Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3433
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Делюсь результатами, значит дерево [3,3,3] - на каждом уровне в листе происходит кластеризация на 3 кластера, всего 3 уровня, в итоге 27 конечных листьев.
Применяем результат на 3 выборках - test и exam не участвовали в построении дерева.
На графике ниже показано смещение целевой "1" в процентах относительно среднего значения целевой "1" в своей выборке - для каждого листа дерева.
Что радует - устойчивость смещения, т.е. там где на train было больше 0 или 1, так и на остальных выборках часто остаётся.
Правда, если взять по выборке train примеры в выборке со смещением более 5%, то получиться всего около 20% примеров от всей выборки, что маловато.
какая то мода на кластеризацию пошла...
Создал алгоритм автоматической идентификации проторговок на основе кластеризации )
работает...
скажете нет?
Делюсь результатами, значит дерево [3,3,3] - на каждом уровне в листе происходит кластеризация на 3 кластера, всего 3 уровня, в итоге 27 конечных листьев.
Применяем результат на 3 выборках - test и exam не участвовали в построении дерева.
На графике ниже показано смещение целевой "1" в процентах относительно среднего значения целевой "1" в своей выборке - для каждого листа дерева.
Что радует - устойчивость смещения, т.е. там где на train было больше 0 или 1, так и на остальных выборках часто остаётся.
Правда, если взять по выборке train примеры в выборке со смещением более 5%, то получиться всего около 20% примеров от всей выборки, что маловато.
А если сразу на 27 кластеров разделить без деревьев? Результат изменится?
какая то мода на кластеризацию пошла...
Создал алгоритм автоматической идентификации проторговок на основе кластеризации )
работает...
скажете нет?
Выглядит весьма интересно. Подробности будут?
А если сразу на 27 кластеров разделить без деревьев? Результат изменится?
Хороший вопрос. Так то, думаю, результат изменится в числовом выражении, но качественно тенденция сохранится - задатки устойчивости.
Сейчас поставлю посчитать сразу 27 кластеров, заодно проверю алгоритм свой на адекватность отработки с таким усечённым деревом по сути
Когда я думал делать дерево, то идея была в том, что кластеры должны как то равномерно распределится в процессе построения дерева по многомерному пространству, чем это происходило бы рандомно.
А вот так выглядят листья дерева 3-3-3-3, ниже отдельные графики по каждой выборки - в очередности train, test, exam
Ну, видно, что уже побольше смещение вероятности в листьях, но и начала проявляется нестабильность. Процент примеров в позитивных листьях дерева (кластерах) на последующих выборках уменьшился, что ещё раз подтверждает в общем то уникальность комбинаций, характерных на определенном участке торговли. Отмечу, что выборка сложная - всего 10% единиц (позитивных целевых).
Делюсь результатами, значит дерево [3,3,3] - на каждом уровне в листе происходит кластеризация на 3 кластера, всего 3 уровня, в итоге 27 конечных листьев.
Применяем результат на 3 выборках - test и exam не участвовали в построении дерева.
На графике ниже показано смещение целевой "1" в процентах относительно среднего значения целевой "1" в своей выборке - для каждого листа дерева.
Что радует - устойчивость смещения, т.е. там где на train было больше 0 или 1, так и на остальных выборках часто остаётся.
Правда, если взять по выборке train примеры в выборке со смещением более 5%, то получиться всего около 20% примеров от всей выборки, что маловато.
50 кластеров. Кластеризация по волатильности.
Лучшие результаты:
А вот так выглядят листья дерева 3-3-3-3, ниже отдельные графики по каждой выборки - в очередности train, test, exam
Ну, видно, что уже побольше смещение вероятности в листьях, но и начала проявляется нестабильность. Процент примеров в позитивных листьях дерева (кластерах) на последующих выборках уменьшился, что ещё раз подтверждает в общем то уникальность комбинаций, характерных на определенном участке торговли. Отмечу, что выборка сложная - всего 10% единиц (позитивных целевых).
Попробуйте EURGBP
Попробуйте EURGBP
Выглядит весьма интересно. Подробности будут?