Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1136

 
Igor Makanu:

т.е. хочешь сказать, что более толкового чем Воронцов в сети нет по МО на русском? 

Воронцова на потом оставил, уже сделал себе в ютуб подпорку, пока в теории ударился, много мелочей которых не пишут ни в статьях ни на форумах

да все об одном и том же, в целом

я уже хз че изучать, почти все знаю ))
 
Igor Makanu:

мне было интересно сделать ИИ, который сам обучается торговать, имея только цены, без учителя и экспертной инфы. То что сделал скинул в кодобазу, позже еще поулучшаю

остальное это уже не ИИ а просто так погремухи

например, не решен вопрос наилучшего выбора выходов (автоматического естэссно, без вмешательства)

 
Maxim Dmitrievsky:

мне было интересно сделать ИИ, который сам обучается торговать, имея только цены, без учителя и экспертной инфы

Это СИИ(сильный искусственный интеллект), который создал матрицу и стравил русских с американцами.

Посмотрите это https://cloud.mail.ru/public/HRZX/uS3xg38cg говорят что СИИ, но криво сделанный.

Есть простой вариант от бандеровца Андрея Кучеменко:


void AI()

{

std::map<std::string, std::string> memory; // Словарь


while (true) // цикл 

{

cout << "enter question" << endl; // попросить ввести вопрос

string question;

cin >> question; // ввести вопрос с клавиатуры в переменную question

string answer = memory[question]; // запросить вопрос в словаре

// если в словаре есть такой ответ(не пустой) то вывести ответ на консоль

if (answer != "") cout << question << " this is " << answer << endl;

else // если нет в словаре ответа попросить ввести ответ

{

cout << "enter answer" << endl;

std::cin >> answer;

memory[question] = answer; // записать пару вопрос-ответ в словарь

}

}

}

Файл из Облака Mail.Ru
Файл из Облака Mail.Ru
  • 0s.mnwg65le.nvqws3booj2q.nblz.ru
Облако Mail.Ru - это ваше персональное надежное хранилище в интернете. Все нужные файлы всегда под рукой, доступны в любой точке мира с компьютера или смартфона.
 

Занимался тут отбором листьев с деревьев, и обнаружил, что на тестовом периоде (M1) болтаюсь около нуля, и вот думаю хрень - почти год убил на все это МО, и тут случайно протестировал советник с другим ТФ (M5), и тот неожиданно показал нормальный результат, стал пробовать разные ТФ и нашел ещё один, где результат хороший (M2), при чем как на периоде обучения, так и на тестовом периоде. Период обучения минутки с 2015 по 2017 год включительно, тесты на 2018 году.

Это случайность, или проявление фрактальности?


Период обучения - только М1.

 
Maxim Dmitrievsky:

мне было интересно сделать ИИ, который сам обучается торговать, имея только цены, без учителя и экспертной инфы. То что сделал скинул в кодобазу, позже еще поулучшаю

остальное это уже не ИИ а просто так погремухи

например, не решен вопрос наилучшего выбора выходов (автоматического естэссно, без вмешательства)

Насколько я понял, там агент рэндомно сигналит для открытия ордеров в тестере, а вконце, на собранных сэмплах из выбранных через полиномы фичей строится лес.

Думаю, что входа можно размечать по перепаду цен и без ордеров, ИМХО конечно, а вот для поиска выходов, с максимальной прибылью, как раз м.б...

 
Ivan Negreshniy:

Насколько я понял, там агент рэндомно сигналит для открытия ордеров в тестере, а вконце, на собранных сэмплах из выбранных через полиномы фичей строится лес.

Думаю, что входа можно размечать по перепаду цен и без ордеров, ИМХО конечно, а вот для поиска выходов, с максимальной прибылью, как раз м.б...

1-е да, причем полиномы можно менять, втыкать какие угодно, как и сам лес на что-нибудь другое

2-е не совсем уловил

 
Maxim Dmitrievsky:

1-е да, причем полиномы можно менять, втыкать какие угодно, как и сам лес на что-нибудь другое

2-е не совсем уловил

2-е о том, зачем случайной стрельбой ордерами искать входы, ведь они почти однозначно определяются, как вершины и впадины существующего ВР, а выходы менее однозначны, вот их можно и искать.
 
Ivan Negreshniy:
2-е о том, зачем случайной стрельбой ордерами искать входы, ведь они почти однозначно определяются, как вершины и впадины существующего ВР, а выходы менее однозначны, вот их можно и искать.

под выходами имеются в виду метки (любые), как на покупку так и на продажу. Какие-то особые алгоритмы выхода из позиций не рассматриваю, т.к. сигнал на продажу является естественным сигналом на закрытие ордера на покупку (хотя это может быть и не правильно, не думал над этим)

так вот, это интересная задача - каким образом сэмплить метки случайно, из какого-либо распределения, или же перебором распределений, что бы получать набор уникальных стратегий и выбирать лучшую затем

другими словами, как менять реворд ф-ю эффективным образом

 
Maxim Dmitrievsky:

под выходами имеются в виду метки (любые), как на покупку так и на продажу. Какие-то особые алгоритмы выхода из позиций не рассматриваю, т.к. сигнал на продажу является естественным сигналом на закрытие ордера на покупку (хотя это может быть и не правильно, не думал над этим)

так вот, это интересная задача - каким образом сэмплить метки случайно, из какого-либо распределения, или же перебором распределений, что бы получать набор уникальных стратегий и выбирать лучшую затем

другими словами, как менять реворд ф-ю эффективным образом

вход=выход, неттинг МТ5 рулит, не знаю, я думаю проще т.к. заметил, что тупо, или не хватает точности, или сигналов, поэтому собираюсь делать мультивалютные, мультитаймфреймовые концентраторы, с раздельным учетом одеров и позиций, по типу Лиги ТС в соседней ветке.

P.S. конечно смысл в моей затее с пакетным обучением может пропасть в процессе разработки, если за это время появится настоящая реалтайм RL адаптивная система:) 

 
Aleksey Vyazmikin:


Смущает ваша статистика слегка, прибыль 7175 просадка 2386 а Шарп ратио 0.1