ARIMA Trend Forecaster
- Индикаторы
- Ilya Antipin
- Версия: 9.0
- Обновлено: 16 апреля 2018
- Активации: 5
Индикатор ARIMA Trend Forecaster предназначен для анализа и прогнозирования трендовой составляющей финансового инструмента на основе применения интегрированной модели авторегрессии ARIMA. Особенность методологии ARIMA заключается в выявлении наличия единичных корней и порядка интегрированности временного ряда. На финансовых рынках авторегрессионные модели используются при работе с ценовыми временными рядами для прогнозирования будущих ценовых точек.
Индикатор ARIMA Trend Forecaster, использующий все преимущества метода ARIMA, дает возможность с высокой точностью спрогнозировать поведение трендовой составляющей и увидеть потенциальные точки для входа в рынок. Индикатор можно использовать как отдельно, так и совместно с другими торговыми индикаторами или системами для увеличения общей доходности торговли.
Настраиваемые параметры
- start_bar - бар для которого рассчитывается прогноз;
- arima_length - длина временного ряда для расчета модели авторегрессии ARIMA;
- trend_indicator - тип индикатора (от 0 до 3)
- trend_period - период индикатора;
- predict_length - длина линии прогноза;
- arima_p - порядок авторегрессионной части модели;
- arima_d - порядок интегрированной части модели;
- arima_q - порядок скользящего среднего;
- bfgs_iter - число итераций при оптимизации корней по методу BFGS.
