Почему я не читаю статьи? - страница 18

 
Mischek:
Да я ваще редактор стенгазеты
Ну вот и напиши статью о кватернионах и как их можно применить в торговле на финансовых рынках. )))
 
Mischek:
Да я ваще редактор стенгазеты
Ну вот сразу спрыгивать ( мне ж интересно просто. Все равно не на форе и не на МТ.
 
gpwr:
Чем WealthLab лучше? Я им в своё время упорно занимался. Ломается на каждом прогоне. Тех поддержка отсутствует. Сейчас использую WealthLab только для фундаментального скрина, а для автоматической торговли он совсем не годится. Неплохо бы если бы МК предложили свой продукт американским фондовым брокерам (Швабу, Фиделити, СкотсТрэйд,...), а то кроме ThinkOrSwim и TradeStation тут почти ничего нет - пустырь. Вот и привлекли бы огромное количество пользователей. В США форекс не очень распространён, да и правительство вкручивает гайки типа максимального плеча 50:1.

Еще раз внимательно прочитайте мой пост: 

C-4:

Только не надо ссориться горячие финские парни:) У каждого терминала есть свои преимущества и недостатки. Если хотите заниматься исследованиями рынка - используйте WealthLab, торгуете на российской фондовой? - используйте S#, необходим  FOREX? - торгуйте через МТ5. У каждого терминала своя специализация и не надо лезть туда, где лучше кто-то другой.

То, что он глючный и нестабильный и не пригоден для реальной торговли я и не спорю. Но зато в качестве исследовательской платформы - он лучший в своем роде. Для примера многостраничный спор о проблемах мультивалютной синхронизации МТ5, в WealthLab решается одной строкой:

SetContext("RTS", true);
Всё. История РТС полностью синхронизирована с текущим графиком. Бары выравнены, все пустоты корректно заполнены.

В нем еще много нетривиальных задач, которые решаются одной строкой кода. И это правильно. Исследователь не должен отвлекаться на техническую реализацию идеи. 

 
gpwr:
Чем WealthLab лучше? Я им в своё время упорно занимался. Ломается на каждом прогоне. Тех поддержка отсутствует. Сейчас использую WealthLab только для фундаментального скрина, а для автоматической торговли он совсем не годится. Неплохо бы если бы МК предложили свой продукт американским фондовым брокерам (Швабу, Фиделити, СкотсТрэйд,...), а то кроме ThinkOrSwim и TradeStation тут почти ничего нет - пустырь. Вот и привлекли бы огромное количество пользователей. В США форекс не очень распространён, да и правительство вкручивает гайки типа максимального плеча 50:1.
Ждите. Идут работы по лицензированию МТ5 на CME.
 
TheXpert:

Возможно, но надо историю корректировать.

Так это уже не дефолт. А по дефолту невозможно. =)
 
pronych:
Одного только не понимаю. Почему тут считают цены закрытия выходом из положения.
Я точно не помню, но тоже к таким примерно выводам пришел, что цена закрытия лучше. Вроде, по той причине, что она свежее -- меньше вероятность "тестерного арбитража".
 
pronych:
Одного только не понимаю. Почему тут считают цены закрытия выходом из положения. Закрытие бара происходит при истечении интервала, а последний тик в нем может быть по времени хоть в начале этого интервала, хоть при открытии. Например бар открылся в 15:30 закрылся в 16:00, а последний тик на нем был в 15:31 И какая разница, по открытию или по закрытию считать? Все равно толку не будет. Только при частых гэпах разве что...

Все просто.

На одном инструменте бар 16:00:00 может открыться в 16:00:01, а на другом - в 16:00:50.

При этом, бар 15:59:00 закроется на всех инструментах точно в 16:00:00 (ну, или на 1 миллисекунду раньше).

 

Т.е. если бы была обработка закрытия бара (по сути, открытия бара на любом из инструментов, или просто - первой секунды следующего интервала), то история была бы синхронизирована (по крайней мере, на крайнем баре).

А сейчас появляется бар на одном из инструментов, и его индекс = 0, и его время = 16:00. А на другом инструменте бар с индексом 0 может иметь время 15:59.

 

Кажется, так.

Причина обращения: