• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение (2)
  • Что нового

Discrete wavelet transform

Discrete wavelet transform - расширенная реализация метода численного и функционального анализа для MT4 - дискретное вейвлет-преобразование (DWT). Особенность DWT заключается в способе представления вейвлета в виде дискретного сигнала (выборке). DWT широко применяются для фильтрации и предварительной обработки данных, анализа состояния и прогнозирования ситуации на фондовых и валютных рынках, распознавания образов, при обработке и синтезе различных сигналов, например речевых, медицинских, для решения задач сжатия и обработки изображений, при обучении нейросетей и во многих других случаях.

Индикатор Discrete wavelet transform представляет собой фильтр и используется с целью нахождения оптимальных точек для входа и выхода из рынка при работе в тренде. Он позволяет более точно проводить прогнозирование и анализ состояния текущего и зарождающего тренда.

Индикатор Discrete wavelet transform включает в себя применение нескольких способов фильтрации анализируемого сигнала
  • 1. Haar (haar)
  • 2. Daubechies (db1, db2, db3, db4, db5, db6, db7, db8, db9, db10)
  • 3. Coiflet (coif1, coif2, coif3, coif4, coif5)
  • 4. Biorthogonal (bior11, bior13, bior15, bior22, bior24 и др)
  • 5. Reverse Biorthogonal (rbior11, rbior13, rbior15, rbior22, bior24 и др)

и вариантов расчета и представления конечного фильтра

  • 1. DWT - дискретное вейвлет-преобразование
  • 2. MODWT - дискретное вейвлет-преобразование с перекрытием
  • 3. SWT - стационарное вейвлет-преобразование

Фильтры отличаются между собой базисными функциями, коэффициентами вейвлет-преобразования, а также способом выполнения расчета (в основном итерационный). Каждый фильтр имеет свои характерные особенности во временном и частотном пространстве. С помощью разных фильтров можно выявить те или иные свойства анализируемого сигнала.

Число используемых при разложении сигнала вейвлетов задает уровень декомпозиции. Точность представления сигнала по мере перехода на более высокие уровни декомпозиции снижается, но зато появляется возможность более качественной фильтрации сигнала, удаления шумов и эффективной компрессии.


Настраиваемые параметры

  • type - вариант расчета (0-DWT, 1-MODWT, 2-SWT);
  • filter - тип фильтра;
  • indicator - индикатор, используемый для преобразования (0-1);
  • length - длина индикатора;
  • J - уровень декомпозиции (1-8).
Нет отзывов
Версия 3.0 2018.02.20
1. Добавлен восьмой уровень декомпозиции
2. Добавлен новый тип фильтра - Reverse Biorthogonal (rbior)
3. Добавлены два новых индикатора для преобразования
4. Расширены семейства фильтров (порядок фильтра)
- Daubechies - db1, db2, db3, db4, db5, db6, db7, db8, db9, db10;
- Coiflet - coif1, coif2, coif3, coif4, coif5;
- Biorthogonal - bior11, bior13, bior15, bior22, bior24, bior31, bior33, bior35, bior37, bior39, bior44, bior55, bior68;
- Reverse Biorthogonal - rbior11, rbior13, rbior15, rbior22, rbior24, rbior31, rbior33, rbior35, rbior37, rbior39, rbior44, rbior55, rbior68.
5. Расширен диапазон возможных значений для параметра длины временного ряда