CME CallPut Option Ratio MT4

Call/Put Ratio является одним из самых известных индикаторов настроения толпы (сантимента). Индикатор был разработан Мартином Цвейгом, и его работа основывается на учете реальных объемов опционного рынка CBOE. Известно, что опцион Call дает право владельцу купить базовый актив по заранее фиксированной цене. Опцион Put, напротив, дает право его продать. Таким образом, увеличение объемов по Call-опционам указывает, что спрос на товар начинает увеличиваться. Когда растет объем Put-опционов, предложение начинает превышать спрос. Если разделить объем Call-опционов на общий объем торгов, мы получим отношение, показывающее долю покупок от общей доли рынка. Оно меняется от 0 до 1 и представляет из себя высокочастотный осциллятор. Индикатор в качестве расчетной базы позволяет использовать не только объемы опционных рынков, но и уровни их открытого интереса, что позволяет анализировать рынки более глубоко.

Индикатор показывает три зоны:

• Спрос и предложение примерно равны (серая область);
• Спрос существенно превышает предложение (зеленая область);
• Предложение существенно превышает спрос (красная область).

Любой рынок характеризуется частой сменой состояний: после бурного роста идет период распродаж, и напротив, после сильных распродаж, следует необъяснимый период роста. Call Put Ratio идентифицирует смену этих фаз и подсказывает, когда можно занять длинную или короткую позицию. Покупайте, когда CallPut Ratio вышел в зеленую зону при условии, что несколько баров назад он находился в красной. Напротив, продавайте, когда индикатор перешел в красную зону из зеленой. Также вы можете следовать сигналу красной сигнальной линии: покупать, когда ее снижение сменяется ростом, и продавать, когда ее рост сменяется снижением.

Больше информации об этом индикаторе вы можете узнать, прочитав книгу Джона Суммы "Торговля против толпы" (John Summa "Trading Against the Crowd: Profiting from Fear and Greed in Stock, Futures and Options Markets").

Данные об отношении опционных объемов берутся из одного из разделов "дневного бюллетеня" - отчета биржи CME, публикуемого на ежедневной основе. Этот раздел называется Daily Volume и доступен в виде Excel-файлов на официальном ftp-сервере биржи. Для обновления данных о CallPut Ratio вам достаточно просто скопировать соответствующие отчеты в папку индикатора. Подробную инструкцию о том, как выполнить обновление, вы найдете в блоге How to update CME reports on your PC. В демонстрационном режиме (при тестировании) данные не потребуются, индикатор загрузит их из своей внутренней памяти. Однако в демо-доступе обновление отчетов невозможно, поэтому CallPut Ratio в этом режиме отображается с некоторым опозданием. Индикатор работает на любом таймфрейме, однако данные доступны только для дневного таймфрейма, поэтому предпочтительным рабочим периодом является D1. Тем не менее, всегда доступны объемы для текущего торгового дня, которые обновляются несколько раз за торговую сессию.

Параметры:

• Color Theme - выбрать одну из трех цветовых схем индикатора;
• Type of CME Volume - один из типов реальных объемов CME, включая открытый интерес;
• Standart Deviation - коэффициент стандартного отклонения, при превышении которого отношение CallPut Ratio переходит в красную или зеленую зону;
• Period of Signal Line - период усреднения скользящей средней;
• Auto Detect Report Name - true, если необходимые отчеты загружаются автоматически. В противном случае будут загружены отчеты, указанные в двух следующих параметрах;
• Call Option Name - имя опциона Call, который требуется загрузить;
• Put Option Name - имя опциона Put, который требуется загрузить.
• Update Frequency Min - частота обновления данных из файловой базы. 0 - обновление выключено, 1 - обновление происходит один раз в минуту.