Predictor of the MA

Описание индикатора

Наверное, почти каждый трейдер хоть раз, но мечтал про незапаздывающие МА. Я воплотил эту мечту в своем индикаторе. При помощи этого индикатора можно прогнозировать будущие значения МА! Индикатор можно использовать четырьмя разными способами:

• Первый - это непосредственно прогноз на желаемое количество баров. Таким образом, вы можете оценить примерное поведение цены в будущем.
• Второй - создание незапаздывающих "средних". Это можно реализовать, сдвинув МА назад на половину периода усреднения и поставив прогноз на нужное количество баров вперед.
• Третий - это всеми любимое пересечение двух и более МА, только не в настоящем, а в будущем. Используя будущее пересечение МА, вы уберете главный недостаток этого метода - запаздывающий сигнал на вход и на выход.
• Наконец, этот индикатор может пригодиться тем, кто хочет торговать по Биллу Вильямсу. Создайте "аллигатор" из прогнозированных средних и вы сможете отфильтровать множество "ложных входов", тем самым повысив доходность своей системы.

В индикаторе доступны все настройки стандартных МА из терминала. Можно установить сдвиг назад/вперед, выбрать метод усреднения и цену, к которой применять усреднение.

Прогноз можно делать при помощи пяти разных методов, которые задаются в настройках. Первый метод - это расчет через спектральный анализ при помощи преобразования Фурье. Остальные 4 метода - это методы линейного прогнозирования в разных вариациях.

Индикатор показывает хорошие результаты, если поставить past bars = 1 000, harm No = 400 и использовать первый метод. Если вы хотите использовать методы линейного прогнозирования, то я рекомендую past bars = от 2 000 до 5 000.

Пояснение настроек

• Method - метод прогнозирования (1 - через преобразование Фурье, 2, 3, 4, 5 - методы линейного прогнозирования).
• LastBar - номер бара, с которого начинать прогноз (0 - с текущего, любое другое число - количество баров в прошлое).
• PastBars - число баров, используемое для анализа (для метода Фурье рекомендуется от 100 до 1 000, большее значение сильно замедляет расчеты, для остальных методов можно ставить больше 10 000, но при этом придется долго ждать).
• LPOrder - точность прогнозирования от 0 до 1 (применяется только для линейных методов прогнозирования).
• FutBars - количество баров, которое будет прогнозировано (должно быть не больше PastBars, а лучше в 2-3 раза меньше).
• HarmNo - максимальное количество частот для метода Фурье (рекомендуется ставить 1/2 или 1/3 от PastBars, сильно влияет на скорость расчетов, чем больше число, тем медленнее считает. Не должно быть больше PastBars, если значение велико, на экране появится сообщение об этом).
• FreqTOL - точность прогноза для метода Фурье (чем больше точность, тем медленнее считает. Рекомендуется не более 0.00000001).
• FreqMax - максимальное число итераций для сведения частот (можно не изменять).
• BurgWin - функция для взвешенного усреднения (для методов линейного прогнозирования; 0 = без взвешенного усреднения, 1 = метод Хэмминга, 2 = параболический метод).
• ma_period - период MA, устанавливается, как в стандартном индикаторе.
• ma_shift - сдвиг средней вперед/назад, как стандартном индикаторе. Чтобы сдвинуть назад, задаем отрицательное число баров.
• ma_method - метод усреднения. 1 - простое усреднение, 2 - экспоненциальное усреднение, 3 - взвешенное усреднение, 4 - линейная регрессия.
• applied_price - тип цены - какую цену брать для усреднения. 1 - CLOSE, 2 - OPEN, 3 - HIGH, 4 - LOW, 5 - HL/2, 6 - HLC/3, 7 - HLCC/4.

Особенности работы

Чтобы сделать незапаздывающую МА, установите Last bars = ma_shift =1/2 ma_period. ma_shift при этом должен быть отрицательным числом.

Расчеты могут занимать от десятых долей секунды до нескольких минут, или даже десятков минут и даже дней, в зависимости от установленной глубины истории для анализа. Если терминал перестал отвечать, значит, идет расчет и нужно подождать. Индикатор никогда не "вешает" терминал, в конечном итоге он закончит расчет. Не ставьте для преобразования Фурье больше 3 000 баров анализа (для других методов - больше 20 000), поскольку это сильно замедлит работу.

Перерасчет индикатора происходит на каждом новом баре, поэтому следите за тем, чтобы длительность расчета не превышала установленного таймфрейма. Если вы ставите большое количество past bars, то проверьте сначала на H4, сколько он будет считать, иначе расчет никогда не будет закончен (с рекомендуемыми параметрами и на обычном компьютере можно смело ставить таймфрейм М5).