Реконструкция OrderLog в терминале МТ5. Возможно ли?

Новый комментарий
 
Можно ли по данным, транслируемым терминалом МТ5 восстановить состояние биржевого Engine для конкретного инструмента ФОРТС? Примерно так, как это можно сделать при использовании подключения Плаза и OrderLog. Что-то вроде обратной реконструкции. Хочется понять насколько полно данные, транслируемые в терминал, отражают происходящее на бирже.
 
synth:
Можно ли по данным, транслируемым терминалом МТ5 восстановить состояние биржевого Engine для конкретного инструмента ФОРТС? Примерно так, как это можно сделать при использовании подключения Плаза и OrderLog. Что-то вроде обратной реконструкции. Хочется понять насколько полно данные, транслируемые в терминал, отражают происходящее на бирже.

Используйте функцию CopyTicks()

 
prostotrader #:

Используйте функцию CopyTicks()

Даже при наличии  OrderLog необходим хотя бы один срез стакана. CopyTicks() тут явно недостаточно.
 
synth:
Хочется понять насколько полно данные, транслируемые в терминал, отражают происходящее на бирже.

Вообще не отображают. Ордерлог это про ордера, именно они первичны. Информация в терминале МТ5 про сделки и топ-оф-де-бук. Из ордеров можно собрать все то, что есть в МТ5, а из информации в МТ5 невозможно собрать то, что есть в ордерлоге.

 
synth #:
Даже при наличии  OrderLog необходим хотя бы один срез стакана. CopyTicks() тут явно недостаточно.

Т.е Вы хотите восстанавливать стакан?

 

Если кратко и приближенно:
1. На бирже (еще до начала сессии) есть стакан - заявки на продажу и покупку.
2. На биржу приходит последовательность ордеров.
3. Matching engine , берет из входной последовательности ордер и, по относительно простым правилам, либо исполняет его об существующие заявки и выдает сделки в ленту, либо оставляет в стакане.

Имея срез стакана (полный) и ордерлог (из Плазы) можно "вручную" проделать все то, что делает Matching engine и получить актуальный стакан и ленту сделок.
В терминале МТ5 мы имеем как бы "актуальный стакан" (небольшой глубины) и ленту сделок. Если бы был полный и по настоящему актуальный стакан (с временными метками), то в принципе возможно было бы восстановить ордерлог.
Поскольку стакан сильно ограничен и актуальность его не гарантирована (не только в МТ5, но в других терминалах), то точно ничего не восстановить. Но можно попытаться хотя бы приближенно, учитывая тот факт, что наиболее важные события происходят около бид/аск.

Вопрос в том, сколько информации можно восстановить.

PS. Да, всегда можно заплатить и получить ордерлог. Но тогда МТ5 не при делах. И обсуждать это нужно будет в другом месте.

 
synth #:

Если кратко и приближенно:
1. На бирже (еще до начала сессии) есть стакан - заявки на продажу и покупку.
2. На биржу приходит последовательность ордеров.
3. Matching engine , берет из входной последовательности ордер и, по относительно простым правилам, либо исполняет его об существующие заявки и выдает сделки в ленту, либо оставляет в стакане.

Имея срез стакана (полный) и ордерлог (из Плазы) можно "вручную" проделать все то, что делает Matching engine и получить актуальный стакан и ленту сделок.
В терминале МТ5 мы имеем как бы "актуальный стакан" (небольшой глубины) и ленту сделок. Если бы был полный и по настоящему актуальный стакан (с временными метками), то в принципе возможно было бы восстановить ордерлог.
Поскольку стакан сильно ограничен и актуальность его не гарантирована (не только в МТ5, но в других терминалах), то точно ничего не восстановить. Но можно попытаться хотя бы приближенно, учитывая тот факт, что наиболее важные события происходят около бид/аск.

Вопрос в том, сколько информации можно восстановить.

PS. Да, всегда можно заплатить и получить ордерлог. Но тогда МТ5 не при делах. И обсуждать это нужно будет в другом месте.

Понятно.

Новый комментарий
Причина обращения: