Тестовый скрипт по первому варианту исполнения алгоритма - Общее обсуждение

Andrey Dik 2016.06.21 14:49 #491

Andrey Dik:

Вроде успеваю сегодня показать примеры.

Все мы задаем тупые вопросы (каждый в своё время) с точки зрения тех, кто знает в вопросе больше. Проблем нет.)

Тестирую тестовые примеры, простите за тавтологию.)

Andrey Dik 2016.06.21 17:13 #492

Пример очень простой ФФ, 2 параметра.

Можете уже проверить свои алгоритмы на этой простой функции.

#property library
#property strict

int  countRuns    = 0;

//+------------------------------------------------------------------+
int GetParamCountFF () export
{ 
  return (2);
}
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
double FF (double &array []) export
{ 
  countRuns++;

  int sizeArray = ArraySize (array); 
  if(sizeArray != 2) 
    return (-DBL_MAX); 
  return (-(pow (2.4 + array [0], 2.0) + pow (array [1] - 2.3, 2.0))+3.1415926);
}
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
int GetCountRunsFF () export
{ 
  return (countRuns);
}
//+------------------------------------------------------------------+

Максимальное значение, которое можно получить: 3.1415926

Ориентируйтесь на 1000 запусков, не более.

На чемпионате будет ФФ с 500 параметров, не более 1000 запусков, приниматься ФФ-ей будут параметры в диапазоне от -10.0 до 10.0 с шагом 0.1, сверх диапазона параметры будут обрезаться до этих границ (в примере выше нет обрезки). Ув. участники, имейте это ввиду.

Генетические алгоритмы. Вопросы экспертам. Как вы проводите оптимизацию? Обсуждение статьи "Популяционные алгоритмы

Andrey Dik 2016.06.21 17:33 #493

Тестовый скрипт по первому варианту исполнения алгоритма:

#property script_show_inputs
#property strict

//+------------------------------------------------------------------+
// алгоритм оптимизации участника
#import "\\Projects\\OAC\\lib\\ao_v1.ex5"
// инициализация АО
void   InitAO (int paramCount, int maxFFruns); 
// функции алгоритма перед началом оптимизации
void   ServiceFunc1 (); 
// функции алгоритма на каждой "эпохе" (итерации) вначале
void   ServiceFunc2 (); 
// функции алгоритма на каждой "эпохе" (итерации) вконце
void   ServiceFunc3 (); 
// запрос количества пакетной обрабобки (аналог колонии ГА)
int    GetReplaysCount (); 
// получение параметров  
void   GetOptParam (double &param []); 
// отправить в алгоритм значение ФФ соответствующее параметрам 
void   SendFFvolue (double volue); 
// этой функцией алгоритм по может остановить оптимизацию
bool   StopAlgo (); 
// получить максимальное значение ФФ       
double GetMaxFF (); 
#import
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
// тестовая фитнес функция чемпионата, не известна участникам
#import "\\Projects\\OAC\\lib\\ff.ex5"
// запросить количество параметров ФФ 
int    GetParamCountFF (); 
// запуск ФФ, получеие значения соответствующее параметроам ФФ
double FF (double &array []); 
// произведённое количество запусков ФФ
int    GetCountRunsFF (); 
#import
//+------------------------------------------------------------------+

//--- input parameters
input int MaxFFruns_P = 1000; 


//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart () 
{ 
  // узнаем, сколько параметров нужно оптимизировать
  int paramCount = GetParamCountFF (); 
  
  bool   stopAlgo = false; 
  int    ffRuns = 0; 
  double param []; 
  ArrayResize (param, paramCount); 
  
  ulong  startTime = GetMicrosecondCount (); 
  
  //------------------------------------------------------------------
  InitAO (paramCount, MaxFFruns_P);
  ServiceFunc1 (); 
  while(!stopAlgo) 
  {
    if(StopAlgo ()) 
      break; 
    
    ServiceFunc2 (); 
    
    for(int i = 0; i < GetReplaysCount (); i++) 
    {
      GetOptParam (param); 
      SendFFvolue (FF (param)); 
      ffRuns++; 
      if(ffRuns == MaxFFruns_P) 
      {
        stopAlgo = true; 
        break;
      }
    }
    
    ServiceFunc3 (); 
    
    if(StopAlgo () || stopAlgo) 
      break;
  }
  //-------------------------------------------------------------------
  
  startTime = GetMicrosecondCount () - startTime; 
  
  Print ("Макс: " + DoubleToString (GetMaxFF (), 8)); 
  Print ("Запусков ФФ: " + (string)GetCountRunsFF ()); 
  Print ("Время: " + (string)startTime + " мкс; " + DoubleToString ((double)startTime/1000000.0, 8) + " c"); 
  Print ("---------------------------------");
}
//+------------------------------------------------------------------+

Andrey Dik 2016.06.21 17:38 #494

Тестовый скрипт выдает такие цифры у меня сейчас:

2016.06.21 22:36:15.214 OAC variant 1 (GBPUSD,H1) ---------------------------------

2016.06.21 22:36:15.214 OAC variant 1 (GBPUSD,H1) Время: 1119 мкс; 0.00111900 c

2016.06.21 22:36:15.214 OAC variant 1 (GBPUSD,H1) Запусков ФФ: 1000

2016.06.21 22:36:15.213 OAC variant 1 (GBPUSD,H1) Макс: 3.14159260

Делаю вывод: пока не к чему придраться, работает всё верно.

