Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 784
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если к целевой вопросов нет и большенство согласно дайте ктонибудь знать и продолжим, если есть поправки выслушиваем при адекватности правим и едем дальше.
Понятно что параметры целвой могут быть какие угодно, но мы выбрали эти и будем работать по ним при отсутствии возражений.
Далее нужно определится и выбрать один из предложенных подходов или предложить свой.
1. Строим прогноз по всему графику не пропуская бары.
2. Делаем прогноз в определённые моменты рынка как например: С открытием европы 10:00 МСК. Тоесть именно в этот момент мы пробуем определить изменение клоса через 10 баров (часов) или в любой другой момент.
То есть нужно выбрать или каждый бар или в определённый момент времени. Выбор оставляю за Вами. Как определимся с вышеперечисленными вопросами продолжим. Жду ответа!!!
Если к целевой вопросов нет и большенство согласно дайте ктонибудь знать и продолжим, если есть поправки выслушиваем при адекватности правим и едем дальше.
Понятно что параметры целвой могут быть какие угодно, но мы выбрали эти и будем работать по ним при отсутствии возражений.
А не приводит ли такое малое окно к простому следованию тренду? Т.е. тренд 100 баров - 10 окон, и в 3 примерно ошибка (внутренняя коррекция), а во флэта 1 угадывание из трех. В итоге, если на периоде обучения был большой тренд, то подберем параметры к тренду, а если флэт то к флэту. Т.е. торговая система будет просто ориентированна на ситуацию на рынке в период обучения.
А настоящая ТС должна сама определять, какую ситуацию ждать и в зависимости от ожиданий применять тот или иной алгоритм торговли. Так почему бы не учить нейросеть прогнозировать будущую фазу рынка?
А не приводит ли такое малое окно к простому следованию тренду? Т.е. тренд 100 баров - 10 окон, и в 3 примерно ошибка (внутренняя коррекция), а во флэта 1 угадывание из трех. В итоге, если на периоде обучения был большой тренд, то подберем параметры к тренду, а если флэт то к флэту. Т.е. торговая система будет просто ориентированна на ситуацию на рынке в период обучения.
А настоящая ТС должна сама определять, какую ситуацию ждать и в зависимости от ожиданий применять тот или иной алгоритм торговли. Так почему бы не учить нейросеть прогнозировать будущую фазу рынка?
По поводу подготовки данных для тренировки это отдельная история дойдём и я расскажу какие варианты можно попробовать. Что же касается результат работы НС в виде прогнозирования изменения клося за 10 баров, то это ещё не ТС. Задача подготовить такую модель или группу моделей у которой на участке ООС ошибка в расхождении с реалом будет минимальна и только потом мы из этих результатов будем делать ТС со входом и выходом. Сам прогноз это ещё не ТС. Как пример: если на текущем баре НС говорит что через 10 быров изменение будет больше 100 пипсов то заходим, если нет, то не заходим. Задача ИИ не выучить тот или иной участок лучше или хуже, а уметь обобщать. Тоесть если в обучении было больше векторов тренда чем флета, то при наступлении флета НС всё равно его должна распознать..... Давайте попорядку. На повестке дня два вопроса. Утверждение целевой и выбор весь рынок или в определённый момент. Как выберете дайте знать. Зафиксируем их как первоначальные данные и продолжим дальше...
По поводу подготовки данных для тренировки это отдельная история дойдём и я расскажу какие варианты можно попробовать. Что же касается результат работы НС в виде прогнозирования изменения клося за 10 баров, то это ещё не ТС. Задача подготовить такую модель или группу моделей у которой на участке ООС ошибка в расхождении с реалом будет минимальна и только потом мы из этих результатов будем делать ТС со входом и выходом. Сам прогноз это ещё не ТС. Как пример: если на текущем баре НС говорит что через 10 быров изменение будет больше 100 пипсов то заходим, если нет, то не заходим. Задача ИИ не выучить тот или иной участок лучше или хуже, а уметь обобщать. Тоесть если в обучении было больше векторов тренда чем флета, то при наступлении флета НС всё равно его должна распознать..... Давайте попорядку. На повестке дня два вопроса. Утверждение целевой и выбор весь рынок или в определённый момент. Как выберете дайте знать. Зафиксируем их как первоначальные данные и продолжим дальше...
