Индикаторы: GMMA

Automated-Trading 2011.11.16 11:26

Дарил Гуппи (Daryl Guppy) является профессиональным трейдером и автором книг "Торговля по тренду" (Trend Trading), "Торговая тактика" (Trading Tactics) и "Лучшая торговля" (Better Stock Trading: Money and Risk Management). Он ведет семинары по торговле в Австралии, Азии, Китае и США.

Множественные скользящие средние Гуппи (Guppy Multiple Moving Average, GMMA) являются индикатором, основывающимся на соотношениях между группами cкользящих средних. Каждая группа Скользящих средних в индикаторе GMMA обеспечивает понимание поведения двух доминирующих групп на рынке - трейдеров и инвесторов.

Автор: Nikolay Kositsin

Индикатор Guppy Multiple Moving Average (GMMA)

NEEO 2012.05.13 12:53 #1

Automated-Trading:

GMMA:

Автор: Николай Косицин

При компиляции файла индикатора выдает 11 ошибок. Пожалуйста, исправьте ошибки.

Automated-Trading 2012.05.14 12:37 #2

NEEO:
При компиляции файла индикатора он выдает 11 ошибок. Пожалуйста, исправьте ошибки.

Смотрите решение.

Sergey Golubev 2013.10.17 07:10 #3

Форум

Как начать работать с Metatrader 5

newdigital, 2013.07.15 21:19

Просто хороший индикатор нашел в Metatrader 5 CodeBase : GUPPY MULTIPLE MOVING AVERAGES:

Это две группы экспоненциальных скользящих средних. Краткосрочная группа представляет собой 3, 5, 8, 10, 12 и 15-дневные скользящие средние. Она отражает поведение краткосрочных трейдеров и спекулянтов на рынке.

Долгосрочная группа состоит из 30, 35, 40, 45, 50 и 60-дневных скользящих средних. Она отражает поведение долгосрочных инвесторов на рынке.

Взаимоотношения внутри каждой из этих групп говорят нам о том, когда есть согласие по поводу стоимости - когда они находятся близко друг к другу - и когда есть разногласия по поводу стоимости - когда они находятся на значительном расстоянии друг от друга.

Отношения между этими двумя группами говорят трейдеру о силе рыночных действий. Изменение направления движения цены, которое хорошо поддерживается как краткосрочными, так и долгосрочными инвесторами, сигнализирует о сильной торговой возможности. Пересечение двух групп скользящих средних не так важно, как соотношение между ними.

Когда обе группы сжимаются одновременно, это предупреждает трейдера о повышенной волатильности цен и потенциальных возможностях для хорошей торговли.

==========

Мультипликатор скользящих средних Гуппи (GMMA) - это индикатор, который отслеживает предполагаемую активность двух основных групп на рынке. Это инвесторы и трейдеры. Трейдеры всегда ищут изменения в тренде. При нисходящем тренде они заключают сделку в ожидании развития нового восходящего тренда. Если он не развивается, то они быстро выходят из сделки. Если же тренд меняется, то они остаются в сделке, но продолжают использовать краткосрочный подход к управлению. Независимо от того, как долго сохраняется восходящий тренд, трейдер всегда готов к потенциальной смене тенденции. Часто они используют индикатор волатильности, такой как линия обратного счета, или краткосрочную 10-дневную скользящую среднюю, чтобы помочь определить условия выхода. Трейдер сосредоточен на том, чтобы не потерять деньги. Это означает, что он избегает потери торгового капитала, когда торговля только начинается, и впоследствии избегает потери слишком большой части открытой прибыли, когда торговля переходит к успеху.

Мы отслеживаем их предполагаемую активность с помощью группы краткосрочных скользящих средних. Это 3, 5, 8, 10, 12 и 15-дневные экспоненциально рассчитываемые скользящие средние. Мы выбрали эту комбинацию, потому что три дня - это примерно половина торговой недели. Пять дней - это одна торговая неделя. Восемь дней - это полторы недели.