MetaTrader 5 Strategy Tester! Не пойму- баг в Максимальная просадка, конкретный пример.

Avals 2016.06.21 17:47 #495

Надо исходить из того, что оптимизация есть инструмент для исследования конкретного фильтра (идеи которую он реализует), а не поиск глобального экстремума. Иначе вы сражаетесь на поле, где вы сошки по сравнению даже с phd и ресурсами даже рядовой инвест компании. Хотя программный онанизм никто не отменял))

Санкт-Петербургский феномен. Парадоксы теории [Архив!] FOREX - Тенденции, ДОПУСТИМ, ЧТО ...

Dmitry Fedoseev 2016.06.21 17:55 #496

ОПТИМИЗАЦИЯ(optimization) Выбор из всех возможных вариантов использования ресурсов тех,

которые дают наилучшие результаты. Часто описывается в виде максимизации целевой функции.

Andrey Dik 2016.06.21 18:00 #497

Avals:

Надо исходить из того, что оптимизация есть инструмент для исследования конкретного фильтра (идеи которую он реализует), а не поиск глобального экстремума. Иначе вы сражаетесь на поле, где вы сошки по сравнению даже с phd и ресурсами даже рядовой инвест компании. Хотя программный онанизм никто не отменял))

Именно - инструмент. Ранее в ветке было продемонстрировано на примере нахождения корней уравнения как можно использовать алгоритм оптимизации. Можно использовать и для фильтров, индикаторов, нейронных сетей, да вообще чего угодно.

Кто то онанирует, а кто то работает, а кто то онанирует во время работы. Каждому своё. У нас свободная страна.)))

Нейронные сети Игрушки от Vinin Есть ли у Вас

Andrey Dik 2016.06.21 20:47 #498

Тестовый скрипт по второму варианту исполнения алгоритма:

#property script_show_inputs
#property strict

//+------------------------------------------------------------------+
// алгоритм оптимизации участника
#import "\\Projects\\OAC\\lib\\ao_v2.ex5"
// инициализация АО
void   InitAO (int paramCount, int maxFFruns); 
void   StartAlgo (); 
// получить максимальное значение ФФ       
double GetMaxFF (); 
#import
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
// тестовая фитнес функция чемпионата, не известна участникам
#import "\\Projects\\OAC\\lib\\ff.ex5"
// запросить количество параметров ФФ 
int    GetParamCountFF (); 
// запуск ФФ, получеие значения соответствующее параметроам ФФ
double FF (double &array []); 
// произведённое количество запусков ФФ
int    GetCountRunsFF (); 
#import
//+------------------------------------------------------------------+

//--- input parameters
input int MaxFFruns_P = 1000; 


//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart () 
{ 
  // узнаем, сколько параметров нужно оптимизировать
  int    paramCount = GetParamCountFF (); 

  ulong  startTime = GetMicrosecondCount (); 
  
  //------------------------------------------------------------------
  InitAO (paramCount, MaxFFruns_P);
  StartAlgo ();
  //------------------------------------------------------------------
  
  startTime = GetMicrosecondCount () - startTime; 
  
  Print ("Макс: " + DoubleToString (GetMaxFF (), 8)); 
  Print ("Запусков ФФ: " + (string)GetCountRunsFF ()); 
  Print ("Время: " + (string)startTime + " мкс; " + DoubleToString ((double)startTime / 1000000.0, 8) + " c"); 
  Print ("---------------------------------");
}
//+------------------------------------------------------------------+

Andrey Dik 2016.06.21 20:50 #499

Проверил свой алгоритм и по второму варианту запуска - результаты аналогичные первому. То есть, мне лично без разницы, как вызывать ФФ, изнутри алгоритма или снаружи - работает одинаково.

Прошу обратить внимание: именно эти два тестовых скрипта будут использоваться на чемпионате для участников в том виде, как они есть сейчас. Будут добавлены только функции сохранения оптимизируемых параметров в файл, для контроля, возможно будут мелкие изменения которые будут отражены перед чемпионатом, обязательно.

Есть ли у Вас Запрет на повторный перерасчет Импорт данных и виртуальный

Andrey Dik 2016.06.21 20:54 #500

Теперь добавлю примеры собственно самих алгоритмов обоих типов вызова ФФ, на том самом, родном и любимом ГСЧ. Прошу любить и жаловать, особенно новичкам. В них просто разобраться, пример того, как можно построить элементарно простой и в тоже время рабочий алгоритм оптимизации.

просадка Подскажите как заставить советника Спектр активности и АЧХ

Чемпионат Алгоритмов Оптимизации. - страница 50