Миха, ты вот регрессионную целевую хочешь, но ведь сам и говоришь что чем проще тем лучше. По мне так классификационную целевую гораздо проще использовать. При чём сама целевая будет псевдоотчётом торговли в будущем. тоесть, за теже к примеру десять баров три варианта события 1-класс произошёл профит, 2-класс произошёл лось, 3-класс не произошло ни профита ни лося....
и ты уже не рассчитываешь саму целевую с количеством пипсов(что само по себе вносит искажение из-за ошибки) а рассчитываешь только вероятность
Сейчас набери побольше воздуха в груди и выыыыдох... Снова вдоох и выдох. А теперь перечитай мои последние посты, особенно в начале где я говорю про то что к классификации у меня вопросов нет и прокт можно считать завершённым. Рабочим завершонным проектом. Стало скучно и решил я дввинуть тему про регресию, поэтому классификацию откладываем в сторонку и постараемся применить принципы в моделях регрессии. О классификации ни слова, разве что во время ссылки на организыцию работ и каких либо общих принципов.... Сейчас делаем прогноз. Аргументы против предлдоженной мною целевой функции есть весомые? Альтернатива целевой есть. Что можете предложить. Не можете тогда соглашайтесь с тем что есть и продолжим...
Сейчас набери побольше воздуха в груди и выыыыдох... Снова вдоох и выдох. А теперь перечитай мои последние посты, особенно в начале где я говорю про то что к классификации у меня вопросов нет и прокт можно считать завершённым. Рабочим завершонным проектом. Стало скучно и решил я дввинуть тему про регресию, поэтому классификацию откладываем в сторонку и постараемся применить принципы в моделях регрессии. О классификации ни слова, разве что во время ссылки на организыцию работ и каких либо общих принципов.... Сейчас делаем прогноз. Аргументы против предлдоженной мною целевой функции есть весомые? Альтернатива целевой есть. Что можете предложить. Не можете тогда соглашайтесь с тем что есть и продолжим...
аргументов весомых один. так как прогностичная вероятность пляшет в районе 50% тоесть хорошо если 55% будет, а с учётом ошибки что выдаёт практически любая НС получится как пальцем в небо. уверен что выжать из регрессионого варианта целевой врядли чтото получится.
По поводу подготовки данных для тренировки это отдельная история дойдём и я расскажу какие варианты можно попробовать. Что же касается результат работы НС в виде прогнозирования изменения клося за 10 баров, то это ещё не ТС. Задача подготовить такую модель или группу моделей у которой на участке ООС ошибка в расхождении с реалом будет минимальна и только потом мы из этих результатов будем делать ТС со входом и выходом. Сам прогноз это ещё не ТС. Как пример: если на текущем баре НС говорит что через 10 быров изменение будет больше 100 пипсов то заходим, если нет, то не заходим. Задача ИИ не выучить тот или иной участок лучше или хуже, а уметь обобщать. Тоесть если в обучении было больше векторов тренда чем флета, то при наступлении флета НС всё равно его должна распознать..... Давайте попорядку. На повестке дня два вопроса. Утверждение целевой и выбор весь рынок или в определённый момент. Как выберете дайте знать. Зафиксируем их как первоначальные данные и продолжим дальше...
Хорошо, не хочешь об этом давай о другом.
Почему ты берешь дельту 10 баров, а не дельту между открытием и максимум/минимумом за эти 10 баров?
аргументов весомых один. так как прогностичная вероятность пляшет в районе 50% тоесть хорошо если 55% будет, а с учётом ошибки что выдаёт практически любая НС получится как пальцем в небо. уверен что выжать из регрессионого варианта целевой врядли чтото получится.
Откуда такие проценты. Есть проведённые тесты. Мы с вами ещё с начальными данными определится не можем, а вы уже о результате какомто говорите....