Трейдеры всегда возглавляют смену тренда. Их покупки толкают цены вверх в ожидании смены тренда. Тренд может сохраниться только в том случае, если на рынок придут другие покупатели. Сильные тренды поддерживаются долгосрочными инвесторами. Это настоящие азартные игроки на рынке, потому что они склонны очень верить в свой анализ. Они просто знают, что правы, и нужно очень постараться, чтобы убедить их в обратном. Когда они покупают акции, они вкладывают деньги, свои эмоции, репутацию и эго. Они просто не любят признавать свою ошибку. Это может показаться преувеличением, но задумайтесь на минуту о своих инвестициях в AMP или TLS. Если они были куплены несколько лет назад, то оба являются убыточными инвестициями, однако они остаются во многих портфелях, и, возможно, в вашем.

Инвестору требуется больше времени, чтобы распознать изменение тренда. Он следует примеру трейдеров. Мы отслеживаем предполагаемую активность инвесторов с помощью 30, 35, 40, 45, 50 и 60-дневной экспоненциально рассчитанной скользящей средней. Каждая средняя увеличивается на одну неделю. В финальной серии мы перескакиваем на две недели с 50 до 60 дней, поскольку изначально использовали 60-дневную среднюю в качестве контрольной точки.

Это отражает первоначальную разработку данного индикатора, когда мы сосредоточились на том, как пересечение скользящей средней дает информацию о согласии по стоимости и цене на нескольких временных интервалах. С годами мы вышли за рамки такой интерпретации и применения индикатора. В ближайших заметках мы покажем, как это происходило.

Нашей отправной точкой был лаг, который существовал между моментом истинного перелома тренда и моментом, когда генерировался сигнал на вход по пересечению скользящей средней. Наше внимание было сосредоточено на смене нисходящего тренда на восходящий. В качестве инструмента раннего предупреждения мы предпочитали использовать прямую линию тренда, которая проста в использовании и достаточно точна. Проблема с использованием одной прямой линии тренда заключалась в том, что некоторые прорывы были ложными. Прямая линия тренда не давала возможности отделить ложные прорывы от истинных.

С другой стороны, пересечение скользящих средних, основанное на расчете 10 и 30 дней, давало более высокую степень уверенности в том, что прорыв тренда был настоящим. Однако недостатком было то, что сигнал о пересечении мог появиться через много дней после первоначального сигнала о переломе тренда. Этот временной лаг еще больше увеличивался, поскольку сигнал основывался на ценах конца дня. Мы видим точное пересечение сегодня, и если бы мы были смелыми, то могли бы войти завтра. Как правило, трейдеры ждали еще один день, чтобы убедиться, что пересечение действительно произошло, что откладывало вход до 2 дней после фактического пересечения. Такая задержка означала, что к моменту открытия сделки цена часто успевала значительно вырасти.

Стандартное решение заключалось в использовании комбинации краткосрочных скользящих средних для перемещения точки кроссовера дальше назад во времени, чтобы она была ближе к прорыву, о котором сигнализирует закрытие выше прямой линии тренда. Недостатком было то, что чем короче скользящая средняя, тем менее надежной она становилась. При построении нескольких скользящих средних на одном графике выявились четыре существенные особенности.

К ним относятся:

Повторяющаяся модель сжатия и расширения в группе из шести краткосрочных средних.
Это поведение фрактально повторялось на разных временных интервалах. Эти краткосрочные и долгосрочные группы были полезны для понимания предполагаемого поведения трейдеров и инвесторов.
Степень разделения внутри групп и между группами дает возможность понять природу тренда и смены тенденции.
Синхронность не зависела от длины отдельных скользящих средних. То есть в основных точках разворота тренда сжатие происходило как в долгосрочных, так и в краткосрочных группах, что обеспечивало раннее подтверждение сигналов, генерируемых прямой линией тренда.
Взаимосвязь между скользящими средними и ценой лучше понимать как взаимосвязь между стоимостью и ценой. Пересечение двух скользящих средних представляет собой соглашение о стоимости в двух разных временных рамках. В непрерывном открытом аукционе, который является механизмом рынка, соглашение по цене и стоимости было преходящим и временным. Такое соглашение часто предшествовало существенным изменениям в направлении тренда. GMMA стал инструментом для определения вероятности развития тренда.

