Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 786
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Про состояния - это очень правильно.
Я когда-то писал тут такой эфемерный пример. Есть типа озеро, в нём плавают рыбы, плавниками цепляют поверхность, от этого появляются волны, плюс ветер дует. А мы хотим угадывать когда пойдёт следующая волна.
Мы можем не знать о рыбах и их движениях, о ветре и прочем, но мы знаем что КТО-ТО есть, а волны - только поседствие ИХ движений. Кто ОНИ? Не знаю, но можно аналитически попытаться определить их положение и траекторию, влияние на волны.
В итоге эфемерно имеем процесс (волны) с скрытыми состояниями (рыбы).
Или конкретно у нас - цена с кукловодами.
Про состояния - это очень правильно.
Я когда-то писал тут такой эфемерный пример. Есть типа озеро, в нём плавают рыбы, плавниками цепляют поверхность, от этого появляются волны, плюс ветер дует. А мы хотим торговать эти самые волны.
Мы можем не знать о рыбах и их движениях, о ветре и прочем, но мы знаем что КТО-ТО есть, а волны - только поседствие ИХ движений. Кто ОНИ? Не знаю, но можно аналитически попытаться определить их положение и траекторию, влияние на волны.
В итоге эфемерно имеем процесс (волны) с скрытыми состояниями (рыбы).
Или конкретно у нас - цена с кукловодами.
ну на этом весь ненавидимый вами RL и основывается :)
есть неизвестная среда и агент, который пытается в ней что-то делать и получает опыт, ища закономерности, переходя из состояния в состояние
RL это оверфит, самый жестокий и беспощадный. У него нету ни одного нужного свойства для прогноза нестационарных временных рядов.
Спасибо!
Чуть было не начал вникать.
Спасибо!
Чуть было не начал вникать.
вы на всякие бредовые суждения полагаетесь, даже не вникнув в тему
естественно там на блюдечке ничего не преподнесено
а в supervised методах у вас не жесткий оверфит, можно подумать :)) оверфит или 0 accuracy
думаю можно обучиться на каждом баре , потом посмотреть на результат обученного предсказания на форварде, и уж если будет закономерность что именно в какое то определённое время прогноз работает лучше то и использовать в дальнейшем только этот временной диапазон. у себя я пробовал по номеру бара в сутках, результат не улучшился.
Если работаем в определённом окне то и обучать нужно именно в это время. Остальные бары между окон это мусор. Я вот подумал, поскольку статья про БО врядли увидет свет, а там написано не хилое вступление. Спрашу у Рашида и если даст добро опубликую её здесь, на БО и проверим предсказательную способность регрессии.
Важней не то, что будет через X баров, а то что было за 10 баров, т.е. если за 10 беров достигали Х пунктов, то открываемся.
Вы опу с пальцем спутали. Простите уж. Слёзно прошу адекватно формулировать свои мысли и аргументы против если они будут. Вы абсалютно правы мы будем смотреть на 10 баров назад, для того чтобы получить прогноз через 10 баров вперёд. Так обычно строятся все ТС-НС.
Сначала мы строим прогноз. Получаем его значение, а потом принимаем решение какие действия следует предпринять при таком или таком значени....
Если работаем в определённом окне то и обучать нужно именно в это время. Остальные бары между окон это мусор. Я вот подумал, поскольку статья про БО врядли увидет свет, а там написано не хилое вступление. Спрашу у Рашида и если даст добро опубликую её здесь, на БО и проверим предсказательную способность регрессии.
Вы опу с пальцем спутали. Простите уж. Слёзно прошу адекватно формулировать свои мысли и аргументы против если они будут. Вы абсалютно правы мы будем смотреть на 10 баров назад, для того чтобы получить прогноз через 10 баров вперёд. Так обычно строятся все ТС-НС.
Сначала мы строим прогноз. Получаем его значение, а потом принимаем решение какие действия следует предпринять при таком или таком значени....
Хмм.... видимо я думаю, как заработать, а система будет заниматься прогнозом положения одного бара относительно другого... В общем не понимаю, почему при закладывании логики системы, мы не хотим работать с тейк профитом.
вы на всякие бредовые суждения полагаетесь, даже не вникнув в тему
естественно там на блюдечке ничего не преподнесено
а в supervised методах у вас не жесткий оверфит, можно подумать :)) оверфит или 0 accuracy
В моделях с учителей я знаю что такое оверфит и как с ним бороться.
В Вас я ни разу не видел ничего про оверфит и первое суждение на эту тему у Дока, а он слов на ветер не бросает и очень хорошо понимает в переобучении.
Так что давайте конкретное опровержение слов Дока, без эмоций.
Учим на первом файле, желательно с кросс валидацией, а потом вне этого файла смотрим. И желательно чтобы сделок было побольше сотни.