ARIMA Trend Forecaster

El indicador ARIMA Trend Forecaster está diseñado para analizar y predecir el componente de tendencia de un instrumento financiero basándose en el modelo autorregresivo integrado ARIMA. La metodología ARIMA tiene por objeto identificar la presencia de raíces unitarias y el orden de integración de las series temporales. En los mercados financieros, los modelos autorregresivos se utilizan para trabajar con series temporales de precios a fin de predecir futuros puntos de precio.

El indicador ARIMA Trend Forecaster, que utiliza todas las ventajas del método ARIMA, permite prever con precisión el comportamiento de un componente tendencial y ver posibles puntos de entrada en el mercado. El indicador puede utilizarse por separado o en combinación con otros indicadores o sistemas de negociación para mejorar los resultados generales de la negociación.

Parámetros ajustables

• start_bar - barra para la que se calcula la previsión;
• arima_length - longitud de la serie temporal para el cálculo del modelo autorregresivo ARIMA;
• trend_indicator - tipo de indicador (de 0 a 3)
• trend_period - periodo del indicador;
• predict_length - la longitud de la previsión;
• arima_p - el orden de la parte autorregresiva del modelo;
• arima_d - el orden de la parte integrada del modelo;
• arima_q - el orden de la media móvil;
• bfgs_iter - el número de iteraciones en la optimización de la raíz por el método BFGS.