FORTS All Saver

Предлагаю вашему вниманию эксперт-утилиту для сохранения данных по открытому интересу (ОИ), соотношению числа ордеров продавцов/покупателей и соотношению объемов ордеров продавцов/покупателей на Российском фьючерсном рынке ФОРТС. Это первый продукт из этой серии. Теперь есть возможность ведения истории указанных данных в реальном времени в терминале МТ5. Это позволит разработать качественно новые стратегии торговли или существенно улучшить имеющиеся.

Данные, получаемые с рынка ФОРТС, хранятся в виде базы (текстовой CSV или двоичной - по выбору пользователя). Таким образом, при завершении торговой сессии и выключении терминала (или компьютера), данные сохраняются и при новом запуске терминала могут использоваться в работе. Например, выводятся в виде графика.

Данные сохраняются в файлах в следующем формате - в виде M1-свеч вида DateTime;Open;High;Low;Close, где DateTime - время начала бара М1, Open - значение на момент начала бара М1, High/Low - максимальное/минимальное значение и Close - значение на момент закрытия бара М1 (открытия нового). Таким образом, можно видеть изменение открытого интереса внутри бара и его динамику по сравнению с соседними барами. Отдельные поля разделяются между собой точкой с запятой.

Пример записи в CSV-файле:

2014.04.21 12:28:00;1200272;1200274;1200174;1200176
2014.04.21 12:29:00;1200176;1200200;1199910;1200118

Параметры

• Use CSV-file: Yes - история сохраняется в текстовом файле CSV-формата; No - история сохраняется в двоичном файле. В двоичном формате данные занимают меньше места на диске и доступ к ним происходит быстрее. Это имеет значение только при больших объемах данных (за несколько месяцев).

• Use Common Directory: Yes - использовать общую директорию для всех терминалов для хранения базы данных истории; No - каждый установленный в системе терминал МТ5 сохраняет данные в собственной директории: "MQL5/Files/OpenInterest" - для открытого интереса, "MQL5/Files/TotalOrders" - для числа ордеров, "MQL5/Files/OrdersVolume" - для объема ордеров.

• Save Open Interest History: Yes - включить; No - выключить сохранение истории по открытому интересу в файле. Таймфрейм графика не имеет значения - история всегда сохраняется в виде минутных баров.

• Open Interest File Name Prefix - префикс для формирования названия файла истории по открытому интересу. Название файла формируется из префикса, названия инструмента и расширения (CSV или BIN). Например: "OpenInterest-GAZR-6.14.CSV". Если в качестве префикса задана пустая строка, то используется префикс по умолчанию 'OpenInterest'.

• Save Total Orders History: Yes - включить; No - выключить сохранение истории по соотношению числа ордеров продавцов/покупателей в файле. Таймфрейм графика не имеет значения - история всегда сохраняется в виде минутных баров. Данные сохраняются в двух отдельных файлах - для продавцов и покупателей.

• Total Orders File Name Prefix - префикс для формирования названия файла истории по соотношению числа ордеров продавцов/покупателей. Название файла формируется из префикса, признака продавец/покупатель, названия инструмента и расширения (CSV или BIN). Например: "TotalOrdersBUY-GAZR-6.14.CSV". Если в качестве префикса задана пустая строка, то используется префикс по умолчанию 'TotalOrders'.

• Save Orders Volume History: Yes - включить; No - выключить сохранение истории по соотношению объемов ордеров продавцов/покупателей в файле. Таймфрейм графика не имеет значения - история всегда сохраняется в виде минутных баров. Данные сохраняются в двух отдельных файлах - для продавцов и покупателей.

• Orders Volume File Name Prefix - префикс для формирования названия файла истории по соотношению объемов ордеров продавцов/покупателей. Название файла формируется из префикса, признака продавец/покупатель, названия инструмента и расширения (CSV или BIN). Например: "OrdersVolumeSELL-GAZR-6.14.CSV". Если в качестве префикса задана пустая строка, то используется префикс по умолчанию 'OrdersVolume'.

Предложение для заинтересованных пользователей: