Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3437
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
по опен
тогда как результат может совпадат с терминалом???
кароч у меня на м1 разница в тестерах огромная что по клоузу грааль то по опен слив.
вообще как другой мир
тогда как результат может совпадат с терминалом???
кароч у меня на м1 разница в тестерах огромная что по клоузу грааль то по опен слив
ага
и это еще цветочки
такой же грааль примерно имел, тестерный естественно
но пацаны, даже на демо, мне показали чо могут
резко дергают котировку в обратку,
и хоть стой, хоть падай
не то что на минутках, я на тиках делал
вот как раз тогда то мне популярно обьяснили, на примере, чо такое тестерный грааль, тем более на младьших тайм-фреймах
при этом абсолютно все мысли о том, как написать любую подгонку(тетсреный грааль) из черепа как ветром сдуло
конечно было дело, возвращался к этой теме, но история повторялась
понял я тогда еще и то, что любое математическое действие над котировкой с целью предсказаний или выработки торгового сигнала, образует отставание
делал расчеты и по одному тику
а пацаны все равно на тик, либо на его доли, раньше
ппц короче говоря,
ВСЁ бесполезно
на более старших тайм-фремах будет происходить то же самое, просто у них на шкодничество времени большетогда как результат может совпадат с терминалом???
кароч у меня на м1 разница в тестерах огромная что по клоузу грааль то по опен слив.
вообще как другой мир
потому что разница между закрытием предыдущей и открытием следующей минимальная, часто ее нет
потому что разница между закрытием предыдущей и открытием следующей минимальная, часто ее нет
Я тоже именно так и думал раньше...
Потом засунул свой грааль в нормальный тестер и оказалось что разница огромна. Может на часовиках и нету сильных различий но на м1 все по другому это я тебе 100% говорю.
Так что я переписал свой тестер на опен кароч.
Я тоже именно так и думал раньше...
Потом засунул свой грааль в нормальный тестер и оказалось что разница огромна. Может на часовиках и нету сильных различий но на м1 все по другому это я тебе 100% говорю
легко посчитать статистику и показать пруфы
но я не против опенов )легко посчитать статистику и показать пруфы
но я не против опенов )сейчас другим занят,
пруфы это любой комерческий тестер
пруфы в том что сигнал мы получаем по закрытию свечи что значит что мы не можем открыть позу раньше опена
пруфы в том что слоуз не равен опен и это неучтенные издержки
сейчас другим занят,
пруфы это любой комерческий тестер
пруфы в том что сигнал мы получаем по закрытию свечи что значит что мы не можем открыть позу раньше опена
пруфы в том что слоуз не равен опен и это неучтенные издержки
если разница в 1 тик ломает ТС, то это плохая ТС ) либо кривой тостер
если разница в 1 тик ломает ТС, то это плохая ТС ) либо кривой тостер
Тостер честный, сравнивал и проверял с комерческим всю книгу сделок , а не просто на глазок по кривой капитала
Тостер честный, сравнивал и проверял с комерческим всю книгу сделок , а не просто на глазок по кривой капитала
Ну не знаю тогда, потом сравню
Даже больше. На н1 из всех возможных комбинаций параметров ТС, плюс показывают ~60%, на м1 уже под 90.
Еще обучал на одной паре и тестировал на остальных мажорах. Все равно давало плюс. Только ену лучше исключить, все результаты портит.
А если удалять из выборки приращения, которые не покрывают заданный спред.
Или какие-нибудь другие методы фильтрации.