Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только) - страница 1521

Грааль
276
Грааль  
Женя:

ну да, спред гигантский

но тем не менее грааль может и есть

fxsaber:

пушистые котировки

Эх, молодежь....

Нужно различать рыночный бид\офер и дилерский, на таком малоликвиде дилер варирует спред в зависимости от ситуации на рынке, но это не значит что цена так ходит, не происходит сделок, не рыночные это котировки, раздвижка спреда не снимает лимитник.

Maxim Dmitrievsky
30177
Maxim Dmitrievsky  
Aleksey Vyazmikin:

Ого, даже по русски, спасибо.

начали за здравие, закончили волнами Эллиотта. Никаких мат. методов прогнозирования фин. вр. не предложено, кроме определения персистентности ряда, что и так понятно

каша какая-то

Aleksey Vyazmikin
15166
Aleksey Vyazmikin  
Maxim Dmitrievsky:

начали за здравие, закончили волнами Эллиотта. Никаких мат. методов прогнозирования фин. вр. не предложено, кроме определения персистентности ряда, что и так понятно

каша какая-то

Ну вот, значит опять ничего нового, эх.

Значит буду и дальше расщеплением дерева заниматься.

На графике итерации расщепления с их листьями (X) в виде аккумулирования прибыли по каждому листу (Y) расщепления вне выборки обучения.

Из графика следует, что расщепление дерева может давать альтернативные варианты логических цепочек, в том числе описывающих иную область пространства, но с тем же или лучшим результатом.

Проблема тут в том, что все листья нужно собрать в одну систему и дать им веса исходя из их корреляции между друг другом и полноты описания пространства выборки, а я не знаю, какими в этом случае формулами оперировать, к сожалению.

Maxim Dmitrievsky
30177
Maxim Dmitrievsky  
Aleksey Vyazmikin:

Ну вот, значит опять ничего нового, эх.

Значит буду и дальше расщеплением дерева заниматься.

На графике итерации расщепления с их листьями (X) в виде аккумулирования прибыли по каждому листу (Y) расщепления вне выборки обучения.

Из графика следует, что расщепление дерева может давать альтернативные варианты логических цепочек, в том числе описывающих иную область пространства, но с тем же или лучшим результатом.

Проблема тут в том, что все листья нужно собрать в одну систему и дать им веса исходя из их корреляции между друг другом и полноты описания пространства выборки, а я не знаю, какими в этом случае формулами оперировать, к сожалению.

заметил, что если разделить рынок на условные состояния, для каждого обучить модель и переключаться между ними, то результаты лучше

для этого hmm и ковыряю

Aleksey Vyazmikin
15166
Aleksey Vyazmikin  
Maxim Dmitrievsky:

заметил, что если разделить рынок на условные состояния, для каждого обучить модель и переключаться между ними, то результаты лучше

для этого hmm и ковыряю

Логично, что лучше, но как отличать состояния?

Maxim Dmitrievsky
30177
Maxim Dmitrievsky  
Aleksey Vyazmikin:

Логично, что лучше, но как отличать состояния?

Либо на автомате (кластеризаия), без учителя. Т.е. будут выделены несколько скрытых состояний, которые будут явно отличаться по стат. св-вам. Выше кидали примеры.

либо наобум

Aleksey Vyazmikin
15166
Aleksey Vyazmikin  
Maxim Dmitrievsky:

Либо на автомате (кластеризаия), без учителя. Т.е. будут выделены несколько скрытых состояний, которые будут явно отличаться по стат. св-вам. Выше кидали примеры.

либо наобум

Какой либо метод кластеризации для этого нашли? Ведь у него должны быть, скажем так, гладкие переходы от кластера к кластеру, если он идентифицирует глобальные тенденции, должна быть как бы чувствительность и логика перехода из одного состояния в другое.

Maxim Dmitrievsky
30177
Maxim Dmitrievsky  
Aleksey Vyazmikin:

Какой либо метод кластеризации для этого нашли? Ведь у него должны быть, скажем так, гладкие переходы от кластера к кластеру, если он идентифицирует глобальные тенденции, должна быть как бы чувствительность и логика перехода из одного состояния в другое.

писали же про HMM уже

Maxim Dmitrievsky
30177
Maxim Dmitrievsky  

челы на ладдере против дипмайнда катают (случайно попадается им)


Igor Makanu
8037
Igor Makanu  
Maxim Dmitrievsky:

челы на ладдере против дипмайнда катают (случайно попадается им)


тож почитываю на тему AI in games, но очень много не на НС работает в логике игровых ботов, часто используют деревья  принятия решений.

Наткнулся на алгоритм Rete, не знаю почему, но никогда не слышал о алгоритме Rete, нашел чтиво, но очень большой обьем 1000 стр, что то в этом есть...