• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение (1)
  • Что нового

ARIMA Trend Forecaster

Индикатор ARIMA Trend Forecaster предназначен для анализа и прогнозирования трендовой составляющей финансового инструмента на основе применения интегрированной модели авторегрессии ARIMA. Особенность методологии ARIMA заключается в выявлении наличия единичных корней и порядка интегрированности временного ряда. На финансовых рынках авторегрессионные модели используются при работе с ценовыми временными рядами для прогнозирования будущих ценовых точек.

Индикатор ARIMA Trend Forecaster, использующий все преимущества метода ARIMA, дает возможность с высокой точностью спрогнозировать поведение трендовой составляющей и увидеть потенциальные точки для входа в рынок. Индикатор можно использовать как отдельно, так и совместно с другими торговыми индикаторами или системами для увеличения общей доходности торговли.


Настраиваемые параметры

  • start_bar - бар для которого рассчитывается прогноз;
  • arima_length - длина временного ряда для расчета модели авторегрессии ARIMA;
  • trend_indicator - тип индикатора (от 0 до 3)
  • trend_period - период индикатора;
  • predict_length - длина линии прогноза;
  • arima_p - порядок авторегрессионной части модели;
  • arima_d - порядок интегрированной части модели;
  • arima_q - порядок скользящего среднего;
  • bfgs_iter - число итераций при оптимизации корней по методу BFGS.
Нет отзывов
Версия 9.0 2018.04.16
Введен параметр start_bar - это бар для которого рассчитывается прогноз. Этот параметр позволит тестировать индикатор на исторических данных и находить оптимальные параметры.
Версия 8.0 2017.12.26
Исправлен перерасчет индикатора при обновлении графика.