Эти общие взаимосвязи, а также более сложные взаимосвязи, используемые с GMMA, представлены на диаграмме. В следующей серии статей мы рассмотрим определение и применение каждой из этих взаимосвязей.

Это наиболее простое применение GMMA, и оно хорошо работает с изменениями тренда в форме буквы "V". Речь идет не о том, чтобы убрать запаздывание из расчета скользящей средней. Речь идет о подтверждении предыдущего сигнала о переломе тренда путем изучения взаимосвязи между ценой и стоимостью. Как только первоначальный сигнал о переломе тренда подтверждается GMMA, трейдер может входить в сделку на прорыв с более высоким уровнем уверенности.

На графике CBA показано классическое применение GMMA. Мы начинаем с прорыва выше прямой линии тренда. Вертикальная линия показывает точку принятия решения в день прорыва. Мы должны быть уверены, что этот прорыв является реальным и, скорее всего, продолжится вверх. После нескольких месяцев нисходящего тренда первоначальный прорыв иногда не удается и развивается, как показано толстой черной линией. Это сигнализирует об изменении характера линии тренда с функции сопротивления до прорыва на функцию поддержки после прорыва.

GMMA используется для оценки вероятности того, что перелом тренда, показанный прямой линией тренда, является истинным. Начнем с наблюдения за активностью группы краткосрочных сделок. Это говорит нам о том, как мыслят трейдеры. В области А мы видим сжатие средних. Это говорит о том, что трейдеры пришли к соглашению по поводу цены и стоимости. Цена CBA была настолько низкой, что многие трейдеры теперь считают, что она стоит больше, чем текущая цена на рынке. Единственный способ воспользоваться этой "дешевой" ценой - купить акции. К сожалению, многие другие краткосрочные трейдеры пришли к такому же выводу. Они также хотят купить акции по этой цене. Начинается война торгов. Трейдеры, считающие, что они упускают возможность, перебивают своих конкурентов, чтобы обеспечить себе позицию в акциях по выгодным ценам.

Сжатие этих средних показывает согласие относительно цены и стоимости. Расширение группы показывает, что трейдеры воодушевлены перспективами увеличения стоимости, даже если цены все еще растут. Эти трейдеры покупают в ожидании изменения тренда. Они проверяют возможность изменения тренда.

Мы используем прямую линию тренда, чтобы сигнализировать о повышенной вероятности смены тренда. При появлении такого сигнала мы наблюдаем изменение направления и разделение в краткосрочной группе средних. Мы знаем, что трейдеры верят в то, что у этой акции есть будущее. Нам нужно подтверждение того, что долгосрочные инвесторы также покупают эту уверенность.

Долгосрочная группа средних в точке принятия решения демонстрирует признаки сжатия и начала изменения направления. Обратите внимание, как быстро начинается сжатие и решительное изменение направления. И это несмотря на самую длинную среднюю в 60 дней, которая, как мы обычно ожидаем, будет сильно отставать от любого изменения тренда. Такое сжатие долгосрочной группы свидетельствует о синхронности, которая делает GMMA столь полезным инструментом.

Такое сжатие и изменение направления говорит нам о том, что существует повышенная вероятность того, что изменение направления тренда реально - оно устойчиво. Это побуждает нас покупать акции вскоре после показанной точки принятия решения.

GMMA улавливает сейсмический сдвиг в настроениях рынка, даже если мы используем 60-дневную скользящую среднюю. Позже мы рассмотрим, как этот индикатор используется для разработки надежных предварительных сигналов об этих изменениях. Сжатие и последующее пересечение долгосрочной группы происходит в области B. Смена тренда подтверждается. Согласие между инвесторами по поводу цены и стоимости не может длиться долго. Там, где есть согласие, некоторые видят возможность. Есть много инвесторов, которые упустили возможность присоединиться к изменению тренда до области B. Теперь изменения подтверждены, и они хотят принять участие в акции. Как правило, инвесторы управляют большими средствами, чем трейдеры. Их активность на рынке оказывает большее влияние.

