Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1141
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Покажите прямо тут, иначе придется забанить.
Пора вводить обязательный экзамен по теорверу для допуска на форум))
Для одной сделки коэффициент Шарпа как посчитать?
Никак) Нужно минимум две - для подсчёта выборочной дисперсии)
Че пристали к этому шарпу? Знать не знаю, и не собираюсь. Есть обычные статистические критерии, ими и надо оперировать.
Коэффициент Шарпа тоже вполне обычен. По сути, среднее без размерности.
Коэффициент Шарпа тоже вполне обычен. По сути, среднее без размерности.
На самом деле знаю.) Критерий ни о чем.
На самом деле знаю.) Параметр ни о чем.
как я понял - дает понимание о пережидании
если пережидать не пришлось, тогда будет высоким
а с точки зрения зафиксированного убытка/дохода, то вроде бы как и не интересен.
На самом деле знаю.) Критерий ни о чем.
Всё же, не совсем "ни о чём") Вполне неплохая начальная прикидка статистической значимости отличия среднего от нуля. Причём, работает без предположения о нормальности распределения - в силу неравенства Чебышёва.
Недостаток его в том, что он не различает "хорошие" отклонения от среднего от "плохих", но для этого есть просадка.
Во-первых, формулы оценки можно найти в статье Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок.
Во-вторых, в этой статье показано, что Шарп рассчитывается на основании результатов сделок (трейдов), а не на колебаниях эквити.
Ответил в теме про ошибки https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2318#comment_9255798
Я взял ваш отчет, скопировал из него сделки и сделал на их основе расчет в Экселе.Ничего сложного нет, посмотрите формулы и сами поймете, что не боги горшки обжигают. Файл прикладываю
Как видно, в отчете тестирования коэффициент Шарпа считается правильно.
Ещё раз повторяю, ваш алгоритм не верный, это классическая ошибка первокурсника экономического вуза, забыть про корень от длинны выборки при вычислении SR разных длин, значения такого вычисления будут существенно разные при разном количестве трейдов, не возможно будет сравнить эквити за месяц и год. Ёлки палки, погуглите про это что ли... Или придется запостить эти вычисления на суд мировой общественности на элиттрейдере и будет стыдно, так как это не какой нибуть кастомный софт, а один из доминирующих и такой фэйл...
PS SR >3 - вполне нормальное значение SR, если конечно не подгонка, у HFT-шников он может быть двузначный:)
Покажите прямо тут, иначе придется забанить.
PS Предполагается разумный начальный депозит и размер лота для торговли. Не слишком малый и не слишкой большой. И тогда не будет вставать вопрос о том, почему средняя прибыль в $1 на депозите в $100 k показывает худший Шарп, чем средняяя прибыль в $100 на депозите $1000.