Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3438

[fxsaber]

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля

Maxim Dmitrievsky, 2024.03.17 14:24

Где-то в параллельной вселенной, если бы все ДЦ были без спреда :)

Создать кастомный символ.

Tick.bid = (Tick.bid + Tick.ask) / 2;
Tick.ask = Tick.bid;

Затем в Тестере постепенно увеличивать спред и смотреть, как изменяются результаты.

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:

если разница в 1 тик ломает ТС, то это плохая ТС ) либо кривой тостер

Вы сами показали, что и спред ломает ТС. 1 тик (между Close и Open в т.ч.), наверное 2-3 пипса в среднем. Спред на ECN на ЕвроБаксе примерно такой же. Так что возможно...
Но это не все проблемы. Даже если на Open будте отправлять торговую команду, она все равно в лучшем случае исполнится на следущем тике, а если ваш комп далеко от ДЦ, то еще 20-200 мс задержки получите (а если будут выводить на провайдера ликвидности ( при больших объемах ), то и 2-5 сек), это еще несколько тиков может добавить.

Можно как FXsaber лимитками торговать, но наверное 30-50% не будет срабатывать, т.к. цена может не вернуться к установленной цене лимитки. Т.е. модель учили как буд-то бы все исполнились, а в реале будут не все (и возможно что именно самые лучшие не будут исполняться, когда цена рванула вверх, и не вернулась, т.е. именно сильные движения будут пропускаться).

fxsaber #:

У вас есть какая то статистика, сколько лимиток остаются не исполненными в среднем?
Сколько стоит давать времени на исполнение? Мне кажется через 1-2 минуты надо их снимать, т.к. ситуация уже поменяется.

[[Удален]]

Forester #:
Вы сами показали, что и спред ломает ТС. 1 тик (между Close и Open в т.ч.), наверное 2-3 пипса в среднем. Спред на ECN на ЕвроБаксе примерно такой же. Так что возможно...
Но это не все проблемы. Даже если на Open будте отправлять торговую команду, она все равно в лучшем случае исполнится на следущем тике, а если ваш комп далеко от ДЦ, то еще 20-200 мс задержки получите (а если будут выводить на провайдера ликвидности ( при больших объемах ), то и 2-5 сек), это еще несколько тиков может добавить.

Можно как FXsaber лимитками торговать, но наверное 30-50% не будет срабатывать, т.к. цена может не вернуться к установленной цене лимитки. Т.е. модель учили как буд-то бы все исполнились, а в реале будут не все (и возможно что именно самые лучшие не будут исполняться, когда цена рванула вверх, и не вернулась, т.е. именно сильные движения будут пропускаться).

Да, вообще не будут исполняться. А будут исполняться только плохие.

Потому я всегда очень сильно открещиваюсь от торговли на маленьких ТФ.

[[Удален]]

fxsaber #:

Создать кастомный символ.

Затем в Тестере постепенно увеличивать спред и смотреть, как изменяются результаты.

Делаю это в своем тостере, с этим проблем нет. Проблема как заставить работать при наличии спреда :)

[Yuriy Vasilyev]

2. Стоимость облачных ресурсов

Использование облачных ресурсов для обучения моделей может быть дорогостоящим, особенно если процесс обучения занимает много времени. Поэтому целесообразно оптимизировать использование этих ресурсов, например, предварительно обрабатывая данные локально или используя облачные ресурсы только для обучения наиболее сложных моделей.

Вот это вот пунктик как нибудь решить и скорость обучения возрастет!

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

Делаю это в своем тостере, с этим проблем нет. Проблема как заставить работать при наличии спреда :)

На каких символах?

[fxsaber]

Forester #:
У вас есть какая то статистика, сколько лимиток остаются не исполненными в среднем?

Сильно зависит от времени суток, брокера и самого символа.

Прошлая неделя на одном из брокеров.

Rejects = 14.29% (6/42, 00:00:00.047), Slip = +327.47%, 100%
Rejects = 400.00% (76/19, 00:00:00.426), Slip = +217.49%, 100%
Rejects = 55.56% (15/27, 00:00:00.194), Slip(sim) = +371.94%, 100%
Rejects = 141.67% (34/24, 00:00:00.283), Slip = +74.81%, 100%
Rejects = 50.00% (2/4, 01:23:45.796), Slip = +90.17%, 94.4% = 3.40/3.60(3)
Rejects = 49.47% (47/95, 00:00:02.117), Slip(sim) = +341.84%, 100%
Rejects = 35.71% (5/14, 00:00:00.294), Slip(sim) = +95.54%, 100%
Rejects = 44.15% (181/410, 00:00:21.685), Slip(sim) = +51.73%, 100%
Rejects = 7.34% (8/109, 00:00:00.103), Slip(sim) = +83.01%, 100%
Rejects = 20.51% (32/156, 00:00:03.662), Slip(sim) = +67.45%, 100%
Rejects = 54.47% (128/235, 00:00:13.478), Slip(sim) = +130.03%, 100%
Rejects = 9.48% (11/116, 00:00:00.401), Slip(sim) = +145.41%, 100%
Rejects = 182.35% (31/17, 00:00:03.906), Slip = +128.20%, 100%
Rejects = 48.33% (29/60, 00:00:03.821), Slip = +116.50%, 100%

Каждая строка - символ.

Сколько стоит давать времени на исполнение? Мне кажется через 1-2 минуты надо их снимать, т.к. ситуация уже поменяется.

У меня иной подход. Крутится реал-тайм виртуалка с идеальным исполнением (тестер), а боевой советник просто старается лимитниками получить те же уровни исполнения, что и на виртуалке. Таким образом лимитник может получить хоть 10 реджектов, но потом исполниться. А может и после одного реджекта сняться. Многое зависит от ситуации, что образовалась в виртуалке.

[[Удален]]

fxsaber #:

На каких символах?

на любых

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

на любых

EURUSD с нулевым спредом (минус новости и ролловер) - стандарт современной индустрии. Бодаться можно только за размер комиссии: 5-10 с миллиона оборота - при желании можно нарыть.

[[Удален]]

fxsaber #:

EURUSD с нулевым спредом (минус новости и ролловер) - стандарт современной индустрии. Бодаться можно только за размер комиссии: 5-10 с миллиона оборота - при желании можно нарыть.

Комиссию тогда может не побить.. я про способы фильтрации сделок + МО, чтобы он торговал в местах, где сигналы потенциально превышают маркапы

наверное так сформулировать. То есть нужно выставить завышенный маркап при обучении, чтобы алгоритм проходил ООС с ним.

Я попросил у православного ИИ написать мне такой код, после чего он сломал даже тот, который работал.