Максимальная просадка, конкретный пример. - страница 2

Новый комментарий
 
St0nE:

Я извиняюсь, но я не знаю как посмотреть эквити в точках X и Z..

Подскажите плиз?


В Тестере, на графике Баланса - подведите мышку к линии баланса, появится окно, в нем будут значения баланса и эквити.

 
chief2000:

Спасибо.. Ну да, я так и смотрел значения эквити 30,10,08..

Просто именно 4-5 ноября я не могу посмотреть, так как там сделки не закрывались..

В момент закрытия части позы бай, в точке Y эквити было 1143,21, потом в момент закрытия остатка бая эквити стало 1106,91.

После открытия селл я так понимаю что эквити пошло в плюс до 4,11,08, а с 4 по 5-е уже падало.

Насколько я понимаю, на этом движении эквити упало на 590 пункто-долларов..:-)

Все равно, если я правильно понимаю нету там 892,66 просадки...

 

У меня появилось предположение откуда могла появиться такая просадка...

В момент закрытия дробленой позиции 25,11,08 расчет макс просадки делается не для объема закрываемой позиции, а для начального объема позиции.

В конкретном примере эта просадка была с 13,11 по 21,11 и изначальный объем был 0,1, а закрывался 0,04 и 0,06.

А так как закрытие происходит в два этапа, соответственно значение почти удваивается..

При таком расчете получается что то близкое к тому, что выдает тестер.

Это наверное максимально похожее на правду объяснение, другого у меня пока нету.

Большая просьба к разработчикам посмотреть и прокомментировать ситуацию...

Может все-таки и я где-то неправ и ошибаюсь..

Спасибо...

 
St0nE:

Спасибо.. Ну да, я так и смотрел значения эквити 30,10,08..

Просто именно 4-5 ноября я не могу посмотреть, так как там сделки не закрывались..

В момент закрытия части позы бай, в точке Y эквити было 1143,21, потом в момент закрытия остатка бая эквити стало 1106,91.

После открытия селл я так понимаю что эквити пошло в плюс до 4,11,08, а с 4 по 5-е уже падало.

Насколько я понимаю, на этом движении эквити упало на 590 пункто-долларов..:-)

Все равно, если я правильно понимаю нету там 892,66 просадки...


Если я не ошибся в расчетах то в точке Z эквити=~2640$, а в Х эквити=~2040$.
Т.о. просадка здесь 23% => до 32% не доходит  и дело в чем-то другом.

Остановите тестирование после закрытия Buy 30 Октября - какая там просадка?
 

chief2000


Спасибо за участие... :-)

У меня вот появилось предположение... Вроде похоже на правду..

Не знаю, надеюсь разработчики проверят и напишут откуда эта цифра появилась..


 
St0nE:

Спасибо.. Ну да, я так и смотрел значения эквити 30,10,08..

Просто именно 4-5 ноября я не могу посмотреть, так как там сделки не закрывались..

В момент закрытия части позы бай, в точке Y эквити было 1143,21, потом в момент закрытия остатка бая эквити стало 1106,91.

После открытия селл я так понимаю что эквити пошло в плюс до 4,11,08, а с 4 по 5-е уже падало.

Насколько я понимаю, на этом движении эквити упало на 590 пункто-долларов..:-)

Все равно, если я правильно понимаю нету там 892,66 просадки...

Нужно считать даже не по Еquity, a по Free Margin, т.к. Margin(залог) тоже увеличивает просадку. Потому я тоже высказывал пожелание разработчикам отмечать на графике тестера Еquity или Free Margin не только при закрытии каждой позиции, но и хотя бы раз в сутки 0:00, т.к. при долгом удержании позиций невозможно определить реальный уровень риска стратегии. Поэтому приходится довольно долго испытывать на Демо, а потом Реал всё равно нам преподносит неприятные сюрпризы, особенно по этой причине.
 

borilunad


Про раз в сутки отображать эквити, это я наверное с Вами соглашался в ветке про какой то билд.. :-)

Имхо, реально мало информации в каждый момент времени для хорошего анализа..

Все время приходится через какие то костыли выворачиваться..

Мне например надо сейчас прикинуть каким процентом от депо мне открываться.

При открытии 10%, при такой максимально просадке я теряю практически все депо, что конечно же недопустимо.

Вот и решил проанализировать тот момент, где у меня такая просадка возникает... И не вижу я такой просадки здесь, ну никак...

Спасибо...

 
St0nE:

borilunad

Про раз в сутки отображать эквити, это я наверное с Вами соглашался в ветке про какой то билд.. :-)

Имхо, реально мало информации в каждый момент времени для хорошего анализа..

Все время приходится через какие то костыли выворачиваться..

Мне например надо сейчас прикинуть каким процентом от депо мне открываться.

При открытии 10%, при такой максимально просадке я теряю практически все депо, что конечно же недопустимо.

Вот и решил проанализировать тот момент, где у меня такая просадка возникает... И не вижу я такой просадки здесь, ну никак...

Спасибо...

И Вам спасибо! Но у меня другой подход к рискам. Считаю оправданным увеличивать риск, если ТС даёт ощутимый конечный результат. А для анализа думаю сделать Индикатор Free Margin в отдельном окне по совету chief2000 по аналогии индикатора Equity из Кодобэйс. А для тестирования только визуального я использую коммент на графике, что Вам советую сделать, тогда прогоняя на Вашем сомнительном участке, сможете определить точно этот момент максимальной просадки и разобраться в причине этого. И на Демо, как и на Реале, также поможет, но уже нет возможности остановить мгновение как в тестере. Удачи!
 
Я для себя сделал функцию, которая считает максимальную просадку и определяет дату её возникновения. При тестировании она у меня всегда совпадает с тем что даёт тестер, так что на тестер зря грешите.
 
khorosh

А можно попросить у Вас ее попользовать? :-)

Или она не для публичного использования?

В любом случае, спасибо... :-)

1234
Новый комментарий
Причина обращения: