Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1143
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вообще по теме связи HFT и показателя Шарпа нашел такую старую статью http://www.long-short.pro/post/rajiv-sethi-risk-i-voznagrazhdenie-v-vysokochastotnoy-torgovle-73
Из более чем 30 000 счетов, согласно статье, только 31 подходит под это описание. Но эти трейдеры преобладают на рынке, забирая на себя 47% всего объема торговли и появляясь на одной или обеих торговых сторонах почти в 75% проданных/купленных контрактов. И они делают это с минимальным направленным действием: средний суточный портфель составляет всего 2% объема торговли, и ночной портфель среднего HFT-трейдера всегда нулевой.
...
HFT-трейдеры получают доходность выше среднего к доле риска, который берут на себя. Это верно в общем и для каждого типа трейдеров. В целом, средний коэффициент Шарпа для HFT, пересчитанный на год – 9.2. Для подкатегорий: агрессивные HFT-трейдеры (8.46) показывают самую низкую доходность с учетом рисков, в то время у пассивных HFT-трейдеров – немного лучше (8.56), а смешанные фирмы достигают наилучших результатов (10.46). Разброс велик – с интерквартильной широтой 2.23 к 13.89 для всех HFT-трейдеров. Тем не менее, даже нижний уровень доходность/риск для HFT в семь раз выше, чем коэффициент Шарпа для S&P 500 (0.31).
ресемпл - как наглядный способ фальсификация алгоритма SR
давайте по шустрому меняйте алгоритм пока никто не заметил)))
ИМХО - то что более хорошо для портфеля может быть менее хорошо для отдельной ТС. Обычно у ТС есть чётко выделенные моменты "закрытия сделки", по которым и считается Шарп. У портфелей и активов таких чётких моментов нет, поэтому их можно выбирать произвольно и чтобы не страдать от этого произвола и делается всё то.
То, на что напирает данный пользователь, можно посмотреть на видео здесь на 4 мин 30 сек - https://ru.coursera.org/lecture/portfelnyye-investitsii/vidieo-6-schitaiem-koeffitsiient-sharpa-v-eksielie-WjPm0
По ходу пантурал прав, нужно на корень из количества дней в году домножать отношение прибыли к среднеквадратичному отклонению
https://www.quantstart.com/articles/Sharpe-Ratio-for-Algorithmic-Trading-Performance-Measurement
https://www.quora.com/How-should-a-Sharpe-ratio-be-calculated
https://quant.stackexchange.com/questions/9476/how-do-i-calculate-sharpe-ratio-from-pl
По ходу пантурал прав, нужно на корень из количества дней в году домножать отношение прибыли к среднеквадратичному отклонению
https://www.quantstart.com/articles/Sharpe-Ratio-for-Algorithmic-Trading-Performance-Measurement
https://www.quora.com/How-should-a-Sharpe-ratio-be-calculated
https://quant.stackexchange.com/questions/9476/how-do-i-calculate-sharpe-ratio-from-pl
То о чём вы говорите более точно называется “Annualised Sharpe”, а “Sharpe Ratio” считается именно так, как сейчас в MT.
For strategy performance measurement, as an industry standard, “Sharpe Ratio” is usually quoted as “annualised Sharpe” which is calculated based on the trading period for which the returns are measured.
ИМХО - то что более хорошо для портфеля может быть менее хорошо для отдельной ТС. Обычно у ТС есть чётко выделенные моменты "закрытия сделки", по которым и считается Шарп. У портфелей и активов таких чётких моментов нет, поэтому их можно выбирать произвольно и чтобы не страдать от этого произвола и делается всё то.
Какой портфель вы там высчитываете? По ценам спекулятивного рынка? Надо хоть раз озаботиться анализом отчётности эмитентов и сравнить отношение чистых активов к количеству акций (балансовую стоимость) с рыночной-спекулятивной стоимостью. При расчёте всяческих коэффициентов никто почему -то не учитывает балансовую стоимость акции, а ведь это база для расчёта рисков - если спекулятивная цена торгуется около балансовой - есть потенциал к росту. Если завышена - такие акции пора скидывать, но опять же смотрим на динамику отчётности - если эмитент зарабатывает от обычной деятельности, а не от финансовой, черт с ним, такую акцию можно ещё попридержать.Тут главное понять насколько % превышение спекулятивной цены над балансовой является сигналом. Надо взять балансовую цену и найти её на графике торгового инструмента - поставить там горизонтальную линию и вот от этих волатильностей уже принимать решение о потенциале роста / снижения спекулятивных цен на акцию. Вы копаетесь в мусоре (в истории спекулятивных котировок, да ещё подогнанных для вас брокером) и хотите из "г" грааль сделать. Полгода назад Максим сказал что всё это фуфлогон - советника обучать по истории. Сошлись на том, что эти самые ожидания к росту или снижению можно предсказывать только через фундаментальный анализ чувствительности торговых инструментов к тем или иным показателям. Полгода прошло, а они всё воду льют про леса какие-то и предикторы, только лица меняются, а телега и ныне там - перевёрнутая в реке у берега за поворотом, со спижженными колёсами... вот. Я разочарован.
У хорошего советника один единственный показатель: заработал или слил. Если ни то и ни сё - это плохой советник. Вот вы откройте график - видим полную белиберду и этому вы хотите обучить советника? Прям вот так и хочется придти сюда и всех вас разогнать полицейскими дубинками)))
К любому советнику еще и голову иметь не плохо. Оптимизация ни когда не бывает лишней.
То о чём вы говорите более точно называется “Annualised Sharpe”, а “Sharpe Ratio” считается именно так, как сейчас в MT.
For strategy performance measurement, as an industry standard, “Sharpe Ratio” is usually quoted as “annualised Sharpe” which is calculated based on the trading period for which the returns are measured.
Я бы не сказал что "именно так", сама формула верна, но считать нужно не по доходностям от трейдов, а по дневным(часовым и тп. равный шаг) доходностям, за единый промежуток времени, для всех стратенгий, тогда стратегии можно сравнивать по производительности в зависимости от величины такого коэффициента, иначе если такое число посчитано по трейдам и существенно разного их количества, то не важно что к примеру шарп 0.01 у одной стратегии и 5 у второй, не ясно какая из них лучше\хуже, важен только знак(выше,ниже нуля шарп).
Так что хотя пантурал говорил не совсем о классическом коэффициенте Шарпа, но тем не менее поднял важный вопрос про него. Хотя лично я не предпочитаю использовать коэффициент Шарпа, мне больше по душе отношение прибыли к максимальной просадке, как мера производительности стратегии.
Я бы не сказал что "именно так", сама формула верна, но считать нужно не по доходностям от трейдов, а по дневным(часовым и тп. равный шаг) доходностям, за единый промежуток времени, для всех стратенгий, тогда стратегии можно сравнивать по производительности в зависимости от величины такого коэффициента, иначе если такое число посчитано по трейдам и существенно разного их количества, то не важно что к примеру шарп 0.01 у одной стратегии и 5 у второй, не ясно какая из них лучше\хуже, важен только знак(выше,ниже нуля шарп).
Так что хотя пантурал говорил не совсем о классическом коэффициенте Шарпа, но тем не менее поднял важный вопрос про него. Хотя лично я не предпочитаю использовать коэффициент Шарпа, мне больше по душе отношение прибыли к максимальной просадке, как мера производительности стратегии.
Я бы сказал, что зависит от советника. Если он генерирует чёткую последовательность сделок, то есть когда позиция то открывается, то закрывается и её объём не меняется между открытием и закрытием - лучше считать по трейдам. Если объём позиции меняется со временем плавно, то выделение моментов трейда менее осмысленно и можно считать по вашему.
Метод пантурала более хорош для впаривания продажи ТС и поиска инвесторов) Так что со временем, полагаю, перейдут на него)
Я бы сказал, что зависит от советника. Если он генерирует чёткую последовательность сделок, то есть когда позиция то открывается, то закрывается и её объём не меняется между открытием и закрытием - лучше считать по трейдам. Если объём позиции меняется со временем плавно, то выделение моментов трейда менее осмысленно и можно считать по вашему.
Метод пантурала более хорош для впаривания продажи ТС и поиска инвесторов) Так что со временем, полагаю, перейдут на него)
в любом случае, пан натурал уже не имеет возможности что-то возражать :))
Вы чем сейчас занимаетесь, случайным блужданием? нормальные вещи в области МО пообсуждать не хотате? :) нужен человек, хорошо шарящий в формулах. А то тема опустела, пообсуждать не с кем