Опоздавшие могут купить акции, только если перебьют своих конкурентов. Чем сильнее первоначальный тренд, тем большее давление оказывает стремление занять раннюю позицию. Усиление торгов поддерживает тренд. Это видно по тому, как долгосрочная группа продолжает двигаться вверх, и по тому, как расходятся долгосрочные группы средних. Чем шире спред, тем сильнее основной тренд.

Даже трейдеры сохраняют веру в эту тенденцию. Распродажа, происходящая в области C, не очень сильная. Группа краткосрочных средних опускается к долгосрочной группе, а затем быстро отскакивает. Долгосрочная группа средних показывает, что инвесторы используют эту возможность, чтобы купить акции по временно взлетевшим ценам. Хотя долгосрочная группа в этот момент отступает, степень разделения остается относительно постоянной, что подтверждает силу зарождающегося тренда.

Временный крах краткосрочной группы наступает после роста цены на 12 %. Краткосрочные трейдеры выходят из торговли, получая краткосрочную прибыль при таком уровне доходности, и это отражается в сжатии и распаде группы краткосрочных средних. Когда долгосрочные инвесторы выходят на рынок и покупают CBA по этим ослабленным ценам, трейдеры чувствуют, что тренд хорошо поддерживается. Их активность возрастает, и краткосрочная группа средних отскакивает, разделяется, а затем движется параллельно долгосрочной группе, поскольку тренд продолжается.

GMMA выявляет значительное изменение мнения рынка о CBA. Сжатие краткосрочной и долгосрочной групп подтверждает сигнал о переломе тренда, сгенерированный закрытием выше прямой линии тренда. Используя это базовое применение GMMA, трейдер получает уверенность, необходимую для покупки CBA в точках принятия решений, показанных на графике, или сразу после них.

Использование этого простого применения GMMA также позволяет трейдерам избежать ложных прорывов. Прямая линия тренда является первым признаком того, что нисходящий тренд может перейти в восходящий. На графике CSL показаны два примера ложного отбоя от прямой линии тренда. Начнем с точки принятия решения А. Крутой нисходящий тренд явно нарушен закрытием выше линии тренда. Если это действительно перелом тренда, то у нас есть возможность войти в рынок задолго до сигнала пересечения скользящей средней.

Этот перелом тренда быстро разрушается. Если бы мы впервые наблюдали этот график в точке принятия решения B, мы могли бы построить вторую линию тренда, как показано на рисунке. Этот график использует всю информацию, имеющуюся на графике. Мы знаем, что первый перелом был ложным, и, принимая это во внимание, строим график второй линии тренда. Можно ли полагаться на этот перелом тренда? Если мы окажемся правы, то сможем оседлать новый восходящий тренд. Если мы ошибаемся, то можем потерять деньги, если останемся с продолжением нисходящего тренда. Сама по себе прямая линия тренда не дает достаточно информации для принятия правильного решения.

Применяя GMMA, мы получаем более точное представление о вероятности того, что прорыв линии тренда действительно станет началом нового восходящего тренда. Ключевая взаимосвязь - это уровень разделения в долгосрочной группе средних и направление тренда, по которому они движутся. Как в точке принятия решения А, так и в точке принятия решения Б долгосрочная группа хорошо разделена. Инвесторам не нравится эта акция. Каждый раз, когда происходит рост цен, они пользуются этим, чтобы продать. Их продажи захлестывают рынок и заставляют цены падать, так что нисходящий тренд продолжается.

Степень разделения между двумя группами скользящих средних также затрудняет успешное изменение направления тренда любым из ралли. Наиболее вероятным исходом будет слабое ралли, за которым последует обвал и продолжение нисходящего тренда. Это наблюдение позволяет трейдеру и инвестору держаться подальше от CSL.

В перспективе мы видим сближение краткосрочной группы средних и долгосрочной группы средних. Кроме того, долгосрочная группа начинает сужаться, что указывает на развивающийся уровень согласия между инвесторами по поводу цены и стоимости в апреле и мае. В конце марта 10-дневная скользящая средняя закрывается выше 30-дневной скользящей средней, генерируя классический сигнал на покупку по скользящей средней.

На данный момент этот индикатор используется в Metatrader 5 (EURUSD D1):