Predictor of the ATR

Описание индикатора

Если для торговли вам необходимо знать будущую волатильность, значит вам нужен этот индикатор! С Predictor of the ATR, ваша торговая система станет более совершенной. Данный индикатор предсказывает будущую волатильность, и делает это достаточно хорошо. Точность прогноза достигает 95%, и это на дистанции до 5 баров в будущее (на периоде H1). Средняя точность прогнозов составляет  около 85%, количество прогнозированных баров ограничено вашей фантазией.

Прогноз можно делать при помощи пяти различных методов. Первый метод основан на спектральном анализе, частью которого является преобразование Фурье, то есть он раскладывает ценовой ряд на гармонические составляющие и потом собирает из них прогноз. Остальные, основаны на методах линейного прогнозирования. Достоинство первого метода, это высокая точность предсказания, но при этом расчет, занимает некоторое время, и чем больше баров берем для анализа, тем дольше длится расчет. Для получения прогноза при помощи данного метода, целесообразно брать для анализа до 2000 баров. Если хочется большей глубины, то можно воспользоваться методами линейного прогнозирования, при этом глубину анализа можно будет увеличить до 20000-30000 баров.

На основе данного индикатора вы сможете построить торговую систему, в которой требуется знать будущую волатильность, либо применить к уже имеющейся торговой системе, для прогноза будущих движений. При помощи этого индикатора очень удобно рассчитывать Stop loss и Take profit, а так-же ценовые каналы, уровни, диапазоны и прочие характеристики рынка, а так-же корректировать показания существующих индикаторов, которые зависят от амплитуды колебаний цены. В индикаторе есть возможность сдвинуть начало прогноза на некоторое количество баров назад и посмотреть на его поведение в прошлом, для этого есть функция LastBar, тут указывается на сколько баров сдвинуть расчет в прошлое.

Пояснение настроек

• Method - метод прогнозирования (1- через преобразование Фурье, 2,3,4,5 - методы линейного прогнозирования).
• LastBar - номер бара, с которого начинать прогноз (0 - с текущего, любое другое число, количество баров в прошлое).
• PastBars - число баров, используемое для анализа (для метода Фурье рекомендуется от 100 до 1000, больше сильно замедляет расчеты, для остальных методов можно ставить больше 10000, но при этом придется долго ждать).
• LPOrder- точность прогнозирования от 0 до 1 (применяется только для линейных методов прогнозирования).
• FutBars - количество баров, которое будет прогнозировано (должно быть не больше PastBars, а лучше в 2-3 раза меньше).
• HarmNo - максимальное количество частот для метода Фурье (рекомендуется ставить 1/2 или 1/3 от PastBars, сильно влияет на скорость расчетов, чем больше число, тем медленнее считает. Не должно быть больше PastBars, если значение велико, на экране появится сообщение об этом ).
• FreqTOL - точность прогноза для метода Фурье (чем больше точность, тем медленнее считает. Рекомендуется не более 0.00000001).
• FreqMax- максимальное число итераций для сведения частот (можно не изменять).
• BurgWin - функция для взвешенного усреднения (для методов линейного прогнозирования; 0 = без взвешенного усреднения, 1 = метод Хэмминга, 2 = параболический метод).
• P - период усреднения ATR (для H1 рекомендуется 12, для М30 =24, M15 =48, для М5 =60, можно поставить 1, результаты тоже хороши, можно экспериментировать).
• TF - частота перерасчета индикатора, установите большее значение, если задали большие параметры  PastBars (указывается в минутах, для H1 ставьте не менее 60 и увеличьте это значение, если взяли большую глубину истории).

Особенности работы

Расчеты могут занимать от десятых долей секунды до нескольких минут, или даже десятков минут или часов, в зависимости от установленной глубины истории для анализа. Если терминал перестал отвечать, значит идет расчет и нужно подождать. Индикатор никогда не "вешает" терминал, в конечном итоге он закончит расчет. Не ставьте для преобразования фурье больше 3000 баров анализа (для других методов больше 20000), поскольку это сильно замедлит работу, или если хотите большую глубину анализа, поставьте большое значение TF, например, 240, в противном случае, расчет никогда не будет закончен, поскольку прогноз пересчитывается на каждом новом баре. При значениях PastBars меньше 500 для первого метода, индикатор считает достаточно быстро. Для других методов, это значение до 2000.