Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2448

[Mihail Marchukajtes]

Олег avtomat #:

Думаю, что у каждого свой путь.

Таков путь (с) "Малдоранианец" :-)

[Rorschach]

mytarmailS #:

Шансы есть всегда..

"конкретная неефективноесть"   -  это самая не конкретная фраза котору можно произнести ))

Что есть неефетивность в твоем понимании??

Если это спред между сбером и газпромом, то это одно,

 если просто придумал какуюто кривульку от цены, стацынарную  то - ретурны тоже стацыонарны но заработать на этом невозможно ..

если ты в спектре нашел какую то частоту то третье,   если прогноз четвертое  итп...

Без ХФТ это бесполезная информация

[[Удален]]

Если к оценке кривой баланса на тесте добавить энтропию ряда, допустим, направлений сделок. Чисто теоретически есть смысл?

[Mihail Marchukajtes]

Maxim Dmitrievsky #:
Если к оценке кривой баланса на тесте добавить энтропию ряда, допустим, направлений сделок. Чисто теоретически есть смысл?

Я думаю что в этом что то есть когда ты анализируешь кривую баланса. На основании этого анализа можно делать вывод торговать или нет, настало время переоптимизировать ТС или нет а так же можно постараться сгладить эту самую кривую. ИМХО!

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Если к оценке кривой баланса на тесте добавить энтропию ряда, допустим, направлений сделок. Чисто теоретически есть смысл?

Что ты хочешь от этого получить?

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:
Если к оценке кривой баланса на тесте добавить энтропию ряда, допустим, направлений сделок. Чисто теоретически есть смысл?

Почему баланса, а не средств? Просадка по средствам всегда хуже, чем по балансу.

[[Удален]]

mytarmailS #:

Что ты хочешь от этого получить?

Повышение устойчивости ТС при оптимизации. Если в последовательностях сделок есть какая-то структура, то будет видно 

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Повышение устойчивости ТС при оптимизации 

Те ты хочешь сделать кривую капитала максимально плавной?

[[Удален]]

mytarmailS #:
Те ты хочешь сделать кривую капитала максимально плавной?

Сделки чередуются случайно или нет, будет показывать. Я не знаю что хочу, просто лежал на диване и случайно подумал. Чем ниже энтропия сделок тем лучше сигнал. Дальше мысль пока не пошла. Какой-то анализатор/оптимизатор ТС может.

[[Удален]]

Ещё один дополнительный критерий отбора при оптимизации, в общем