Почему я не читаю статьи? - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все было рассказано в повествовательной форме. Никаких споров и доказываний. Никого ни в чем убеждать нет цели. Просто затянувшаяся беседа, дающая некие представления о собеседниках и их опыте.
таки да.
Дон Кихоты :)
S# - всего-лишь обёртка над dll или COM-объектами разработчиков торговых терминалов. Причём, для квика - одна, для плазы - другая, ещё для чего - третья (имеется ввиду реализация классов). Может от плазы можно получить все изменения стаканов без пропусков (а плаза стоит денег), но на квике это не получится ну никак, не смотря на S# или самопальные обёртки. + тормознутость платформы .Net + некая общность (а значит неэффективность) архитектуры - не самый лучший вариант для hft (лучший - самому писать на с++, например).
Сомневаюсь, что S# легко расширить для подключения к Бразильской бирже, например.
...
Совершенно не проблема, если анализ выполнять по закрытым барам.
Это комплексная проблема:
Для баров, сформированных по потивокой модели, все немного сложнее. Тестер уже должен быть "по ценам закрытия". При этом стратегия должна иметь контроль не открытия, а закрытия бара. Т.е. на момент закрытия бара стратегия должна производить соответствующие торговые действия (анализ). В MT4 и MT5 это достигается созданием события закрытия бара (например, через зацикливание советника в MT4).
Это что за ересь про событие закрытия бара?
Знаете, кому нравится жить в проблемах, он их успешно находит в чем угодно.
Вместо того, чтобы пошевелить выглаженными извилинами, выбираете самый действенный способ заткнуть собеседника.
Главная задача тестера - добиться максимально близких к реалу результатов. Именно на основании этого постулата и создана та ветка.
Вместо того, чтобы пошевелить выглаженными извилинами, выбираете самый действенный способ заткнуть собеседника.
Главная задача тестера - добиться максимально близких к реалу результатов. Именно на основании этого постулата и создана та ветка.
Расскажите, как вы можете определить, что бар закрылся?
В MT4 делаю через зацикленный советник, в котором стоит проверка изменения времени торгового сервера.
В MT4 делаю через зацикленный советник, в котором стоит проверка изменения времени торгового сервера.
Советник, который при этом невозможно тестировать, только ради того, чтобы выиграть один тик в неизвестном направлении.
Невозможно тестировать в MT4-тестере по-умолчанию. Хотя никто не мешает изменить перед тестированием историю таким образом: Open[i] = Close[i + 1].
Для меня первичнее - максимальное совпадение результатов тестера с реалом. Во многом из-за этого и написана своя считалка.
И речь не идет об одном тике. Это особенно важно при мультивалютке, где по ценам открытия из-за несинхронизированности сплошной арбитраж.