Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1146
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
нет совершенно никакой разницы
флаг в руки, реал все расставит по местам
я могу скинуть код, но не уверен что в нем кто-то будет разбираться и предлагать что-то новое :)
Иногда и в своём коде, с которым месяц не работал, сложно разобраться)
флаг в руки, реал все расставит по местам
господи какой реал, мы тут бандитов обсуждаем
Тут дело не в подглядывании, хотя и оно также может иметь место быть при некоторых условиях, а в том что OOS должен быть максимально приближен к реалу, так как вы хотите чтобы результат OOS повторился +- на реале, а если тестировать на более далёком прошлом, то он будет близок к прошлому, а рынок за это время может и поменяться более или менее. Ваш метод можно привести совсем к абсурду например если разнести OOS и реал на годы)))
Вы сами пишите абсурд, т.к. рынок может поменяться как в прошлом так и будущем, по отношению к лерну. Более того, чем ближе лерн к настоящему, тем меньше вероятность что рынок изменится завтра. А я просто смотрю насколько алгоритм способен обобщать на любом OOS
Вообще вся сущность алготрейдинга в том, что рынок меняется хотя бы от части непрерывно, есть типа "инерция", в следствии диффузии информации. То есть то что было вчера, вероятней будет сегодня, чем то что было месяц(год) назад, оптимизируетесь вы под OOS чтобы быть ближе к реалу, потом просто переучиваете МО c данными OOS, в чем проблема? Обычно все так и делают, вначале делят на лёрн и трейн учат на лёрне проверяют на трейне а затем переучивают на лёрн+ тест на оптимизированной конфигурации параметров.
ЗЫ разумеется спорить и настаивать не стану, коллега выше верно сказал "реал расставит всё по местам", уроки рынка запоминаются лучше, чем форумная демагогия))
Вообще вся сущность алготрейдинга в том, что рынок меняется хотя бы от части непрерывно, то есть есть типа инерция, в следствии диффузии информации. То есть то что было вчера вероятней будет сегодня, чем то что было месяц(год) назад, оптимизируетесь вы под OOS чтобы быть ближе к реалу, потом просто переучиваете МО c данными OOS, в чем проблема? Обычно все так и делают, вначале делят на лёрн и трейн учат на лёрне проверяют на трейне а затем переучивают на лёрн+ трен на оптимизированной конфигурации.
так какая разница с какой стороны ООС? ))
тем более если учесть что лерн и трейн это одно и то же (я понял что имелось в виду Тест, но выделенного это не отменяет)
так какая разница с какой стороны ООС? ))
тем более если учесть что лерн и трейн это одно и то же (я понял что имелось в виду Тест, но выделенного это не отменяет)
опечатка, спасибо, исправил
разницца большая, ООС ближе к реалу, оптимизироваться нужно на то что ближе к реалу, а не на фиг знает что и когда
опечатка, спасибо, исправил
разницца большая, ООС ближе к реалу, оптимизироваться нужно на то что ближе к реалу, а не на фиг знает что и когда
задача добиться что бы 2 куска были неотличимы (ошибки те же и т.п.), в этом контексте определение что чем виляет вообще теряет всякий смысл
God, what is real, we are discussing bandits here
So what have you implemented "Bandit algorithm" in RDF?
Or have you coded anything specifically for the "Bandit" algorithm?
задача добиться что бы 2 куска были неотличимы (ошибки те же и т.п.), в этом контексте определение что чем виляет вообще теряет всякий смысл
на самом деле может вы и правы, опыт на реале только может дать объективный ответ в нашем ремесле))
It is showing some error:"Event handing function not found"
no errors