatGPT понимает контекст в тексте. Я интегрировал механизмы self-attention с Марковскими цепями для предсказания рыночных состояний, добавил систему постоянного дообучения и создал архитектуру, которая учится на собственных ошибках в режиме реального времени.
Но самая крутая технология не поможет тебе, если ты не умеешь управлять рисками. Поэтому сейчас у меня есть комбо-предложение, которое решает обе проблемы: риск-менеджер для ручной торговли плюс архив рабочих роботов 2022-2023 года. Все это за 20 000 рублей — цену одной неудачной сделки с неправильным риском.
Риск-менеджер научит тебя думать не категориями "сколько заработаю", а категориями "сколько готов потерять". А роботы покажут, как работают алгоритмы, которые уже прошли проверку временем и волатильностью.
Потому что в конце дня важно не то, сколько ты заработал на одной сделке. Важно то, останешься ли ты в игре завтра.